перед закрытием купил волатильность RIH

16 января 2012, 18:53
|
Ефим Дергачев

перед завершением дневной сессии
сформировал стрэддл по
RIH мартовские опционы Call и Put лонг страйк 145 000
цель либо 148 000 либо 142 000 в течении завтрашней сессии.
Любое движение принесет профит.

Ключевые слова:
опционы,
rih

22 | ★1

11 комментариев

Будет только убыток. Я такие конструкции строил полгода, но посление 40 дней не было ни одной прибыльной сделки. И депо похудело в 5 раз от максимума. Кукл стал умнее.

vampirus

16 января 2012, 19:07
Ответить

vampirus, )) тфу тфу)))) вроде нормально

Ефим Дергачев

16 января 2012, 19:08
Ответить

vampirus, просто глупого кукла уволили, взяли по умнее =)

Lekrus

16 января 2012, 19:22
Ответить

По мере роста или падения фьюча, подразумеваемая волотильность будет падать быстрее чем прибыль от дельты.

vampirus

16 января 2012, 19:15
Ответить

есть вероятность, что до открытия бирж в сша будем стоять на этом месте, а значит волатильность будет снижаться.

asyarmak

16 января 2012, 20:19
Ответить

Александр Ярмак, сложно себе представить что мы в течении двух торговых сессий будем стоять на 145

Ефим Дергачев

16 января 2012, 20:23
Ответить

Ефим Дергачев,
фьюч дернулся на 2% а прибыли нет. я тоже вчера купил

asyarmak

17 января 2012, 10:28
Ответить

Александр Ярмак, я закрыл в небольшом плюсе +1,04% эту сделку с учетом комиссии

Ефим Дергачев

17 января 2012, 11:42
Ответить

Я закрыл такую же +10% от ГО. Но покупал я вчера после клиринга, а сегодня закрыл в первые 5 минут.

vampirus

17 января 2012, 11:53
Ответить

а говорил что дохлая тема)))

Ефим Дергачев

17 января 2012, 12:00
Ответить

Последний месяц я пробовал торговать движение — понял это бесполезно, теперь вернулся к торговле чисто волотильностью. Смотрите мой метод в моем блоге.

vampirus