Кто подскажет?

26 октября 2016, 21:42
|
Егор Коняхин

когда ОИ увеличивается на маленькой свече на 200000 контрактов по СИ, а расторгованный объем в 10000 раз меньше. Свеча лонговая. Что это?

Ключевые слова:
СИ

22 | ★1

4 комментария

внебиржевая сделка — вообще новые деньги к движению — стоит ждать ложняка куда-то и входить в другую сторону

Константин Нечаев

26 октября 2016, 22:13
Ответить

Да, это внебиржевая.
На фондовом рынке они доступны по адресу
moex.com/s158

На фьючерсном надо платить.
Заходишь на ММВБ
moex.com/ru/orders?historicaldata

Тебе нужен раздел
Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды) — Тип C
Все рынки (месяц) – 2 700 руб.

Внизу ПРИМЕР

Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды) — Тип C

Агрегированные итоги торгов
(csv, 202 Кб, xml, 267 Кб)
Реестры сделок (csv, 4 Мб)

Скачиваешь
Реестры сделок (csv, 4 Мб)

Открываешь архив и открываешь файл
futures.csv

Выделяешь верхнюю строку и устанавливаешь в ней сортировку.

Тебе нужна колонка OFFMARKETDEAL
OFFMARKETDEAL равная нулю это биржевая
А OFFMARKETDEAL равная 1 это внесистемная

Отсортируй единички вверх и увидишь все внебиржевые контракты за день. Там в примере SIH5

TRADEDATE	TRADETIME	SECID	BOARDID	PRICE	QUANTITY	OFFMARKETDEAL
16.12.2014	10:05:35	RIH5	RFUD	66720	2300	1
16.12.2014	10:08:02	RIH5	RFUD	66790	500	1
16.12.2014	10:08:02	RIH5	RFUD	66530	140	1
16.12.2014	10:08:05	RIH5	RFUD	66530	500	1
16.12.2014	10:08:05	RIH5	RFUD	66520	140	1
16.12.2014	10:08:10	RIH5	RFUD	66950	1000	1