Оксана Гафаити
Оксана Гафаити личный блог
16 января 2017, 10:29

Бэктестинг 3 популярных индикаторов + исходный код на Python

На блоге моего партнера и разработчика торговых систем появились результаты тестирования трех популярных стратегий. Если вы их торгуете, то вам будет интересно узнать, как они показывают себя на исторических данных и как можно улучшить их результат. Вот эти стратегии.

Бэктестинг: купи и держи со скользящими средними

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

  • пересечение SMA200 и цены;
  • пересечение SMA200 и SMA10;
  • пересечение SMA200 и SMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50;
  • пересечение EMA200 и EMA50 плюс покупка облигаций. 

Бэктестинг: алгоритм на основе MACD

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

  • Как есть («в лоб»): гистограмма, линия MACD, сигнальная.
  • Добавим стоп-лосс.
  • Торгуем в двух направлениях.
  • Отфильтруем боковики и волатильность. 

Бэктестинг: торговля на импульсе с помощью ATR

Здесь рассмотрено несколько алгоритмов:

  • Как есть («в лоб»).
  • Фильтр по SMA200.
  • Торговля в двух направлениях.
  • Аналог стоп-приказа.
  • Фильтр по объему.


Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

2 Комментария
  • ves2010
    16 января 2017, 10:34
    много ошибок лень писать… поторгует в реале сама поймет

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн