Блог им. roma095

Продать фьюч, купить акцию

Кто разбирается в вопросе, просветите пожалуйста.
Если сделать арбитраж  спот-фуч с надеждой, что акция и фьючерс ко дню экспирации сойдутся, то мы покупаем 1 акцию сбера и продаем фьючей на сумму акции. 10 если не ошибаюсь.

Вопрос — это нейтральная стратегия? риски какие? Как вычислить возможную прибыльность, чтобы определить необходимый депозит.

4 комментария
нет, это не нейтральная стратегия.
у тебя в этом случаи две направленные позы:
шорт по процентной ставке и шорт по сберу.
avatar
мне кажется 100 акций =  1 контракт нет?
Герман Саич, думаю да

avatar
У каждого контракта своя спецификация.Доха по такой стратегии ниже, чем на депозите из-за резервов под вариационку.
avatar

теги блога roma095

....все тэги



UPDONW