Как построить синтетический фьючерс РТС?

Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI

Albus

Симферополь

461

54 466

с 10 июня 2013

8 Комментариев

Alexand77
17 марта 2016, 18:58
См. спецификацию фРТС на сайте моех.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
17 марта 2016, 18:59
по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
0
Albus
17 марта 2016, 21:21
Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
17 марта 2016, 23:42
Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 АО «Ресейл-АйТи» — первая отчетность по МСФО

АО «Ресейл-АйТи» — IT-компания Группы МГКЛ, развивающая платформу «Ресейл Маркет», — впервые подготовила консолидированную финансовую отчетность за 2025 год. 📈 Ключевые финансовые...

МГКЛ

10:02

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА YTM 28,71% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22% | РДВ Технолоджи YTM 26,92%)

❗️ На 15 апреля запланировано размещение нового выпуска облигаций коллекторского агентства СЗА ( BB–|ru| , 100 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года). 🔹ООО...

Иволга Капитал

10:15

🗓️ Календарь конференций SOFL

Друзья, мы всегда открыты к диалогу и не упускаем возможности пообщаться с инвест-сообществом. Сегодня делимся расписанием ближайших мероприятий с участием Софтлайн: 📌15 апреля – Стратегическая...

Softline

10:19

Основные инвест идеи с выступления Mozgovik в Калининграде + презентации с выступления

Доброго дня! В субботу мы ездили в Калининград, выступали перед годовыми подписчиками, обсуждали стратегию и идеи на рынке акций. Спасибо всем, кто пришел! Коротко о том, что говорили...