Блог им. dvt79

Для тех кто решил сделать первого HFT-бота

    • 14 августа 2016, 06:54
    • |
    • Дэн
  • Еще
Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)
★21
72 комментария
Все эти доводы в пользу производительности на синтетических тестах — детский сад. Жаба, например, показывает неплохие результаты на синтетике, однако же реальные приложения тормозят похлеще луа, это какая то магия, блеать, с точки зрения юзера нет более тормозных программ чем на жабе. А луа частенько догоняет сишку, lol

Весь этот мемори менеджмент отжирает больше наверное, чем работает программа полезного времени. Ну, и полная жопа по памяти.

Да и потом, разве смысл высокочастотной торговли в производительности клиента? Там основной профит в передаче данных, канал нужен быстрый.
avatar
sortarray sortarray, дык ставь свой сервак. тяни оптоволоконную и всё это желательно в соседнем здании.буде те и канал.а… ещё про частотное уплотнение сигнала не забудь с частотной модуляцией. импульсно-кодовая медленее.
avatar
HUKS, ну так о какой HFT то речь может идти, если издержки на сеть будут тысячекратно перекрывать любой перформанс?
avatar
sortarray sortarray, да всё наоборот . 
avatar
HUKS, и hft работать не будет при такой схеме =)
avatar
Андрей К, всё будет.надо только серьёзно этим заниматься. это я как бывший инж-разраб электронных систем связи говорю. можно по идее ваще всю биржу разорвать.команда нужна и время
avatar
HUKS, то есть вы предлагаете собрать систему рядом со зданием ядра биржи, применить нестандартные типы модуляций и др нестандартные решения и она будет обгонять систему, стоящую в колокации (цод биржи) и подключенной по каналу 20/40гигабит?
avatar
Андрей К,  то что сервер трейдера в соседнем здании от бирже находится не значит, что по интернет данные так-же прямолинейно перемещаются, как взгляд из офиса на здание биржи. И время доступа к бирже не так важно, во Владивостоке, все равно котировки на 1 сек позже обновляются… ;-) Что-бы разобратся в HFT придется прилично поизучать материал, я за несколько лет, только недавно разобрался по книгам и пр. 
avatar
RAIVER (ex I«am), мне особо изучать не надо от куда быстро сигналы посылать. Тут ответ только один =)
avatar
RAIVER (ex I«am), кстати, чего там такое в книгах про это пишут? =)
avatar
Начал читать статью, прочитал несколько первых абзацев, и хз, вообще, про что он там говорит, про какую высокочастотную торговлю, если он предлагает торговать руками вообще, с двух терминалов одновременно. Бред какой-то. Да и кода я там что-то не увидел.

Скорей всего заказуха просто низкопробная
avatar
sortarray sortarray, та статья вообще не про HFT. Какой нахрен код? Цель статьи была — замутить новый функционал в Кьюскальпе и Изискальпе. И цель была достигнута. 
avatar
Slepoy, Так нах*я автор тогда мозги е*т? Что он в заголовке написал?
avatar
sortarray sortarray, понятия не имею ))). Ну в той статье упоминается про Плаза 2, скорей всего из-за этого… хотя я не знаю, тут у него надо узнавать, я вообще не при делах. 
avatar
hft роботы не делаются на чужой платформе =)
avatar
HFT робот нафиг не нужен, если нет определенной с структуры и оборудования.
avatar
насколько я понял что привода-работают через терминал… или квик или транзак… и как тогда он обгоняет квик-если именно через тормознутый терминал работает… а это еще одно звено?
avatar

«Посмотрите видео, как обновляется график минуток. Квик запаздывает от 1,5 до 5 секунд!»

Если получить тик из таблицы обезличенных сделок в Квике и сравнить время сделки с точным, то запаздывание в среднем составляет ~250 миллисекунд.

Непонятно откуда у них 1500 — 5000 мсек, мой Квик быстрее в 6-20 раз, чем их Квик

avatar
Slepoy а чо на смартлабе такие статьи не пишешь?:)
Тимофей Мартынов, он писал только давно)  из-за матов выложил только часть топика) smart-lab.ru/blog/182281.php
avatar
Тимофей Мартынов, цензура тут… цензура… нет на смартлабе свободы слова. Даже Арсагеру говном обозвать нельзя )))
avatar
Slepoy, 



Тимофей Мартынов, я что-то пропустил? Разве тут сняли запрет с нецензурной лексики? 
avatar
Slepoy, почему? Матом вроде у нас не ругаются.
Это необходимо для поддержания здоровой среды

Тимофей Мартынов, что значит вроде? Есть конкретный запрет. Выдержка из правил:

4. Чистота русского языка
Запрещается употреблять в постах и комментариях мат, а также оскорблять других участников сообщества.

Ну с оскорблениями — я согласен. Но мат, который выражает эмоции, экспрессию автора — запрещать нельзя. Я без него не могу. Он составляет существенную долю в моём общении. Отказываться от него — я не намерен. Да и ты, как я полагаю, тоже. В твоих видосах частенько проскакивает нецензурщина. Она часть нас. С этим ничего не поделать. 

avatar
Slepoy, а ты статью ту тоже с матом писал?:)
Тимофей Мартынов, конечно с матом. Я и мат — это неразлучные друзья ))). Там же в начале статьи есть предупреждение о том, что статья изобилует нецезрущиной, хамством и оскорблением чувств верующих ))).
avatar
Slepoy, ну пиши на смартлаб с матом, если без него не можешь
а я буду редактировать твой текст и банить иногда 
ахахаххахаха))))
Тимофей Мартынов, да я в принципе редко пишу посты. В основном общаюсь в комментах. На посты/статьи уходит уйма ресурсов: времени, сил и т.п. Так что кол-во постов мало и периодичность их выхода — редка. В ближайший полгода/год не планирую ничего писать, тупо времени нет. Так что хрен получится меня забанить )))
avatar
… прикольно… имхо это у тебя юзвери мартлаба должны спрашивать — «Почему Slepoy тут не пишет?»… и без смайликов спрашивать… а статья стала классикой, как и Slepoy…
avatar
я правильно понимаю, что он сравнивает Quik, c MT5 и с QScalp, который подключен через квик?
так это бред. если QScalp берёт данные из квика, то как квик может быть медленнее QScalp? может на графикам там что-то медленнее отображается, ну так об этом было вроде — быстрее всего таблица текущих параметров, а медленнее всего — графики. 
уверен, что квик есть куда ускорять, т.к. его дизайнили в дремучих 90ых, когда о высоких скоростях никто сильно не задумывался. 

у меня тоже как у Смирнова, запаздывание квика около 200 мсек.
может MT5 и быстрее, но всё зависит на самом деле от сервера,
т.е. от соединения, количества клиентов на одном сервере и т.д.
слишком много неизвестных чтобы что-то утверждать наверняка.
если уж нужна скорость, то надо брать прямое соединение с биржей.
хотя я не пробовал МТ5, но если бы он был однозначно лучше, я думаю его бы давно все выбрали вместо квика.
avatar
ПBМ, "
как квик может быть медленнее QScalp?"
А кто это сказал? Я таких тезисов не выдвигал. Насколько я помню, там сравнение: Квик vs. МТ5. И сравнение: Кьюскальп(через Квик) vs. Изискальп(через Квик).

Насколько я помню, в Квике запаздывали графики, в отличие от Изискальпа. Хотя Изискальп был подключён к тому же Квику, просто свечки Изискальп стоил на основе «таблицы всех сделок», а Квик поулучал свечки отдельным потоком с запаздыванием. 


На тот момент времени(2014 год) МТ5 был быстрее Квика — это факт, причём значительно быстрее. Это проверено и доказано. Но с тех пор, АРКА вроде взялись за ум, и в одном из релизе серверной части Квика, они внесил функционал по снижению задержек. И далее, всё зависит от воли брокера. Если конкретный брокер задействовал данный функционал, то общая скорость должна повысится. Но вместе с тем повысится и нагрузка на сервер, поэтому тут всё на усмотрение брокера.    
avatar
Slepoy, никак они не взялись за ум и никак они не исправились — проблема в архитектуре и она не может быть исправлена принципиально. Ресурсов технологических у них нет вообще. По сути, за два прошлых года они просто включили темную схему интерфейса.

А вот МТ5 еще больше обогнал. Попробуйте провести тесты заново?
avatar
MetaQuotes Software, какие проблемы поменять архитектуру?
просто выкатывается ещё один сервер и ещё один клиент.
всё что между ними — недокументируется и никому ничем не обязано. клиентов брокера можно уведомить загодя.
интересно, новый протокол Wire ARQA уже адаптировала?
avatar
ПBМ, как какие проблемы? Они за 16 лет не сменили архитектуру И судя по тренду уже не сменят.
avatar

MetaQuotes Software, ну это… мне лень проводить новые тесты ))). У меня просто свободного времени на это нет. Поверю на слово, что МТ5 стал ещё быстрее. 

 

Там основная проблема была именно из-за искусственных задержек. Эти задержки АРКА внесла сознательно, чтобы снизить нагрузку и трафик. Но потом точно был релиз серверной части Квика, где они как раз сделали настройку, чтобы часть своих же задержек убрать. А вот воспользовались брокеры данной возможность или нет, — я не в курсе. Но это речь про искусственные задержки. Вы же, как я понял, говорите о технологических архитектурных задержках, на которые АРКА особо повлиять не может: подключение к бирже и т.п. Насколько мне известно, МТ5 имеет иную схему подключения к бирже(другие протоколы), поэтому АРКА всегда будет медленней. В принципе, всё логично. 

avatar
ПBМ, МТ5 не выбирают из-за инерции.

Это общая проблема любого социума. Рациональное поведение людей в принципе невозможно. Поэтому условие «раз лучше, то должны выбирать» не работает.
avatar
зачем вы тащите сюда левый пиар МТрейдеров?
avatar
Мои глаза!!! ))) При чем тут HFT? )))
avatar
ELab, в статье подробно описаны процессы как выйграть в скорости — это одно из основных преимуществ при создании HFT-бота помимо самого алгоритма…
avatar
Дэн, как выиграть? С MT? Ооо, крутяг )))
avatar
Дэн, htf не делаются через платформу =)) это сумашедшие издержки времени.
avatar
Андрей К, вот вот, и никакого эксклюзива
avatar
ELab, и не говори))))
avatar

Есть несколько поправок по обзору MetaTrader 5 с 2014 года:


1) Доступны три секции MOEX: фьючерсы, валютная и фондовая.

2) Серьезно проапгрейдился скальперский стакан котировок, что убирает начисто потребность в сторонних приводах.

3) Появилась лента сделок: http://smart-lab.ru/company/metaquotes/blog/339544.php


4) Скорость обновления данных еще больше повысилась за счет планомерного снижения латенси по всему пути.

5) Открытый интерес всегда был, он показывается в деталях контракта и его можно показывать на графике с помощью индикатора (с накоплением от момента начала сбора)

Еще вышли десятки обновлений: http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes

avatar
MetaQuotes Software, да, да… прошло каких-то 2 года...
при этом, «Серьезно проапгрейдился скальперский стакан котировок» и показывает как и прежде 40 ценовых уровней там, где другие показывают 80. Это к вопросу о рациональном использовании разрешений рабочих столов. Ну и т.д.
(ФОРТС в Квике не торгую, мучаюсь в МТ5)
avatar
Max Xaser, мы показываем стакан 32 х 32 = 64 уровня (если брокер сам не ограничит его).

Вы можете показать что-то аналогичное по объему http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes  для сравнения?

Вам не нравится, что латенси торговых транзакций в МТ5 по сравнению с Квиком минимум в 3-10 раз меньше?

Вам не нравится, что скорость обновления данных в стакане в разы быстрее в МТ5 и эти данные 100% синхронизированы с чартами, а не разорваны как с квиком (чарты обновляются сами по себе с диким лагом по времени)?

Вам не нравится полная и быстрая автоматизация всех процессов?
avatar
MetaQuotes Software, 
мы показываем стакан 32 х 32 = 64 уровня (если брокер сдуру не ограничит его)

Это всё, что я вижу: http://c2n.me/3BcBKWo (всего 28!!!!) Извините, что экран моего ноутбука не подходит под ваш терминал!.. Цена вопроса: возможность настраивать размер шрифта (в сторону уменьшения) и убрать ненужную сетку. Но вам наплевать, у вас другие приоритеты: http://c2n.me/3BcBYWy
Это ваше право, только не нужно нахваливать ваш «распрекрасный стакан» с 28 уровнями… (может их и больше, но в мое разрешение 1366х768 они все равно не влезут с таким шрифтом)
avatar
Max Xaser, так у нас окна стакана полностью адаптивные. И не надо показывать пустой скрин в выходные — это не доказательство.

Если уж у вас нет места на мониторе под большее количество строк, то почему вы считаете обязательным показывать вам скроллеры на мегасписки?

Просто увеличьте себе разрешение экрана и получите удовольствие от работы с большим количеством строк. Вообще странно делать такие заявления, имея высоту в 768 пикселей.

Я задал 4 вопроса, на которые вы не ответили.
avatar
MetaQuotes Software, «скроллеры на мегасписки?» я не понимаю сленга. Давайте по-русски.

«Просто увеличьте себе разрешение экрана и получите удовольствие от работы с большим количеством строк.» у моего ноутбука это максимум.

«Вообще странно делать такие заявления, имея высоту в 768 пикселей.» Писал ранее: «Извините, что экран моего ноутбука не подходит под ваш терминал!»
avatar
Max Xaser, такова суровая действительность.

Никто не собирается обслуживать (путем показа окон со скроллерами) экраны с разрешением в 768 точек по вертикали в софте, где на первом месте визуализация массивов данных. Вы занимаетесь зарабатыванием денег и только вы ответственны за свои средства. В вашем случае 28 строк — это приличный размер стакана.

Это чтобы без обид и без ложных заламываний рук. В крайнем случае в интерфейсы Windows поставьте меньший размер системных шрифтов.
avatar
MetaQuotes Software, ))
вот поэтому почти никто не пользует МТ5 на биржах. Всё дело в подходе: мол, мы знаем как должно быть, а вы все идите на хер.

МТ5 — это как двигатель без колес, кузова и салона, но с продажей газет и хостинга.
avatar
Max Xaser, вам так нравится выступать на форуме или вы просто так пишите программы под МТ5?

Не путайте техническое обсуждение с психологическими установками ради победы в форуме, пожалуйста. Побеждайте ради бога, но не надо искажать технические позиции.

Не забывайте, вы не ответили на мои 4 простых вопроса.

Это даже без обсуждения использования МТ5. Тут есть 4-5 человек среди тысяч, кто активно участвует в критике нашей платформы и считает себя значимой массой. Конечно, они осознанно ошибаются и ваши «идите все нахер» никак не применимы.
avatar
MetaQuotes Software, что Вы несете??? Какие победы? На каких форумах? Как так я пишу какие-то программы???? Какие 4 вопроса?
Какое искажение каких позиций?
Я четко написал Вам, что похрену скорость терминала, когда нет ее реализации, когда ее нельзя «пощупать». Люди проголосовали ногами в пользу Квика.
За 2 года прилепить недостакан и хвастаться этим! Как кухонный терминал — он шикарен, но вы же замахиваетесь на биржи! Что это мне Открытие присылало: «Вы можете торговать в МТ5 фондовый рынок, но правда не сможете после этого фьючерсы». В МТ5 нет ничего кроме 2 кнопок Купить/Продать и графика котировок. Мечтайте о свеом месте на Олимпе дальше. Выше форекс-кухонь с таким подходом вам не прыгнуть.

«Это чтобы без обид и без ложных заламываний рук.» Без метафор, эпитетов и намеков — прямым текстом.
avatar
Max Xaser, 
1) вот ваши программы Приблуда для МТ5 — сами себя за хвост кусаете?
2) вот 4 вопроса  http://smart-lab.ru/blog/344223.php#comment6093543
3) вы нарушаете правило технического обсуждения, заявляя про «невозможность пощупать». Причем четко зная, что все доступно.
4) специально для вас приведен список что нового — вышли десятки обновлений: http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
5) Про Открытие вы осознанно чтобы навредить придумали интерпретацию. С одного клиентского счета доступны торговые субаккаунты на фьючерсах, фондовой и валютной секциях. В этих трех секциях никаких ограничений нет.
6) Вы резко забыли про все, что есть в МТ5? Хотя сами долгое время пишете программы на MQL5, а также публикуете массу скриншотов МТ5 прямо тут на Смартлабе

Именно все выше перечисленное показывает, что вы считаете остальных слепыми и заламываете руки в режиме «ничего не знаю».
avatar
MetaQuotes Software, 

«1) вот ваши программы Приблуда для МТ5 — сами себя за хвост кусаете?» нет, я написал Вам, что пользуюсь МТ5
_____
«2) вот 4 вопроса»
Вы можете показать что-то аналогичное по объемуhttp://www.metatrader5.com/ru/releasenotes  для сравнения?
добавились чаты, продажа газет, чипсов, хостинга и т.д. По делу — стакан с лентой за 4 года (судя по дате покупки лицензий)

Вам не нравится, что латенси торговых транзакций в МТ5 по сравнению с Квиком минимум в 3-10 раз меньше?
Квиком не пользовался, но это меньше объем — это плюс.

Вам не нравится, что скорость обновления данных в стакане в разы быстрее в МТ5 и эти данные 100% синхронизированы с чартами, а не разорваны как с квиком (чарты обновляются сами по себе с диким лагом по времени)?
Я не пользуюсь стаканом МТ5, т.к. им пользоваться невозможно (но слава Богу это не смертельно, т.к. я не скальпер)

Вам не нравится полная и быстрая автоматизация всех процессов?
автоматизация каких процессов?
______
«3) вы нарушаете правило технического обсуждения, заявляя про «невозможность пощупать». Причем четко зная, что все доступно.»
Я Вам повторяю: я не могу пользоваться стаканом, т.к. параметры моего экрана (и даже мой Виндовс, как сказала мне в свое время тех.поддержка MQ) не соответствуют терминалу!
____
«4) специально для вас приведен список что нового — вышли десятки обновлений:»
да, да. Только большинство — исправление старых ошибок и добавление новых.
____
«5) Про Открытие вы осознанно чтобы навредить придумали интерпретацию.»
(8-о    Кому навредить? Открытию?? Они мне присылали официальное уведомление о возможности торговать акциями в МТ5, но там было указано, что в МТ5 торгуется либо срочка, либо фондовый! Я, значит, читать документы не умею?
_____
«6) Вы резко забыли про все, что есть в МТ5?»
Я всё помню. Помню, как почти год назад внедрили тики и после кучи обновлений они, наконец, заработали пару недель назад. Знаю, что в МТ5 не удосужились до сих пор сделать аккумуляцию динамики ОИ (в Квике, насколько мне известно, она есть, хоть и всего за месяц). По приходу тиков, зачастую запрошенная динамика ОИ=0! Это тоже «плюс». Но ведь это же не важно, правда? Главное вставить чаты.


Именно все выше перечисленное показывает, что вы считаете остальных слепыми и заламываете руки в режиме «ничего не знаю».
да, да, именно так.
avatar

Max Xaser, вы пишете программы под МТ5 с 2013 года, но при этом вводите людей в заблуждение заявлениями про «в МТ5 нет ничего кроме кнопок бай-селл и чартов».

Вам перечислить обьем функционала? http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help

В релиз ноутсах вы нашли только эти пункты? Прочтите глубже и вдумчивее. Причем даже чаты и хостинг являются отличными решениями для массового трейдера.

Стакан на 28 ценовых уровней на экране в 768 пикселей — это отличный вариант. Причем стакан быстрый, многофункциональный и скальперский. Когда вы пишите, что им «пользоваться невозможно», вы лжете.

К сожалению, с прочтением писем вы тоже вводите людей в заблуждение, специально интерпретируя слова в неправильном смысле. При этом вы точно знаете что в реальности имелось в виду(субаккаунты торгуются независимо).

avatar
Max Xaser, пока там не будут транслировать таблицу всех сделок, это кухня и есть 
avatar
Для HFT статья полезна только тем, что там чуть про плазу рассказано. И всё. Но про сам HFT статья ничего не рассказывает.
avatar
professor facepalm, может у Вас есть статья, которая рассказывает про сам HFT?) посоветуйте как профи)
avatar
Дэн, у меня не получилось с трейдингом, и я забил на него.
avatar
не я в воскресенье вечером столька букав не потяну)
avatar
Max Xaser, если вы не в курсе, то я уточню, что МТ5 активно используется на трех секциях MOEX у топовых российских брокеров Открытие и БКС.

Надеюсь, что компании Альфа-Банк и ВТБ24, владеющие лицензиями на МТ5 уже 3-4 года, запустят доступ к MOEX в ближайшее время. Когда поймут, что на Квике им не видать ритейла.
avatar
MetaQuotes Software, ну вот и подтверждение: 4 года есть лицензии на МТ5, но даже не чешутся. Чемодан без ручки.
avatar
Max Xaser, вот подтверждение — вашему аккаунту на MQL5 https://www.mql5.com/ru/users/xaser  уже три года, вы написали массу программ для MetaTrader 5 на публику и сейчас вдруг узрели, что «МТ5 нет ничего кроме 2 кнопок Купить/Продать и графика котировок».

Что у вас с головой случилось? Амнезия?
avatar
MetaQuotes Software, 
вот подтверждение — вашему аккаунту на MQL5 https://www.mql5.com/ru/users/xaser  уже три года, вы написали массу программ для MetaTrader 5 на публику
??????? (8-о
Вы это о чем? Какие массы программ и тем более на публику???? Найдите мою массу программ, которой я торгую или писал под заказ или что-то в этом роде! (8-о
Отвечу Вам Вашим же выпадом: «Что у вас с головой случилось?»
avatar
Max Xaser, извините про массовые публикации.

Вы участвовали в обсуждениях программ из кодобазы, а не были автором обсуждаемых исходников. Но это не меняет сути — вы с 2013 года пользуетесь МТ5 и пишите программы на MQL5, что видно по вашим техническим комментариям с 2013 года.
avatar
MetaQuotes Software, 
это не меняет сути — вы с 2013 года пользуетесь МТ5
Вы потратили массу моего времени, чтобы прийти к тому, о чем я написал Вам сразу.
Диалог окончен.
avatar
Max Xaser, ваша позиция «ничего не сделали» и «ничего нет кроме кнопок бай селл с чартами» опровергнута.

Именно для этого пришлось показать более явно вашу трехлетнюю работу с МТ5.
avatar
Квик, Qscalp и другие платформы на тест можно взять здесь интересующимся платформами людям: http://getanyplatform.com
avatar

теги блога Дэн

....все тэги



UPDONW