Понятие дисбаланса в трейдинге на NYSE

Каждый раз, когда меня выносило из акции, я замечал, что поток ордеров, который заставлял акцию двигаться вверх или вниз, это самая настоящая толпа! Это не просто ордера роботов или инопланетян, а настоящие стопы или заявки большинства участников, которые должны выходить, иначе, они понесут больший урон.

Я пришел к выводу, что акцию раскупают или распродают участники у которых срабатывают стопы, происходит всплеск эмоций, и это большинство участников! Это было открытие и связано оно с осознанием, что можно понять, куда двинется акция если знать/увидеть большинство, вернее стороны в которую стало большинство (покупки или продажи).

Это я назвал дисбаланс! Уверен, кто-то уже называл до этого то, что я осознал, но мне легче это назвать дисбалансом для легкого понимания концепции. Ну что ж, приступим!

Понятие покупателей

Давайте определимся с покупателями, или лонгами. Покупатель ожидает движения цены акции вверх. Покупатель создает позицию в лонг. Становится лонгистом. Вы можете проследить на графике, мы уже делали полезную статью о торговых формациях на  NYSE.

Все покупатели, в конечном этапе, становятся продавцами. Когда пришло время выйти из акции, по стопу или по тейк профиту, лонгист/покупатель продает свою отрытую позицию, закрывает.

Когда большинство покупателей выходят из своих лонговых позиций, они создают большой поток ордеров на продажу и сбивают биды снимая ликвидность. Биды, это те кто хочет купить – предлагают продавцам, им продать. Когда биды распродаются, цена акции опускается.

В следующей статье, мы разберем понятие левела 2 или стакана ордеров.

Понятие продавцов

Также, как и в случае с покупателями, продавцы ожидают понижение цены акции и торгуют в шорт. Продавцы шортисты, впоследствии, становятся покупателями.

Когда вы входите в шорт (продаете акцию и торгуете на понижение), вы обязаны купить акции, которые вы продали, назад. Отсюда исходит понятие шорт сквиза, когда толпа продавцов-шортистов резко начинает выкупать акцию, выкупая все аски в левеле2.

Понятие дисбаланса

Дисбаланс это перевес той или иной стороны в сторону покупок и продаж. Есть некоторые стереотипы такие как, акция идет в сторону большей боли или нервозности и эмоций. Можно с этим согласиться. Большинство покупателей, при завороте вниз, начнет тянуть акцию вниз. И наоборот, при шорте и росте, участникам придется откупать акцию.

Понятие leverage толпы

Leverage толпы происходит когда поток ордеров усиливается и подгоняет других участников, также, выходить из акции. Соответственно, усиление движение цены создаваемое увеличивающимся ажиотажем толпы приводит к ускорению.

Как уже было сказано про шорт сквиз, понимая дисбаланс, легче анализировать движение цены. Движение цены должно иметь катализатор движения (причину), и частым катализатором роста или падения является дисбаланс. Leverage толпы ускоряет данное движение.

Самый легкий наглядный пример такого дисбаланса, это накачки и падения акций, их еще называют пампы. Можно заметить как покупатели (шортисты – на сквизе) загоняют акцию наверх и после начинают покупатели продавать, становясь продавцами. Дисбаланс заставляет акцию двигаться вверх или вниз.

Понятие ажиотажа толпы

Чем сильнее желание покупать или продавать, тем сильнее ажиотаж. Желания и эмоции участников покупать/продавать оказывают сильнейшее влияние на движение цены. Ажиотаж может быть разными причинами. Часто, банальные эмоции страха и жадности.

Представьте, вы в акции которая резко начинает рост. Вы испытываете вначале дискомфорт, потом напряжение, потом надежду, а вскоре и панику. И уже готовы выходить либо входить в акцию по любой цене. Это и есть ажиотаж и, связанные с этим понятием, эмоции.

Как использовать дисбаланс в трейдинге на NYSE

Перед любой сделкой, вы должны определить дисбаланс. Вы должны проанализировать участников: кто где стоит, где больше всего эмоций, кто более нервозен.

Из практических инструментов, это график с объёмом и стакан ордеров (level2) вместе с time&sales. Обращайте внимание на поток ордеров, стороны потока, скорость потока ордеров. На рынке существует правило, что большинство/толпа теряет. Вам нужно найти это большинство и определить когда это большинство начнет выходить из акции. Когда вы определили где большинство и увидели, что большинство начинает выходить из акции, вот тут, вы и входите в сделку и присоединяетесь к толпе, которая сносит все вокруг!

Надеюсь, данная статья приоткрыла некоторые завесы, а может и дала какие-то идеи для вас. Наилучшим поощрением для меня будет лайк и распространение данной статьи, чтобы уберечь трейдеров новичков от потерь и добавления плюса к карме.

Источник: arbitragetrades.ru