Блог им. enki

активный день на Лукойле!

Сегодня активный день на Лукойле. Резко возросла волатильность.
историческая волатильность LKU6, 08/07/2016
Идут как покупки так и продажи опционов на Liquid.pro (~100/400 контрактов соответственно)


★3
14 комментариев
Сегодня последний день перед отсечкой — поэтому так и «колбасит»
avatar
nnnd, там какая-то интрига?

Еще бы привести статистику — ликвидность опционов лукойл до введения Liquid.pro и после. 

 

avatar
ruscash, обязательно сделаем такую статистику, и с прошлой ликвидностью сравним и будем в онлайне показывать
планируются ли опционы по НН? Спасибо. 
avatar
George Soros, НорНикель? Я планирую постепенно заполнить все серии, либо сам, либо при вашем активном участии. В ближайших планах добавить брент, потом будем ориентироваться на спрос
Каленкович Алексей (enki), да, он самый. пару месяцев назад хотел купить опцы на него. все страйки оказались нулевыми( то есть там не было вообще котировок(((
avatar
Шортим лук?
Поджигатель Жирафов, не знаю, мне напродавали и путов и коллов.  Все равно скорее всего дельта перекрыта и у моих контрагентов тоже, так что это скорее торговля волатильностью. Сейчас продавцы в плюсе —  очень долго низкая волатильность. Я не отбил тету.
хммм… вола низкая и продают, может кто решил поэксперементировать
Константин, имеется ввиду, что реализованная волатильность оказалась ниже той по которой продавали. Поэтому Алексей тету и не отбил.
Александр Оцепируки, я сейчас разрабатываю более оптимальный дельта-хеджер —  так что эффективность повысится, и скорее всего в таких условиях тета будет отбиваться. сегодняшний день очень активный, уже нарезал так, что практически в нулях. 

теги блога Алексей Каленкович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн