Будни алготрейдера 08012017

Давно не писал здесь. Что сказать, финиш года задался на работе — не до биржи было) Алгоритмы сливают (сливали) стабильно — в силу различных причин.  Единственное, смог-таки осуществить задуманное, скорость обработки данных повысилась в разы — переделал реализацию БД — своеобразные асинхронные вычисления — шутка. И более позиции не «теряются», что радует.
В новогодние выходные, как считаю, значительно  уделил время. Анализ накопленной статистики, перечитанные избранные места книг побудили к следующему.
1. Переворотные стратегии на основе а-ля движения цены (средних) остаются, но убытки жестко режутся (размер стопа взял эмпирически). Практика подтвердила — прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ.
2. Заделана пробойно-отбойная стратегия, посмотрим.
3. Выходы доработаны: добавлены выходы по событиям на рынке (а-ля волатильность), поскольку движения активов интрадэй склонны к возврату к среднему (в целом) и шум присутствует как ни крути,  необходимо защищать существенную прибыль: защита добавлена.
4. Доработана визуализация, идем по приборам, так сказать.

Удачи!