SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vasiliev
Колл спред по фРТС - как правильно ограничить убыток
- 05 декабря 2016, 14:13
- |
24 ноября открыл медвежий колл спред
Анализатор опционов показывает такую экспозицию
Работать с опционами пока что только учусь, и вот столкнулся с новой для меня ситуацией
РТС пошёл против моей позиции.
На время когда сделан скриншот я могу продать за 8830 пп. купленный колл и выкупить проданный за 11280,
что приведёт к убытку +8830-11280=-2450
Когда строил позицию, продал колл и на счёт«начислялось» 8050 и «списалось» 5890 = итого сальдо «начисленного»
2160 (уже знаю, что опционы маржируемые и поэтому «начислялось» пишу в кавычках)
Итого я могу зафиксировать убыток -2450+2160= — 390 пп. здесь и сейчас.
Но т.к. ГОпримерно=400, и не мешает для строительства других конструкций, то можно оставить на экспирацию
Что будет, если оставлю позу на экспирацию:
Буду обязан продать фьючерс за 95000 и купить за 97500, что сгенерирует убыток -2500 пп., который покрывается «начисленной» суммой при покупке позы, то есть минус 2500 плюсь 2160 = убыток 340 пп.
Все ли верно в моих рассуждениях. Надеюсь на ответы опционщиков.
Критика приветствуется)
Анализатор опционов показывает такую экспозицию
Работать с опционами пока что только учусь, и вот столкнулся с новой для меня ситуацией
РТС пошёл против моей позиции.
На время когда сделан скриншот я могу продать за 8830 пп. купленный колл и выкупить проданный за 11280,
что приведёт к убытку +8830-11280=-2450
Когда строил позицию, продал колл и на счёт«начислялось» 8050 и «списалось» 5890 = итого сальдо «начисленного»
2160 (уже знаю, что опционы маржируемые и поэтому «начислялось» пишу в кавычках)
Итого я могу зафиксировать убыток -2450+2160= — 390 пп. здесь и сейчас.
Но т.к. ГОпримерно=400, и не мешает для строительства других конструкций, то можно оставить на экспирацию
Что будет, если оставлю позу на экспирацию:
Буду обязан продать фьючерс за 95000 и купить за 97500, что сгенерирует убыток -2500 пп., который покрывается «начисленной» суммой при покупке позы, то есть минус 2500 плюсь 2160 = убыток 340 пп.
Все ли верно в моих рассуждениях. Надеюсь на ответы опционщиков.
Критика приветствуется)
67 |
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
09:20
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
11:10
теги блога Васильев В. И.
- 2016
- IV
- Meta Trader 5
- MetaTrader5
- mt5 открытие
- neo
- quik
- RVI
- SEO
- Si
- анализ сделок и позиций лчи
- атаман
- бабочка
- волатильность
- вопрос
- Время - деньги
- Газпром
- голосование
- доска опционов
- ексель
- Землетрясение
- инвестиции
- квик
- квик faq
- книга
- кондор
- лчи
- маркетинг
- неквалифицированные инвесторы
- нефть
- ограничения
- опек+
- опицоны
- опрос
- опцион
- опцион Ri
- опционы
- опционы си
- Открытие Брокер
- оффтоп
- паттерны
- петиция ЦБ
- природа
- продвижение сайта
- работа
- Ратио спреды опционы
- рецензия на книгу
- ртс
- сбербанк
- свечи
- сигналы
- софт
- спред
- спрэды
- технический анализ
- трейдинг
- тэтта
- формации
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- цикличность рынка
- экспирация
- Элиотт
А что касаемо держать до экспирации, то решил одним из правил демо-версии моей системы сделать «не закрывать убыточной конструкции до экспирации». Иначе тогда и смысл опционов теряется)
Поставят фьючи +1 по 97500 и -1 по 95000. Они друг друга перекроют в ноль. Насчитается маржа отрицательная и комиссии по сделкам с опционами и фьючами. Поэтому убыток будет чуть больше 400 пунктов за счет комиссий.
Рынок вряд ли упадет уже ниже 97500 до экспирации. Но если упадет, то можешь перед дневным клирингом купить фьюч и поза автоматом закроется в 14,05. А можешь не покупать и держать шорт по фьючерсу вплоть до вечернего.
При открытии любой опционной конструкции рекомендую заранее знать что вы будете делать в случае А-если цена пошла вверх на N пунктов и в случае B — если цена пошла вниз на N пунктов.
Удачи!