SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexGood
наиболее выгодный способ покупки фьючей USD/RUB в долгосрок
- 29 июля 2016, 15:47
- |
Коллеги, что выгодней: купить сразу мартовский фьючерс USD/RUB (теряем на контанго к споту 5,5%) или покупать ближайшие фьючерсы и каждый раз перекладываться, подозреваю, что второе лучше, но на сколько? Благодарю за ваше мнение!
148 |
Читайте на SMART-LAB:
Henderson ускорил рост выручки к концу первого квартала
Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в...
16 апреля 2026, 18:54
🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам
Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский...
17 апреля 2026, 09:01
теги блога AlexGood
- BR
- brent
- CNYRUB
- cанкции
- Cбер
- Exante
- fRTS
- GD
- IMOEX
- interactive brokers
- MX
- Quik
- Quik Lua
- RI
- S&P500
- SaxoBank
- Si
- SR
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- акции
- Алексей Кречетов
- арбитраж
- банки
- БКС
- брокерский счет
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- выбор брокера
- Газпром
- горизонтальный объем
- девальвация
- девальвация рубля
- дейтрейдинг
- дельта
- доверительное управление
- доллар
- доллар рубль
- ДУ
- евро
- Еврооблигации
- Емельяненко
- золото
- ИИС
- Инвестиции в недвижимость
- индекс МБ
- интрадей
- квалифицированный инвестор
- Квик
- ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- коронавирус
- корпоративные облигации
- коррекция
- Кречетов
- криптовалюта
- маркет-дельта
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефть
- Нефть Brent
- облигации
- ОИ
- околорынок
- околорыночник
- опрос
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- ОФЗ
- оффтоп
- разворот
- РТС
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Стоп-лосс
- США
- ТА
- технический анализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- уровни поддержки сопротивления
- Финам
- Форекс
- ФОРТС
- футпринт
- фьючерс MIX
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- ЦБ РФ
Массовое перекладывание, по моим наблюдением, происходит в день экспирации. Так что за день до экспирации, можно спокойно переложиться.
например, сейчас siu6 почти 67000, siu7= почти 73, sih7 = 69500 (мартовский), т.е. входя сейчас в март, ты сразу переплачиваешь примерно 2500 пунктов. Зачем? можно переложиться за день до экспирации.
Да и нет смысла так фьючами работать, они не для этого.
В сентябрьском фьюче ставка без риска 8,99% годовы
В мартовском — 8,44% годовых.
или у тебя другое понятие «ниже»? ))