Счет оптимальной ставки

Возвращаться к этому вопросу вновь и вновь заставляет извечная борьба жадности и страха.

 Суть вопроса в том, что « оптимальное значение » ставки на разовую сделку, сторонники статистики нормального распределения видят на границе 15..18%.  То есть, делая ставки в таком объеме от размера счета, достигается оптимальное соотношение максимума доходности и риски.

 Однако, проблема в том, что как известно (читай Д. Канемана) « нормальный » человек переносит убытки значительно тяжелее, чем радуется прибыли, А с учетом того, что « нормальность »  свободно допускает  6-ти и даже 8-ми кратные циклы игры в минус, биржевой счет может обнулиться, на раз. В такой постановке, сама « теория » оптимальности теряет смысл и заставляет идти « другим путем ».

 Один из таких путей, мы находим у Л.Вильямса, который в качестве размера стопов, рекомендует не уровни технического анализа, в том числе и фибо, а разумное представление о размере допустимых потерь.

 К примеру, если индивидуально  допустимая просадка не планируется более 20% счета, то  с учетом серии неблагоприятных исходов из 6-ти « поражений » размер « игровой » ставки получается не более 3,3% (20/6) счета. Что конечно далеко от оптимальности (15...18%), но убережет игрока от « инсульта ».

 Ведь, как известно, именно жадность губит фраеров...