Блог им. Albus

Как построить синтетический фьючерс РТС?

    • 17 марта 2016, 18:11
    • |
    • Albus
  • Еще
Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI
Как построить синтетический фьючерс РТС?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
    58 | ★1
    8 комментариев
    См. спецификацию фРТС на сайте моех.
    avatar
    Alexand77
    по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
    avatar
    Albus
    Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    ну что, у вас есть ответ?
    avatar
    iuiu

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 1 квартал 2026 года
    Подводим итоги 1 квартала 2026 года по МСФО. ✈️ Выручка выросла на 5,7% год к году и составила 201,1 млрд руб. на фоне роста операционных...
    Фото
    Aeroflot
    14:31
    Фото
    ❗️ПАО «МГКЛ» готовит размещение нового выпуска биржевых облигаций для неквалифицированных инвесторов
    ПАО «МГКЛ» планирует первичное размещение биржевых облигаций серии 001PS-03 на СПБ Бирже. Бумаги будут доступны неквалифицированным...
    Фото
    MGKL
    15:29
    Фото
    Сделки в портфеле ВДО
    Фото
    Андрей Хохрин
    08:49
    Изменение рейтинга по акциям
    Доброго дня. Обновление рейтинга по акциям. *****************************************************...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    10:54

    полезные записи за 24 часа

    ★7 0 Металлурги в кризисе 3 год, Интер РАО "проедает" кубышку, RENI снизил показатели из-за автостраховок
    ★5 1 Календарь событий этой недели с 01.06.26 по 07.06.26
    ★4 31 Рынок акций упорно падает всё ниже! Сколько же ещё это будет продолжаться?
    ★4 4 Почему золото!?!
    ★4 0 Микрокредитование в эпоху перемен – разбор отчетности Займера
    ★4 4 «Запасы нефти приближаются к беспрецедентным уровням»: Exxon и Chevron выпустили апокалиптическое предупреждение о том, что произойдет с нефтью в будущем
    ★4 2 Декомпозиция движения USD/RUB: вклад доллара и рубля (1996–2026)
    ★4 9 ВТБ отчитался за апрель 2026 г. — % маржа продолжает свой рост, банк использует налоговый и кредитный манёвр. Что с будущими дивидендами и допкой
    ★3 64 Так вот кто сливал замороженные активы
    ★3 45 Моя правда о трейдинге и инвестициях
    +133 57 Азия. Понедельник.
    +122 64 Так вот кто сливал замороженные активы
    +94 24 🔔 Милые бранятся, только тешатся (финансовые конгломераты будущего)
    +88 37 Индекс МБ сегодня
    +77 4 Ситуация на текущий момент
    +76 49 Изменение рейтинга по акциям
    +55 55 Май 26
    +53 0 Металлурги в кризисе 3 год, Интер РАО "проедает" кубышку, RENI снизил показатели из-за автостраховок
    +49 4 «Запасы нефти приближаются к беспрецедентным уровням»: Exxon и Chevron выпустили апокалиптическое предупреждение о том, что произойдет с нефтью в будущем
    +49 0 Вводная к открытию недели

    самые обсуждаемые сегодня

    64к Так вот кто сливал замороженные активы
    57к Азия. Понедельник.
    55к Май 26
    49к Изменение рейтинга по акциям
    49к Личное мнение касательно иноагентов....
    37к Индекс МБ сегодня
    25к Нерезы выводили деньги с замороженных счетов (С) Глава инвестиционной палаты помог вывести 10,64 млрд руб
    24к ИИ в трейдинге: манок для хомяка или грядущая революция?
    23к Мне кажется на российском рынке наступил какой-то знаковый момент
    21к Что за втарка юанем пошла?

    теги блога Albus

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн