Блог им. CMEPTHiK

Интересует мнение ставить на реал или нет

Здравствуйте,
бесконечно проверяю различные ТС(увиденные, придуманные, доработанные).
Вот результаты последней. Торговля фиксированным лотом(1 лот фьючерса РТС), ещё тестил тоже самое на MetaTrader5, результаты похожи, с отличием конечно на реальных тиках, но тоже в плюс 90000 и просадка увеличилась(но в MT5 просадка зависит от первоначального баланса, я считаю не очень корректно)

Интересует мнение ставить на реал или нет

Интересует мнение ставить на реал или нет




Интересует мнение:
1. не большая ли просадка?
2. мнение о последних 1,5 месяцах?
3. рискованно ли с такими результатами ставить на реал?

За Ваши мнения, критику, замечания буду ОЧЕНЬ благодарен.
29 комментариев
+2
а в чем проблема протестить с 2008г??? у тя тест на одной фазе рынка
 конечно ставь… сразу поймешь что работает а что нет…
avatar
ves2010
Доход на сделку маловат, исполнение должно быть качественным, могут быть подводные камни.
avatar
SergeyJu

Я бы не поставил, средняя сделка маленькая

avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), а сколько должна быть?
avatar
Федор Коханов
Должна быть значительно больше чем возможное проскальзывание. Как вариант этого добиться перейти на старший фрейм / уменьшить количество сделок.
avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), вот исходя из картинки результатов средняя сделка 743,96 или 0,90%, Вы её имеете ввиду увеличить надо? или 65,82?
avatar
Федор Коханов

Та, которая 65,82, но я больше ориентировался на цифру в процентах 0,08%. Просто попробуйте на тесте к комиссии добавить возможное проскальзывание, картина будет яснее. На системе с маленькой средней сделкой эквити может измениться кардинально

avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), скажите, а сколько достаточное число в процентах? были результаты 0,17%(комиссия 1) и 0,15%(комиссия 10), соответственно: Чистый ПУ 97137,73 и 84123,73, просадка 4,42% и 4,91%
avatar
Федор Коханов
Какого-то конкретного значения не назову.Лично  я для фьюча РТС заложил бы проскальзывание 50 пп, и смотрел эквити.
avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), у Вас рыночное открытие? Всмысле у меня с отложниками и стоп-лоссами робот имеет дело и там можно указать максимальное число пунктов на проскальзывание.
avatar
Федор Коханов
протесть за больший период, года с 2009, это будет более репрезентативно
avatar
Clansman
Clansman, тест с 2008.01.01 по 2016.09.31 только уже на 1 мин(раньше было на 5 мин), тоже в плюс





avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, низкий профит фактор, а в реале он будет ещё ниже. И при таком количестве сделок очень критично проскальзывание, вы какое закладываете в тест?
avatar
Clansman
Clansman, у меня отложники и стопы, рыночных в данном роботе нет
avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, ну так там же тоже может быть проскальзывание
avatar
Clansman
Clansman, его можно ограничить
avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, ну так а какое максимальное проскальзывание вы закладываете в итоге?
avatar
Clansman
Clansman, в итоге проскальзывание я толком и не учитывал, А в TSLab не в курсе как проскальзывание учесть? В комиссию закладывать?
avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, да в комиссию, просто при таком количестве сделок даже добавление проскальзывания в 10 пунктов превратит эту систему из прибыльной в убыточную
avatar
Clansman
Clansman, печально что в tslab нет механизма учета проскальзывания. На мой взгляд подошло бы даже простой рандом с учетом волатильности. Т.е. чем больше волатильность тем больше вероятность проскальзывания и само проскальзывание вероятнее больше. Такой блок можно в C# закодить, только вот разбираться с API нет желания
avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, а чем не устраивает просто заложить в комиссию?
avatar
Clansman
Clansman, тем что проскальзывание это вероятное событие, но не обязательное, т.е. при достаточно спокойном рынке зачем брать лишнюю комиссию
avatar
Федор Коханов
Федор Коханов, в любом случае будет некое среднее проскальзывание, его и закладывай
avatar
Clansman
Clansman, ну да, спасибо
avatar
Федор Коханов
Если открываетесь лимиткой, то тогда по идее проскальзывание не важно. Я всегда считаю на открытие по рынку, с проскальзыванием. Пробуйте, сравнивайте показатели тестера с тем что будет в реале.  В любом случае, чем меньше средняя сделка, тем меньше нужно изменитьбся рынку чтобы система перестала работать.
avatar
in_line
Dmitriy Tomarov (in line), понятно, спасибо
avatar
Федор Коханов
Старайтесь добиться средней сделки в 0.2%. Для таких роботов это уже имеет смысл. Потестируйте. Через недельку торговли сделайте сравнение. Например, в реальных торгах вы получили +0.8%. Это здорово, повезло на данном участке рынка. Теперь посчитайте, какой на этой же неделе была расчетная средняя сделка. Если окажется, скажем, +0.95%, то торговать в таком виде систему бессмысленно.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, хм, учту и попробую, спасибо
avatar
Федор Коханов

В целом боковик полтора месяца в пределах исторического тестирования.

Имеет смысл погонять на реале, набрать примерно сотню реальных позиций и потом сравнить их реальный результат с тестированием на том же интервале времени.

avatar
ch5oh

полезные записи за 24 часа

★13 22 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
★12 9 Качественные исторические данные, десятки лет истории
★8 27 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
★7 59 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
★5 55 Не могу сдержаться.
★4 14 Самолет (SMLT). Отчет 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 45 Отрицательное снижение М2 продолжается
★3 3 Портфель облигаций на октябрь 2024, какие флоатеры держу?
★3 10 ⭐️Итоги недели на финансовых рынках🗓
★2 6 ВТБ выкупает долю в Почта-банке. 36 млрд руб
+155 59 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
+124 22 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
+83 45 Отрицательное снижение М2 продолжается
+82 55 Не могу сдержаться.
+68 30 Модификации моей торговли 2022-2023
+63 27 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
+60 36 Госдума мало-помалу формирует национальную идею для России
+53 12 история на хеллоуин
+51 24 Кудa пoдaтьcя экoнoмичecкoму бeжeнцу?
+49 21 липсиц жгет про байбеки

самые обсуждаемые сегодня

7к Уильям Дж. О'Нил "Как делать деньги на фондовом рынке"

теги блога Федор Коханов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн