Палю грааль

Привет всем. Появилось у меня тут пара лишних часиков и решил я сделать что-нибудь полезное(а может и нет) для своих коллег по цеху. А вот что именно? Что нужно знать трейдеру, чтобы получать прибыль стабильно на длинной дистанции? Уровни? Может быть. Нашел уровень от которого цена резко отскакивала в прошлом, отметил его на графике и ждем, когда снова цена к нему подойдет и там уже будем торговать либо пробой, либо отбой, либо ложный пробой. Почему нет? А может лучше почитаем отчеты компаний? Там все черным по белому написано: какая прибыль у компании за последний квартал, какова задолженность, рассчитана предполагаемая будущая прибыль, на finvize можем посмотреть активы компании. Инвестируй не хочу. Еще можно изучить индикаторы. Вот берем 2 скользящие средние и ждем когда одна полосочка перейдет дорогу другой полосочке. Вот тут-то мы и зайдем в позицию. А как же тех анализ? VSA? Новости? Интересно, но не для меня. Что еще забыли? Паттерны. Тут пожалуй и остановимся и разберемся.

Часто слышу это слово у трейдеров. Я торгую паттерн «голова и плечи»-говорит какой-то ноунейм на форуме очередной форекс-кухни. Я торгую паттерн «утренний треугольник»: цена касается одного уровня 2 раза, уменьшая при этом свою амплитуду и сильнее прижимаясь к нему, а на третьем касании мы заходим в пробой-твердит еще один ноунейм. А по мне лучше развороты-говорит третий ноунейм. Видим, что инструмент упал over 9000 долларов, ждем выхода объема и дело в шляпе. Ищите паттерны и закономерности на рынке-рекомендуют гуру-трейдинга. Ок.

Что же такое паттерн(закономерность) в трейдинге? Не хочу лезть в вики и копировать что там написано, просто постараюсь ответить на этот вопрос как я это понимаю: паттерн-это некий шаблон на основе технического, кластерного, объемного или фундаментального анализа(какие еще бывают?), который позволяет трейдеру зарабатывать за счет большей вероятности положительного исхода. Просто и ясно. Что я хочу от паттерна(закономерности)? Увидев его на графике я хочу зайти в позицию, поставить стоп(дабы ограничить убыток), а далее цена сама сделает свое дело(ведь на нашей стороне положительная вероятность!). Вроде все просто. Можете ли вы это сделать, когда торгуете молоты, голова и плечи, треугольники, развороты и т.д.? Можете ли вы их называть паттернами, которые дают вам положительное математическое ожидание? Нет. Так почему вы их торгуете? Может у вас есть хоть какие-то статистические данные, которые никому не известны? Поделитесь. Я серьезно. Мне бы, например, было очень интересно почитать и ознакомиться с ними. Я думаю у нас на форуме есть трейдеры, которые на данный момент торгуют «базы Герчика». Если есть, то задайте себе тоже эти вопросы. Я сам их торговал на начальном этапе, даже не задумываясь о том какое преимущество они мне дают перед другими участниками торгов. Просто посмотрел вебинары на ютубе(кстати, теперь я знаю много анекдотов про евреев), поставил ТОС с нужными фильтрами в вотчлисте и вуаля. Я торгую как про! С этим все ясно.

Что же нам делать? Ответ прост. Самим искать паттерны. Создаем условия и проверяем их на истории, которая нам доступна. Завидую тем у кого есть платная версия Tradestation или Multicharts, ведь вы можете загнать любые условия в платформу и прогнать их на более длительной дистанции, что гораздо облегчает работу по нахождению каких-либо закономерностей. А что делать всем остальным трейдерам-нищебродам у кого нет такой возможности? Искать в ручную. Что я и хочу сделать прямо на ваших глазах. Let's go team.

С чего начнем? Думаю для начала определимся, что будем торговать. Открываем Finviz-Screener. Акции only! Никаких ETF (чтобы убрать из списка инструменты привязанные к индексам и портфелям акций). Берем все что больше $20-этим условием постараемся откинуть большинство pumpov для большей чистоты эксперимента. ATR больше 0.5. Средний торгуемый объем за сессию-более 500000 акций. Ну, и country-USA only(чтобы убрать из списка компании на которые влияют экономики других стран). Все это будет выглядить как-то так.




Всего 908 акций.
Далее нам понадобиться графическая платформа(у меня это будет TOS), где можно провести трендовую линию, у которой можно посмотреть координаты начала и конца, т.к. это будет наши точки входа и выхода. О, даааа. Вы догадываетесь, что нам предстоит?:)
Копируем наши акции в вотчлист.Так как мы создаем паттерн для народа, то удаляем Теслы, фонд Баффета и другие дорогие инструменты, которые не потянет трейдер с маленьким BP. Я удалил акции более $150. Уже слышу эти возгласы со всех сторон: мог зайти на бесплатный stockwacher и там выставить цену от 20 до 150. Мог:) Но решил воспользоваться finvizom, так как к нему больше доверия. К тому же данные на этих двух скринерах чуть разняться, в том случае если выставлять одинаковые параметры поиска. Проверяйте. А как сказал ранее — доверия больше к finvizy. Поэтому делаем так.
Итого после всех исправлений у нас остается 861 акция.
Далее. Как вы уже догадались, я не буду придумывать вылосипед, а буду использовать всеми любимый технический анализ. Такс. Думаю тут нам поможет гугл. Заходим в гугл и набираем «японские свечи». Далее нажимаем «картинки» и смотрим. Что у нас тут: молоты, доджи, просветы в облаках… А вот что-то интересное. Три солдата. Ауе. То что надо.



Переходим на первый попавшийся форекс сайт и читаем(далее копипаст):

Фигура «Три солдата» формируется следующим образом:
1) После нисходящего тренда идут три последовательных бычьих свечи.
2) Тела второй и третьей свечей должны быть примерно одинакового размера – если третья свеча заметно короче, чем предшествующие две свечи, это означает, что покупатели не полностью контролируют ситуацию, что может указывать на бездеятельность покупателей.
3) У этих свечей либо короткие тени, либо их вообще нет.

Ясно. Возьмем эту фигуру за основу нашего паттерна. Добавим отсебятины: будем смотреть как после нисходящего тренда, так и по восходящему тренду, длина свечи не имеет значения. Тени любой длины. Получаются три восходящих свечки любой длины и с любыми тенями. Еще условие: три наших солдатика будем искать только с открытия торгового дня. Другие три восходящих свечки во время сессии не используем для входа!



Разобрались. Сразу оговорюсь, что рассматриваем только long паттерн! Все мы понимаем, что каждый паттерн работает в тех или иных условиях лучше или хуже. Давайте создадим наилучшие условия для нашего паттерна. Что первое пришло в голову? Давайте будем рассматривать наш паттерн если последняя свеча закрывается выше предыдущего дня. Есть. Явно чего-то не хватает. Нам нужен индикатор. А лучше будем говорить как на форекс-форумах: индюк. Какой возьмем? Надо чтобы все было попроще. Как завещал нам дедушка Ливермор: покупайте на рынке быков и продавайте на рынке медведей. У нас только long сделки, значит нам нужен рынок быков. Где у нас рынок быков? Правильно выше 200 скользящей средней. Ставим на график простую скользящую среднюю с периодом 200. Я пока хватит.
Итого у нас есть условия паттерна и условия для входа. Звучат они так:
-покупаем если первые три свечки торговой сессии восходящие;
-при этом последняя свеча закрывается выше предыдущего дня и выше 200 скользящей средней.
Проще некуда.


Выше MA200 и выше high предыдущего дня

Для наглядности я взял индикатор OHLC предыдущего дня и оставил на нем зеленую полосочку-high предыдущего дня.
Уже заметили, что таймфрейм не минутка? Все знают, что чем больше таймфрейм, тем меньше шума и меньше лишних сделок. Поэтому у нас таймфрейм будет 15-минутка. Уууууууу. Как сейчас начнут ругаться лудоманы, которые сидят на одноминутном таймфрейме и фигачат кучу лишних сделок на одном графике.




Далее идет выход из сделки. Очень важный пункт. Я бы даже сказал, что именно выход решает какой у нас будет профит или убыток в конце дня. Тут нам на помощь приходит стоп-лосс. И куда же мы его будем ставить? За последнюю 15-минутную свечку? Зачем? Ведь если цена захочет нас выбить из сделки, она нас выбьет. Поэтому пресловутый стоп, который все так любят ставить за откатик, за пробойную свечу, за круглое число и уровень нас не устроит. К тому же выше я говорил, что паттерн на то и паттерн, что дает нам преимущество-цена сама сделает свою работу. Поэтому стоп будем ставить лишь для того, чтобы оградить себя от «черных лебедей» и там где уже окончательно нарушается целостность нашего паттерна. Что это значит? А значит, что стоп будем ставить в случаях если: цена касается открытия сегодняшнего дня и цена касается 200 скользящей средней.



«Черный лебедушка»

Тут я подумал: раз будем проводить исследование, так давайте добавим еще одно условие для выхода, которое будет с нами чуть построже. Какое условие? Добавим еще один индюк. Fuck yeah! Тут на днях ознакомился со стратегией  Билла Вильямса, которая описана в книге «Новые измерения в биржевой торговле». Понравилось. Возьмем, то что сможет нам помочь-индюк Аллигатор. Кто не в курсе напишу: данный индюк представляет из себя 3 сглаженные скользящие средние с небольшим смещением. Первая-это губы аллигатора(зеленая), вторая-зубы(красная), третья-челюсть аллигатора(синяя).


Аллигатор как он есть...

Оставляем только первую скользящую. И меняем на тот цвет который нам меньше будет мешать. Я поставил на синий. Теперь все будет выглядить вот так:


… и как он будет выглядить у нас

Использовать мы его будем также для выхода. Итого выход:
-выходы будем считать по касанию к аллигатору и по закрытию дня;
-если цена коснулась открытия сегодняшнего дня или 200 скользящей-кроемся.
Далее составляем такую вот табличку в Excel:





Столбец«spy» добавил для того, чтобы разбавить наше исследование дополнительными данными для анализа результатов. Цифра «1» означает, что Spy находится на рынке быков(выше 200 скользящей средней),«0»-рынок медведей(ниже 200 скользящей). Таймфрейм-15 минут. Столбец «геп>1%» добавлен для исследования влияния гепов на наш паттерн и означает: «0» — геп менее 1%, «154»- геп +1.54%, "-456"- геп -4.56% и так далее.
Осталось самое сложное. Каждую акцию надо просмотреть на наличие нашего паттерна и все данные записать в таблицу. Для того, чтобы посчитать убыток или прибыль по паттерну в TOS берем инструмент «Trendline» и ставим одну точку на закрытие третьей свечи и далее смотрим куда далее пошла цена. Коснулась аллигатора-ставим результат в столбец «по аллигатору», далее пошла наверх-ставим результат в столбец «по закрытию». Или такая ситуация: коснулась аллигатора и далее пошла и коснулась открытия-пишем этот результат в столбец «по закрытию». Главное последовательно смотреть как идет цена и далее сами все поймете. Хотя я думаю тут и так все понятно. Ну, это если кто-то решит проверить мои результаты или сделать подобное исследование:) Для того, чтобы не приходилось считать разницу между точками «Trendline» жмем на нее правой кнопкой «Edit properties»-«show label»-«always». И не забываем нажать на кнопку «save as default». Также можно поставить цвет, чтобы сразу в глаза бросался. Вот так вот:





Если вы в хорошем настроении духа и запаслись парочкой чашечек кофе, то я думаю для того, чтобы записать все данные в таблицу у вас уйдет часа 3-4. При таймфрейме в 15 мин, TOS позволяет поставить только 20 предыдущих дней для анализа. Да я понимаю, что мало данных для полноценного анализа, но раз работать больше не с чем, значит будем работь так. У меня другого выбора нет. Можно было написать специальный тестер для данной стратегии, чтобы сразу резы показывал и нужный график выделял, но я решил пойти иначе.
Когда я решился провести такое исследование я правда не знал какой будет результат. Мной просто двигал интерес к данному придуманному паттерну и только. Также важно заметить, что я не учитывал проскальзывания и брокерскую коммисию!
Вот ради чего все это:









Какие выводы мы можем сделать из всего этого?

Первое(верхние две таблицы), что бросается в глаза это то, что результаты с закрытием «по аллигатору» хуже, чем если мы просто оставим цену и будем ждать закрытие дня. Добавив индюк, я хотел узнать стоит ли вообще ставить какие-либо более жесткие стопы и хоть каким-то образом ограничивать движение цены. В нашем случае это был трейлинг стоп-аллигатор. Ответ прост: чем больше стоп, тем больше возможность у нас взять все движение. Разница почти в два раза.
Все мы слышали: большая наша часть трейдов должна быть по направлению рынка (очень хорошо, что в этом исследовании получилось охватить и рынок быков, и рынок медведей). В варианте «по закрытию дня» правило действительно замечательно работает-результаты лучше более чем на 20%. Зато во втором варианте еще хуже чем было. Но есть один ньюанс: аллигатор не дает нам сливать на рынке медведей (помним, что у нас только long сделки). Вот тут-то нас и спасает более жесткий стоп. Что не скажешь про первый вариант: на рынке медведей он сливает. Какой еще вывод мы можем сделать? Для максимизации прибыли и сохранения капитала на любом рынке, мы можем использовать эти два варианта вместе: первый на рынке быков, второй-на рынке медведей.

Второе. Посмотрим на влияние гепов на наш паттерн. В этом случае у нас крайне мало данных и на дистанции закон малых чисел сможет сыграть злую шутку с нами. Я постараюсь и дальше накапливать информацию, чтобы сделать более точные выводы. Ну, а что мы имеем сейчас? Смотрим. Для сравнения возьмем «закрытие дня». Всего гепов (более 1 %) в обе стороны-136. Из них положительных 119 с результатом (при любом spy) 843 и отрицательных 17 с результатом 639. Из это можем сделать вывод, что эффективней торговать наш паттерн при минусовых гепах. При чем на рынке быков он даже дает лучшие результаты: 790 против 595. Еще вывод: отрицателльные гепы лучше выкупаются на рынке быков.

Третье. Последний столбец. Тут все просто: положительных сделок больше(54.48%) «по закрытию дня». И это понятно, ведь мы меньше ограничиваем цену в движении. Зато в варианте «по аллигатору» разница между средней положительной и отрицательной сделкой больше, так как есть ограничение в виде более короткого стопа.

Вроде все. Думаю каждый из вас сделает свои выводы и они смогут вас натолкнуть на нужные мысли. От себя лишь добавлю, что можно было еще добавить другие фильтры для того, чтобы сделать более лучшие результаты и более плавный график. Например, можно было выкинуть акции у которых капитализация более 10 млрд. (чтобы убрать из списка компании с высокой корреляцией с индексами типа S&P500), а также акции финансового и нефтяного секторов и так далее и тому подобное. Одним словом оптимизация, оптимизация и еще раз оптимизация.
Файл с таблицей я приложу к статье-может кому пригодится.


ПОСЛЕСЛОВИЕ

Внимание! Данная статья не является руководством к действию! Данный паттерн торгуйте на свой страх и риск! Автор сам еще тот сливатор и лудоман:) Повторяюсь данных крайне мало, чтобы сделать окончательные выводы. Возможно на форуме есть товарищи у которых имеется Tradestation или Multicharts и они нас смогут порадовать результатами по данному паттерну. Не стоит всему доверять на слово. Особенно в трейдинге! Проверяйте все, что можете проверить на большем количестве данных и тогда у вас появится шанс задержаться на рынке. Только так.
Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Тестируйте свои идеи, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!
Всем лучей добра и позитива!

PS Пишите комментарии, обсуждайте статью, делитесь своими мыслями. Погнобите автора:) Алготрейдеры, что вообще думаете по этому поводу? Правильный подход или нет? Бати-трейдинга, что вы скажете?
PSS Братюни, накидайте плюсов, чтобы эта тема на главной была. Еще раз спасибо.

https://yadi.sk/i/iqoONmU0zfcMc