Блог им. Albus

Как построить синтетический фьючерс РТС?

    • 17 марта 2016, 18:11
    • |
    • Albus
  • Еще
Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI
Как построить синтетический фьючерс РТС?
    58 | ★1
    8 комментариев
    См. спецификацию фРТС на сайте моех.
    avatar
    Alexand77
    по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
    avatar
    Albus
    Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    ну что, у вас есть ответ?
    avatar
    iuiu

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    NAT.GAS: Газовый арбитраж на пороге взрыва — зажжет ли Европа американский хаб?
    На европейских рынках котировки на природный газ (TTF) сегодня взлетели на 45%, превысив отметку €46/МВт·ч ($570 за 1000 м³). Европа критически...
    Фото
    Олег Свиргун
    22:26
    Фото
    Подводим итоги по вводу жилья с начала года
    Друзья, мы продолжаем делиться результатами нашей работы и сегодня подводим итоги по вводу с начала года. 🔥 Поддерживаем высокий темп: за...
    Фото
    Самолет
    14:41
    Фото
    Сегмент Non-Life RENI опубликовал отчетность по ОСБУ за 2025 год
    Сегодня на e-disclosure.ru мы опубликовали отчетность ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по ОСБУ за 12 месяцев 2025 года, которая включает в...
    Фото
    Ренессанс страхование
    12:14
    Фото
    Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
    Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут —  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    01:16

    полезные записи за 24 часа

    ★25 15 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
    ★6 0 Карта доходностей облигаций на 02.03.2026
    ★4 42 Комментарий к посту Тимофея про "совет студентам"
    ★4 35 Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
    ★4 4 59 наиболее и 61 наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
    ★4 21 Потратил в феврале 2026 г. 186 628₽. Праздники и автомобиль вытянули с меня много лишних денег!
    ★4 6 Ближний Восток в огне! Невнятный отскок нефтяников
    ★3 33 Рассказываю о своём опыте победы над телефонными мошенниками, может кому-то пригодится
    ★3 21 ОБРАЩЕНИЕ - ко всем "специалистам" и не только. Дублирую, что писал в 22 ом, по сути ничего не поменялось..
    ★3 39 Как я капитально обосрался с прогнозами?
    +170 35 Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
    +135 71 Азия. Понедельник.
    +112 59 Лес рубят щепки летят, или ничто так не радует глаз, как падающие F-15 США.
    +97 39 Как я капитально обосрался с прогнозами?
    +95 89 Индекс МБ сегодня
    +92 15 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
    +86 42 Комментарий к посту Тимофея про "совет студентам"
    +84 17 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
    +84 29 Иран и США\Израиль. Мысли вслух.
    +84 21 Потратил в феврале 2026 г. 186 628₽. Праздники и автомобиль вытянули с меня много лишних денег!

    самые обсуждаемые сегодня

    7к А что если?

    теги блога Albus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн