Блог им. Albus

Как построить синтетический фьючерс РТС?

    • 17 марта 2016, 18:11
    • |
    • Albus
  • Еще
Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI
Как построить синтетический фьючерс РТС?
    58 | ★1
    8 комментариев
    См. спецификацию фРТС на сайте моех.
    avatar
    Alexand77
    по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
    avatar
    Albus
    Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    ну что, у вас есть ответ?
    avatar
    iuiu

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    EUR/USD: евро осторожно пробует восстановительный рост
    Евро подскочил до четырехлетнего максимума в районе отметки 1,21, после чего начал быстро корректироваться. Восходящий импульс в паре был вызван...
    Фото
    Арман Бейсембаев (Tickmill)
    14:09
    Долги «Самолета» и обвал биткоина: разбор активов, которые еще интересны
    Критическое долговое положение «Самолета» заставляет посмотреть шире на риски остальных девелоперов — и на последствия для металлургов, чья...
    Фото
    Финам Брокер
    11:04
    Тезисы со звонка с аналитиками
    Друзья, привет! Как и обещали, провели утром звонок с аналитиками, рассказали про и расставили все точки над i. Делимся ключевыми тезисами со...
    Фото
    Самолет
    12:41
    Фото
    Обзор портфеля - январь 2026 г.
    Первый месяц 2026 года был не так плох. Что купил, что продал? Предыдущий обзор портфеля про 2025 год здесь . 
    Фото
    Анатолий Полубояринов
    07:25

    полезные записи за 24 часа

    ★9 16 ❓ Фонды недвижимости – пузырь или специфика расчетов?
    ★6 1 Какую сумму нужно держать в банке, чтобы не платить налог на доход по вкладам за 2026 год?
    ★5 31 Побывал в Чите. Думал, попаду в захолустье, но получил кайф
    ★5 6 Строительный сектор: что ждёт рынок в 2026 году
    ★4 11 В продолжение темы инфляции. Есть такая штука, как реальная процентная ставка. Она определяется очень просто: номинальная ставка минус инфляция.
    ★4 0 Северсталь отчиталась за IV кв. 2025 г. — низкие цены на сталь/инвестиции не позволили рекомендовать дивиденды 5 кв. подряд. В 2026 г. перспектива не лучше.
    ★3 8 Вопросы LI.
    ★3 46 Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
    ★3 53 Вы все неправильно считаете доходность от сдачи квартиры в аренду!
    ★2 12 Золотые запасы жителей Индии превосходят все резервы 10 крупнейших мировых ЦБ.
    +253 31 Побывал в Чите. Думал, попаду в захолустье, но получил кайф
    +131 14 Обзор портфеля - январь 2026 г.
    +119 72 Азия. Понедельник.
    +110 9 Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым событиям недели.
    +93 9 Ситуация на текущий момент
    +81 50 Индекс МБ сегодня
    +81 40 Что не так с автосалонами в Краснодаре?
    +76 8 РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
    +80 43 Сбербанк - слабое звено.
    +71 8 МД Медикал операционные результаты 2025 г. - замедления нет

    самые обсуждаемые сегодня

    72к Азия. Понедельник.
    52к Экспирация по отрицательной цене 2020. Не догоняю. Поясните, plz.
    50к Индекс МБ сегодня
    46к Обладателям семейных, айти и прочих льготных ипотек могут повысить ставку до стандартной — в 22%.Из-за ......
    43к Сбербанк - слабое звено.
    29к Проблемы застройщиков или осторожно с акциями банков.
    25к FIRE. Ты постоянно кого-то копируешь!
    21к Изменение благосостояния россиян с 1999 по 2025 год.
    19к Уж мы их давили давили...
    18к Илон Маск: Мы можем построить город на Луне менее, чем за 10 лет

    теги блога Albus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн