ОПЦИОННЫЙ чат 26.04

onlyfly, все правильно, подключайтесь к единому информационному полю (пространству) и будет Вам счастье. Зачем эти чаты? )))

Александр Бурков, а можно показать какие колы/путы в конструкции? 

onlyfly, Показывать слишком много там много интрадея фьючерсом, чтобы вас это не сбивало коротко. Продажа 76,5 и 77 колов сверху, внизу продажа 60-62 путов примерно в два раза меньше. В дополнение немного напревленной покупки фьючерсами+ майские колы. Снизу пару 65 путов, (когда брал это был почти центр). Если коротко то это продажа широкого стредлла с небольшой направленной игрой в ближней серии.

Александр Бурков, только не стрэдла а стрэнгла! А так, весьма жизнеспособная конструкция!

Александр Геннадьевич, Да все верно ошибся в написании конечно стренгл, стредлл я не продаю)

Александр Бурков, ага понял спасибо

Игорь, не понятно как отвечать на Ваш вопрос, но скорей всего ответ рандом. Что первично курица или яйцо, подставьте в формулу Б-Ш разное время может поймете.

Олег _TkilA_/, по простому - куплю в 11:00 колл опцион при базовом активе равном 90 0000 и продам его в 21:00 того же дня при базовом активе равном 90 000, но допустим в 15:00 был экстремум 93 000 и далее откат, потеряю/заработаю ли я на веги?

Игорь, От волатильность зависит, посмотрите формулы.

Игорь, Торговля опционами внутри дня, основанная на тете, не верный путь.

Andy_Z, да нет, я просто прикидываю на чем я потеряю торгуя стредлом.

Игорь, если Вам нужна теория, то время в долях года от момента расчета теоретической цены опциона (c точностью до секунды) до момента окончания срока действия опциона;

Олег _TkilA_/, класс. Спасибо, именно это я и хотел услышать. А то было не понятно какой период берется в расчетах теты.

Игорь, та было б за что, Вы все равно не правильно поняли. Если расчет по дням, не значит, что нет списания-зачисления внутри дня. (например меняться из-за волы)

Олег _TkilA_/, тогда еще разок уточню правильно ли я понял  - при прочих равных условиях при покупки call опциона и последующей его продажи внутри дня через 3 часа — я потеряю на тете?

Игорь, если сферический конь в вакууме, то потерь не будет.

Олег _TkilA_/, отлично. И значит, если вола останется такой же и на ней не потеряем? 
Итого, при покупке колл опциона сутра и продаже его вечером и не изменой волатильности — мы заработаем/потерям только на дельте и гамме? И из этого вывод — при торговле стренглом внутри дня и не изменой волатильности — мы всегда будет закрываться в плюсе?

Игорь, не готов обсуждать теорию, например что для Вас конец дня, как приплести экспир. Да я и сам новичок и мне не нужны греки для торговли, так что меня не слушайте. Неужели в чате нет экспертов для ответа человеку?

Игорь, погоняйте в эксель
для цены кола формула в эксель: EXP(-rate*time)*(fut*НОРМРАСП((LN(fut/str)+0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА)-str*НОРМРАСП((LN(fut/str)-0,5*(vol^2)*time)/(vol*КОРЕНЬ(time));0;1; ИСТИНА))

для пута =(цена кола по этому страйку)+EXP(-rate*time)*(str-fut)

Игорь, по софту option workshop

Игорь, option.ru наиболее удобное и простое на данный момент.

Игорь,  теперь по веге с тэтой. Отдельно их расматривать не корректно, т.к. вега — это не реализованная тэта,  тэта как бы капает равномерно, каждую минуту, но в действительности цена опциона может не меняться  даже несколько дней, в этом случае растет его  волатильность, компенсируя ему цену накапанной тэты — вегой, отсюда вывод, что  торговать тету нет смысла,  на опционах торгуют волу (вегу). Затем, после  какого-нибудь  ожидаемого события или движения, волатильность  спадает, тем самым  реализуя тету за   предыдущий длительный период. И завтра  после  полудня это можно  внимательно понаблюдать