SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Prophetic
Исследователи опровергли значимость проверки алгостратегий на исторических данных
- 10 мая 2016, 16:51
- |
Специалисты Quantopian доказали опытным путем низкую эффективность бэктестинга алгоритмических стратегий.
Оригинал новости
Наверняка, если начать глубоко исследовать методы проверки, которыми пользовались указанные «специалисты», можно будет найти какие-нибудь причины по которым данное исследование можно считать «некорректным», однако сама по себе постановка вопроса достаточно интересна.
Оригинал новости
Наверняка, если начать глубоко исследовать методы проверки, которыми пользовались указанные «специалисты», можно будет найти какие-нибудь причины по которым данное исследование можно считать «некорректным», однако сама по себе постановка вопроса достаточно интересна.
теги блога Prophetic
- C#
- ETF
- FinEx
- finex etf
- FXDE
- GLDRUB_TOM
- GOLD
- LUA
- quik
- quik квик
- QuikSharp
- акции
- алготрейдинг
- Брокер
- Брокер Открытие
- Брокер "Открытие"
- брокеры
- Доллар
- Инвестиционная палата
- квик
- Китай
- Котировки
- Новости
- обслуживание
- опрос
- Открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- роботы
- торговый софт
- Уралсиб
- Уралсиб Брокер
- фондовый рынок
- юмор
Мое мнение не совпадает ни с авторами «доказательств», ни с броским названием новости.
Все, кто так или иначе потратил достаточное количество времени на разработки алгоритмических стратегий и их тестирование на длительной истории, хорошо знакомы с «подводными камнями» такого тестирования.
Оптимизация бывает разной. Это слишком обширная тема, чтобы обсуждать ее здесь.
Как написал Alexand77 — тема действительно холиварная, но я не призываю к поискам доказательств или опровержений опубликованного исследования, т.к. для этого нужно потратить немалое количество времени на изучение 19-ти страниц исследований (мне есть чем заняться и без этого). Скорее я хотел обратить внимание на тот факт, что далеко не все, что показывает тестирование на истории, стоит воспринимать как конечный результат разработки.
А вот с предположениями о машинном обучении с склонен согласиться. Главное не путать это обучение с построением нейронных сетей (к ним я отношусь скептически).
Ха, а работники этого Квантопяна ждали, что набегут сотни дилетантов и наоптимизируют тьму граалей?
Во-вторых, две вынесенные в пост строки не отображают основной посыл новости и уж, тем более, самого исследования. Если попроще, то бэк-тесты нужны и без них никак. Но не нужно их считать панацеей и нужно применять ряд проверочных механизмов и подходов.
Две вынесенные строки были вставлены в пост БЕЗ изменений, т.е. написаны так, как их написали Вы.
Именно эти строки выделены У ВАС жирным текстом, что для потенциального читателя во все времена означали основной посыл
Копировать сюда всю новость, смысла не увидел (собственно в том числе и для этого дается ссылка на оригинал новости).
Если Вы действительно автор этой новости, то именно ВЫ захотели подать материал в таком виде, в котором заголовок не соответствует содержанию. Так что уж простите, но обвинять меня в том, что ВАШ заголовок новости не соответствует содержанию статьи, мягко говоря некрасиво.
«Пастернака не читал, но осуждаю!» :)
«Доходность — это то, что дарит нам, рынок, просадки — это то, что регулируем мы сами» © мое 2001-й год.
Бэктест системы ничего не дает с точки зрения прогноза будущей доходности. Мы лишь можем «доказать» с его помощью две вещи (конечно при условии его грамотного проведения):
— спрогнозировать максимальную просадку и превосходство рынка по соотношению «доходность-просадка».