SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Kalushka
Вопрос по опционам, помогите пожалуйста разобраться
- 08 ноября 2016, 00:16
- |
Вообщем был открыт перед выборами стрэнгл по SI
Пут 64 000 BUY
Колл 64500 BUY
На момент покупки цена находилась где-то посередине этих двух страйков, позиция была открыта равным количеством лотов и там и там.
Недавно прошла статистика по безработице, понедельник, открываю терминал, страйк 64500 выбит и нога та в небольшом плюсе
В то время как вторая нога (та что в путах) в раз 5 ещё большем минусе.
Уважаемые форумчане помогите и объясните пожалуйста почему такое происходит ?
Пут 64 000 BUY
Колл 64500 BUY
На момент покупки цена находилась где-то посередине этих двух страйков, позиция была открыта равным количеством лотов и там и там.
Недавно прошла статистика по безработице, понедельник, открываю терминал, страйк 64500 выбит и нога та в небольшом плюсе
В то время как вторая нога (та что в путах) в раз 5 ещё большем минусе.
Уважаемые форумчане помогите и объясните пожалуйста почему такое происходит ?
теги блога Михаил Березовиков
- 6E
- brexit
- CBOT
- cl
- CME
- ES
- FORTS
- gc
- Germes-V
- Intraday
- MOEX
- NVTK
- Ri
- RIH
- RTS
- S&P500
- SBER
- tslab
- TsLab.результаты
- volfix
- VolFix.Net
- Volume
- акции
- Алгоритм работы
- алгоритмы торговли
- алготрейдинг
- алор
- альфа банк
- американский рынок
- анализ
- биток
- бкс
- волфикс
- гермес
- граалеведение
- грааль
- грааль борьба с куклом
- гуру
- Демо Аккаунт
- дирижабль
- ДУ или Частный управляющий
- Евросаюз
- запил
- инвестиции
- интрадей
- ИТ
- Коучинг
- криптовалюта
- кукл
- кукловод
- кухня
- лоховодство
- мамба
- ММВБ
- МосБиржа
- наркотики
- Нище трейдинг
- Новатэк
- Обиделся
- обучение
- объем
- опрос
- опционы
- оффтоп
- петросян
- пила
- поле чудес
- программироание
- Псаки уведомила Барака Обаму
- психология трейдинга
- Путь трейдера
- Ри
- риск менеджмент
- РТС
- рубль
- рынка
- С#
- сбербанк
- сигналы для торговли
- смартлаб
- софт для трейдинга
- спот
- ТА
- торговая система
- торговые сигналы
- транзак
- транзак конектор
- трейдинг
- ТС
- Утро с Виски
- Финам
- ФСФР
- ФЬЮЧЕРСЫ
- ЦБ России
- центральный банк
- шорт
- экономика
- эфир
- юмор
- я инвестор
вбиваешь инструмент СИ, моделируешь позицию по опционам. Там и можно глянуть как будет вести себя поза по времени и волатильности
(Красным отмечены мои страйки, вообщем как быть?)
64й ближе к яме, я бы покупал только его, т.е стредл на нем, или (лучше) на 63.25
P.S. а вообще, я работаю от-продаж)))
Имхо, Вы построили позицию с равным количеством опционов (явно это не указано в тексте топика, но подразумевается)
и получили отрицательную дельту по совокупной позиции. Когда рынок вырос — Вы потеряли на дельте, потеряли на тете сколько-то.
Если еще марке-мейкеры опустили улыбку — то ещё и по веге влетели.
В совокупности по позиции — убыток.
А как он там между ногами распределился — вообще-то дело десятой важности.
Если бы позиция не была закрыта доход составил бы более 100 %, но видимо ХУЙ…
Создаётся впечатление что буд-то кто-то палит твои позиции, но это субъективно, однако я не раз встречался с этим феноменом, мои ошики берите в пример что ещё могу сказать…