Как построить синтетический фьючерс РТС?

Народ, подскажите по какой формуле уравнять:
Si и MXI с одной стороны уравнения и RTS с другой?
Ну то есть из получить синтетическое значение RTS из значений Si и MXI

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Albus

Симферополь

466

54 601

с 10 июня 2013

8 Комментариев

Alexand77
17 марта 2016, 18:58
См. спецификацию фРТС на сайте моех.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
17 марта 2016, 18:59
по любой, только она будет действовать на момент создания, а дальше схождения расхождения как в парном
0
Albus
17 марта 2016, 21:21
Алексей С, арбитражировать на разнице между реалным Ри и синтетическим.
0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
17 марта 2016, 23:42
Алексей С, согласен с первой частью, но не понял вторую. Вы предлагаете вручную подобрать веса и потом с помощью HFT искать отличия в уже уравновешенном?
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...

Т-Инвестиции

08.05.2026

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

08.05.2026

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...