Блог им. roma095

Продать фьюч, купить акцию

Кто разбирается в вопросе, просветите пожалуйста.
Если сделать арбитраж  спот-фуч с надеждой, что акция и фьючерс ко дню экспирации сойдутся, то мы покупаем 1 акцию сбера и продаем фьючей на сумму акции. 10 если не ошибаюсь.

Вопрос — это нейтральная стратегия? риски какие? Как вычислить возможную прибыльность, чтобы определить необходимый депозит.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
91
4 комментария
-3
нет, это не нейтральная стратегия.
у тебя в этом случаи две направленные позы:
шорт по процентной ставке и шорт по сберу.
avatar
nik
мне кажется 100 акций =  1 контракт нет?
avatar
Аккаунт Удален
Герман Саич, думаю да

avatar
roma095
У каждого контракта своя спецификация.Доха по такой стратегии ниже, чем на депозите из-за резервов под вариационку.
avatar
Сергей

Читайте на SMART-LAB:
Фото
S&P 500: быки чуют новые рекорды, а медведи — крупные проблемы?
Американский фондовый индекс S&P 500 провел образцовый возврат к ранее пробитой верхней границе бычьего флага. Протестировав этот рубеж сверху...
Фото
Олег Свиргун
22:48
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за...
Фото
Андрей Хохрин
07:04
Фото
ДВМП: ожидаемо плохой отчет, но впереди рост прибыли и возможное СП c DP World
Фото
Олег Кузьмичев
19:37

полезные записи за 24 часа

★16 37 Как, где и зачем предпринимателю найти себе жену
★11 8 Пять уравнений, которые не учат в школе, но они управляют вашей финансовой жизнью, даже если вы об этом не знаете.
★10 13 4 уровня понимания опционов
★9 156 Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
★5 2 Аукционы Минфина — доходность ОФЗ продолжает свой рост, как и ставки по банковским вкладам, похоже, уже никто не ждёт снижения ключа!
★5 27 Конкурс. Моя история
★4 1 Развод на заправке: Трамп сливает саудитов, а Иран забирает Ормузский пролив. Что с нефтью? 
★4 0 🔥 Недельный отчёт инвестора: новые налоги, рубль на месте, индекс не растет
★4 98 8 лет инвестиций. Стану ли рантье?
★4 9 🚙Балтийский лизинг: хронология падений
+174 156 Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
+156 27 Конкурс. Моя история
+110 98 8 лет инвестиций. Стану ли рантье?
+98 28 Проехался на китайском плацкарте: чем отличается от нашего?
+60 148 А что все раскричались?
+56 37 Как, где и зачем предпринимателю найти себе жену
+53 2 Аукционы Минфина — доходность ОФЗ продолжает свой рост, как и ставки по банковским вкладам, похоже, уже никто не ждёт снижения ключа!
+49 1 Развод на заправке: Трамп сливает саудитов, а Иран забирает Ормузский пролив. Что с нефтью? 
+48 17 ВДВ
+49 57 Смартлабовцы. Какие они. KYC

самые обсуждаемые сегодня

156к Как я потратил 18 с половиной лет жизни, чтобы накопить базовый капитал. Стоило ли оно того?
148к А что все раскричались?
98к 8 лет инвестиций. Стану ли рантье?
60к 🇮🇷 Иранский сценарий: почему я инвестирую в недвижимость России.!!! 🤣
57к Смартлабовцы. Какие они. KYC
47к Срач за бенз
41к Над ним смеялись , а зря. Газпром
37к Как, где и зачем предпринимателю найти себе жену
42к «Стройте просторные дома – не ютитесь в городских квартирах»: Матвиенко
35к Как приготовиться к войне?

теги блога roma095

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн