Полигон для новичка. День шестнадцатый

07 декабря 2016, 19:45
|
Павел Крапчитов

С утра рынок двигался слухами о планах ограничения добычи нефти. Во второй половине дня цены на нефть стали снижаться, несмотря на выход данных, где говорилось о снижении запасов сырой нефти. Поэтому уже второй день подряд, если судить по фьючерсу на индекс РТС, на российском рынке боковик. На «Полигоне для новичка» тестируются в основном трендовые системы. Какие-то из них смогли с утра заработать на снижении фьючерса на доллар-рубль, а какие-то «простаивают», занимают выжидательную позицию. Более подробно см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

спецраздел:
торговые роботы

4 комментария

Спасибо, Павел.

Очень интересный разбор систем. Понравилось.

Есть предложение.

Не могли бы Вы показать в одном из выпусков «Рядом с Полигоном» Вашу систему оптимизации (подбора параметров) системы.

Знаю несколько, но интересен Ваш подход.

Думаю, что можно взять одну из тех систем, что Вы сделали «по мотивам» систем участников Полигона.

Интересно Ваше мнение о количестве параметров.

Вижу, что в системы Вы запросто вводите всякие коэффициенты, уровни. Но их значения могут быть оптимизированы.

Конечно, их можно брать из каких-то разумных понятий, привязать к физике процесса. Например, кол-во рабочих часов в день, или дней в неделе/месяце/году.

У меня был случай, когда случайно поставил лишние нолики и система взяла оптимальными невероятные значения. И они работали!

Еще раз, спасибо за Ваш труд.

IgorMushtriev

08 декабря 2016, 09:46
Ответить

IgorMushtriev, Во всех примерах в «Полигоне для новичка» я ввожу только структурные изменения в ту или иную ТС. Например, в ТС «ПанараМа» я предложил использовать скользящий стоп вместо стопа по параболику. В ТС «МинМах2» мои предложения касались наращивания позиции. Т.е. я стараюсь никогда не предлагать изменения типа «вот у вас МА с периодом 200, давайте сделаем период 500». В таком предложении нет никакой идеи.
И наоборот, в скользящем стопе для ТС «ПанараМа» была идея — дать прибыли накапливаться. В наращивании позиции для ТС «МинМакс2» была идея усилить асимметрию (отношение ср.прибыли и ср.убытка). Где-то так. Другое дело, что идеи должна как-то появиться, что получается не всегда.

Павел Крапчитов

10 января 2017, 21:19
Ответить

Конечно, Павел!

К Вам обращались именно с такой просьбой. Дать структурные доработки системы.

А просьба показать Вашу технологию оптимизацию систем — только моя.

Я считаю, что у каждого инструмента есть свое «дыхание». На глазок его не определишь. А оптимизация может выявить.

Конечно, мы можем найти на исторических данных такое значение, которое даст космические доходы. Однака, понятно, что в дальнейшем это значение не будет наилучшим.

Но, можно найти диапазон значений, дающих устойчивое положительное математическое ожидание.

Более того, эти значения можно даже каким-то образом объяснить. Например, это количество дней в месяце/неделе. Или количество свечек на дневном, часовом тайм-фрейме.

Не важно.

Но, главная идея оптимизации — найти какую-то связь с физическими процессами.

Впрочем, не удивлюсь, если профессионал сразу скажет, что «трендовая МА имеет период = 200 и будем на дневках использовать только это значение.»

Потому что это количество рабочих дней в году (примерно).

IgorMushtriev