Обещал написать, если экспирация не задастся.

И вот этот момент  наступил.  Десятую подряд экспирацию не удалось завершить в плюс. То-есть, девять были в плюсе, а эта не задалась.

Причина: собственные неправильные действия, а также отъезд при открытых позициях.

Неправильные действия были спровоцированы  снижением курса рубля, играл не удачно фьючерсом SI, напрасно продал  путы  66000 страйка. Результат  экспирации налицо.

Утешительный приз в виде позиции на RI, открытой 18 июля и закрытой 25 июля. Хотел набрать позицию в 10 раз больше, не дали по нужной доходности. Закрыл рано в связи со все тем же отъездом.

Таким образом, опционный убыток составил примерно -6500 руб. и этот убыток, учитывая, что ГО у меня в долларах,  ухудшил мой расчетный курс доллара к рублю с 63.18 до 63.4.

С вариационной маржой дело обстояло несколько хуже, убыток на момент экспирации составил порядка -18000 руб. или  -1.6%. Но эта маржа, на самом деле, компенсируется, как только курс доллара на споте становится выше 63.9.

Что касается сентябрьской экспирации, то 15 августа открыл медвежий колл спрэд на RI

Еще в июле начал продавать (и зачем-то частично откупать), коллы SI сентябрьской экспирации. В результате на данный момент позиция по SI выглядит следующим образом (проданные путы августовской экспирации превратились в 10 купленных контрактов SI).

Или, с учетом долларовой суммы в ГО, так

Сижу думаю, что дальше делать. Позицию следует несколько выровнять, что можно сделать либо откупив фьючи на SI (что не хочется делать ниже 66000), либо продать еще коллы на SI, что тоже не хочется делать без ухода доллара выше.

И самый интересный вопрос, что делать если рубль будет и дальше укрепляться. Наверное, придется продать квартиру, почку, детей… и купить еще доллары на споте с поставкой.

Всем профита.