Блог им. Albus

Как построить синтетический фьючерс РТС?

    • 17 марта 2016, 18:11
    • |
    • Albus
  • Еще
Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI
Как построить синтетический фьючерс РТС?
    58 | ★1
    8 комментариев
    См. спецификацию фРТС на сайте моех.
    avatar
    Alexand77
    по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
    avatar
    Albus
    Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    ну что, у вас есть ответ?
    avatar
    iuiu

    Читайте на SMART-LAB:
    Ставка, крипта и портфельные инвестиции: главные тезисы Альфа-Саммита 2026
    Светлана Лебедева Центробанк готов к комплексному регулированию криптовалют, которые всё глубже интегрируются в традиционные финансы, новое...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    17:45
    Фото
    XAU/USD: угроза эскалации и ожидания ставки толкают цену все ниже
    Золото за прошедший период начало снова снижаться после того, как коррекционный рост столкнулся с ощутимым барьером. Появление признаков...
    Фото
    Арман Бейсембаев (Tickmill)
    17:54
    Фото
    Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 29 апреля 2026 г.
    Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
    Фото
    Андрей Хохрин
    18:34
    Фото
    Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
    Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. ***************************************************************...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    12:08

    полезные записи за 24 часа

    ★11 17 Обвал рейтинга Путина. Российский рынок акций или что не так с Набиуллиной.
    ★5 29 Дефолт для народа, деньги — для банка: как челябинский «С-Принт» поделил кредиторов на «важных» и «бесправных»
    ★5 2 🏗Glorax: простая идея заработать на оферте в акциях
    ★4 44 Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
    ★4 1 ВТБ отчитался за I кв. 2026 г. — % маржа продолжает свой рост, но прибыль снизилась из-за падения в опер. доходов. Развязка по дивидендам близка.
    ★4 0 Скрытый козырь нового облигационного выпуска Делимобиля
    ★4 0 Итоги недели 29.04.2026. Скорое обострение в Иране. Курс доллара и нефть
    ★3 29 Жизнь идёт, времена меняются, портфель со 100.000 рублей начинается
    ★3 15 Брокер ВТБ превращается в ...
    ★3 0 Что модель говорит о шортах: разбираю 8 600 сделок на MOEX
    +141 59 Азия. Среда.
    +133 44 Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
    +122 105 Эльвира отправила рынок прямиком в АД! 📈Индекс IMOEX новый лой с 5 декабря
    +113 29 Дефолт для народа, деньги — для банка: как челябинский «С-Принт» поделил кредиторов на «важных» и «бесправных»
    +105 13 Татнефть: хороший отчет по РСБУ за 1-й квартал, но маленький дивиденд за прошлый год. Ормуз все еще полуоткрыт и что будет дальше?
    +101 15 Две ачивки разблокированы: стал Почётным донором России и Почётным донором Санкт-Петербурга.
    +99 28 Рынок стремительно падает без новостей🔥Акции и инвестиции
    +97 33 «Игра на понижение» — один из лучших фильмов о трейдинге
    +93 14 Инвесторы из-за испуга убили стоимость акций ВТБ
    +89 14 ВТБ 1 кв. 2026 г. - близится развязка дивидендной интриги

    самые обсуждаемые сегодня

    135к Индекс МБ сегодня
    112к Какие у вас есть вопросы к ВТБ?
    105к Эльвира отправила рынок прямиком в АД! 📈Индекс IMOEX новый лой с 5 декабря
    95к Поле чудес в стране дураков! или ОФЗ 26238 против инфоцыган продающих воздух....
    70к Метод Геллы. Туды-сюды (BRENT)
    62к 💸Фьючерс на доллар
    59к Азия. Среда.
    53к 📉Индекс Мосбиржи снижается в моменте на 2,3% - максимальное дневное падение за полгода
    44к Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
    36к Рынок на дне. Какую одну акцию вы бы купили сегодня? 👇

    теги блога Albus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн