вопрос про тэтту в опционах

Задавали вопрос про тэтту я отвечая на этот вопрос ( http://smart-lab.ru/blog/324654.php ), наверное только еще больше запутал человека. Попробую объяснить еще раз более понятно. Рассмотрим идеальный опцион у которого страйк равен цене БА.

Цена опциона на центре всегда одинакова, это не предположение, а утверждение. Если цена БА соответствует страйку А, то через время на страйке В цена опциона со страйком В будет идентична цене опциона со страйком А.
Пример
цена БА 100000 страйк 100000 цена опциона 1000
цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1000 (та же 1000, но это уже др опцион у нас это тот же)

Теперь, что может повлиять на цену нашего идеального опциона, только время (именно календарное время) в 0ч 00мин следующего дня опцион дешевеет, т.е. тэтта списывается- начисляется именно в это время.

Но что мы рассмотрели? Обычный линейный инструмент, опционы не линейны, у них разные страйки и на этих страйках разные IV (которое тоже меняется, и формулы измерения нет, курица с яйцом не в счет) как в этом случае списывается тэтта ответ скорее рандом, потому что много неизвестных.

Ну я упустил еще несколько факторов влияющих на цену у нас колл чуть дороже пута и пр здесь пренебрегаем.