Быки продолжают свое наступление (SPY на 06.05.16)

30 мая в Америке отмечали День памяти и биржи были закрыты. Но несмотря на то, что неделя была короткой, она выдалась насыщенной на события. Выходили данные по деловой активности в США, ЕС и Китае, заседал ЕЦБ и ОПЕК. Но неожиданностью для рынка стали цифры пятничного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. В мае было создано лишь 38 тыс. рабочих мест, что оказалось худшим значением за более, чем 5 лет.

Это поставило под сомнение рост ставок в июне-июле и отправило доллар США (UUP) и доходность по облигациям ($TNX) вниз. В результате пикировали финансовый (XLF) и банковский секторы (KBE, KRE), а лидировали активы, традиционно выигрывающие от падения доходности: облигации (TLT, IEF), золото (GLD, GDX), недвижимость (VNQ), коммунальный и потребительский сектор (XLU, XLP). При этом акции на удивление стойко сдержали удар: SPY к концу дня отыграл все падение и закрыл неделю вблизи своего пика.

1. SPY остается вблизи своих максимальных значений и над всеми скользящими средними. Это бычий сигнал.
2. Рост SPY подтверждается ростом объема — цена и OBV (в центральной части графика это линия серого цвета) движутся синхронно. Это бычий сигнал.
3. Гистограмма и линии MACD (в верхней части графика) движутся в позитивной зоне (выше нуля). Это бычий сигнал.
4. Force Index (в верхней части графика) держится выше нуля и говорит о преобладании покупателей над продавцами. Это бычий сигнал.
5. Индикатор накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика), измеряющий величину денежного потока, направляемого в SPY, поднимается вверх. Это бычий сигнал.
6. Число растущих акций в составе SPY снижается (гистограмма $SPXADP в нижней части графика), но при этом продолжают обновляться «хаи» (гистограмма $SPXHLP в нижней части графика). Это бычий сигнал.
7. Закрытие в пятницу ниже открытия и длинноногий дожи предупреждают о возможной коррекции. Это медвежий сигнал.

Сигналы и статус рынка

Сигналы моей торговой системы (подписаться на них можно здесь) подтверждают ослабление финансового сектора (XLF) и указывают на всплеск медвежьих дивергенций MACD в KBE (dbear_d). Однако на таком сильном рынке отката может и не произойти. Как видно на скриншоте ниже, статус SPY и секторов — уверенно бычий. А это значит, высока вероятность того, что рынок возьмет свою вершину и продолжит текущий аптренд.

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Finance.Mindspace.ru

Значение статуса всего рынка я публикую на сайте Finance.Mindspace.ru (авторизация не требуется). О том, как рассчитывается статус рынка, я пишу здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.