Блог им. Albus

Как построить синтетический фьючерс РТС?

Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI
Как построить синтетический фьючерс РТС?
    ★1
    8 комментариев
    См. спецификацию фРТС на сайте моех.
    avatar
    Alexand77
    по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
    avatar
    Albus (Игорь Китаев)
    Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
    avatar
    Олег\_TkilA_/
    ну что, у вас есть ответ?
    avatar
    iuiu

    полезные записи за 24 часа

    ★16 2 Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
    ★15 26 😎💰Может ли инвестор получить налоговый вычет, если нет официальной зарплаты?
    ★12 240 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
    ★7 2 Совкомфлот (FLOT). Отчёт за 2023. Дивиденды. Перспективы.
    ★6 101 Ситуация на текущий момент
    ★6 49 Можно ли иметь вклад в физическом золоте?
    ★5 31 С 1 мая убирается комиссия при переводах через СБП! Куда я буду переводить свою "подушку безопасности"?
    ★4 0 Итоги недели 18.04.2024. Фильм ФБК «Предатели». Курс доллара и нефть взято отсюда
    ★3 2 ММК: МСФО 2023
    ★3 2 Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив
    +243 101 Ситуация на текущий момент
    +140 45 Индекс МБ сегодня
    +127 1 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
    +116 54 Азия. Четверг.
    +93 240 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
    +90 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
    +85 47 Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
    +73 10 Первый пост.
    +64 3 Про дивиденды ММК.
    +64 106 "Цель она есть." Пробуем. (GOLD)

    самые обсуждаемые сегодня

    12к Рынок труда.
    10к Изъятие акций у частных инвесторов
    4к SP500,хорошо идём, картинка глаз радует
    2к Возвращаем налог по убыткам прошлых лет.
    1к Серебро: иксы сбываются

    теги блога Albus (Игорь Китаев)

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн