ПРО МАТ.ОЖИДАНИЕ
Я считаю, те трейдеры, которые пишут про математическое ожидание, и на этой основе ставят стопы, уже изначально не имеют стратегии, плана, и не понимают вообще, чем они торгуют. Это все равно, что взять с улицы обычного неподготовленного человека, и заставить его подкидывать монетку. То есть по сути, вход в рынок в любом месте, на любом таймфрейме. И начать ему говорить про мат.ожидание. И чтобы его сместить, нужно ставить стопы. Чтобы это мат. ожидание выросло. Глупо строить систему, не понимая цену, и ставя стопы 1 к 3 или 1 к 4. Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)
Хороший любитель или профессионал входит УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО там, где даже почти и не нужно ставить стопы и думать о мат. ожидании. А само мат. ожидание уже изначально повернуто к нему в его пользу, даже без стопов. Он и так видит, что баланс спроса и предложения сместился в его сторону. К слову, многие профессиональные трейдеры, опытные и крупные управляющие вообще торгуют без стопов. Цена сейчас начтолько эффективна, что даже выставляя стопы, их будет распиливать не в пользу трейдера. Стопы нужны, но в определенных местах. Там, где смарт-мани невыгодно их сбивать.
Вопрос такой. каковы ваши мысли? Стоит ли строить стратегию лишь на основе одного мани-менеджмента? Где трейдер, непонимая цену, пытается сместить мат.ожидание и прибыльность в свою сторону лишь на основе управления стопами и профитом?
Хотя они возомнили что у них есть системы с положительным матожиданием.
Но бесконечные лоси и сливы всё таки постепенно отрезвляют их.
Но отвечать не буду. Пусть каждый сам выбирает, что к душе лежит.
Мат. ожидание — это следствие, а не причина.
Сугубо ИМХО
Особо даже спорить не о чем.Биржевая статистика неумолима-из поклонников стратегий со стопами и плечами сливаются 90% и именно они составляют нашу ужасную биржевую статистику.
Stoic, ясен пень, вправо
а пост тутфта полная
Институт.
Вышка".вышмат.технический любо
Матрица адекватного распеределения матожидания.интервал погрешности попадания в полигон вероятности распределения… выборки.
Разные выборки теории вероятности.
Примерно 3 курс институтов.теперь университетов
МО(х1)=1.или о,8
Можете прочитать мой пост — будет полезно!
Так у меня вылетало до 15% от счета.
Был такой случай:
Все вокруг обсуждали как полезно ставить стопы.
И пару опытных товарищей подались всеобщему ажиотажу. Сначала один, потом другой выставили стопы.
Сработали оба стопа.
Как же мы ржали )))))
Говорят все сделки в плюс всегда крыл. Решил тут новомодный стоп поставить и на тебе тут же сработал.
После этих двух случаев разговоры надо ставить стоп или нет, которые обсуждали вокруг менее зарабатывание товарищи были прекращены в среде более успешных товарищей.
И работать стали опять по старинке в плюс без всяких стопов.
Вот такая забавная история.
посмотрел, книжка 1989 года, старье! точно это уже не работает! стопы не нужны
В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе, но эта наука не для нищебродов торгующих в кухнях.
Дело даже не в постановке задачи, она хоть и адекватная, но, увы, устарела лет на 50-60. Дело в неспособности даже представить какой уровенб проблем там сейчас решают
Не поверите, но я ни одной такой системы не видел. Если они и встречаются, то есть ли смысл их обсуждать? Не обсуждаем же мы «по-научному» душевнобольных или упившихся на НГ вусмерть…