Бэктестинг 3 популярных индикаторов + исходный код на Python

На блоге моего партнера и разработчика торговых систем появились результаты тестирования трех популярных стратегий. Если вы их торгуете, то вам будет интересно узнать, как они показывают себя на исторических данных и как можно улучшить их результат. Вот эти стратегии.

Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

• пересечение SMA200 и цены;
• пересечение SMA200 и SMA10;
• пересечение SMA200 и SMA50;
• пересечение EMA200 и EMA50;
• пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций. 

Бэктестинг: алгоритм на основе MACD

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

• Как есть («в лоб»): гистограмма, линия MACD, сигнальная.
• Добавим стоп-лосс.
• Торгуем в двух направлениях.
• Отфильтруем боковики и волатильность. 

Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

• Как есть («в лоб»).
• Фильтр по SMA200.
• Торговля в двух направлениях.
• Аналог стоп-приказа.
• Фильтр по объему.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.