Блог им. Demonchikkiev

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Прошлая неделя запомнилась резким ростом евро и фунта, а также обновлением локальных максимумов со стороны сырьевых валют. Текущая торговая неделя может стать периодом разворота сырьевых валют таких, как CAD, AUD иNZD. Факторами такого сценария способны выступить технические коррекции на сырьевом рынке. Особое внимание стоит уделять рынку нефти, который подошел к сложному уровню сопротивления – 40$ за баррель.

Для более точной и наглядной картинки происходящего и для определения, куда будут направлены инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег – это главный фактор, который способствует движению цены. В совокупности с фундаментальным анализом, это путь к успеху на финансовых рынках.

Канадский доллар. На прошлой торговой неделе, состоялось заседание Банка Канады, который оставил свою денежно-кредитную политику и её инструменты нетронутыми. Учитывая такие новости, канадский доллар и далее демонстрировал укрепление, обновив локальный минимум по цене – 1,3166. Несмотря на это, в пятницу были неутешительные публикации по рынку труда Канады, которые послужили импульсом роста валютной пары USD/CAD. Кроме того, рынок нефти подошел к ключевой зоне сопротивления, что способно остановить его рост и, тем самым, укрепить канадский доллар. По отчетам можно сказать об увеличении коротких позиций, которых стало больше на 13 524 контрактов. Длинные позиции продемонстрировали увеличение на 3 169 контрактов, но, несмотря на это, по канадскому доллару на текущей неделе мы можем увидеть окончание его восходящего движения.

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Рис.1. Объемы CFTC по канадскому доллару

Британский фунт. По британскому фунту мы наблюдаем преобладание длинных позиций над короткими. Инвесторы открыли 20 176 контрактов более чем неделю назад. По коротким позициям наблюдаем увеличение на 9 878 контрактов. Но, несмотря на преобладание именно «быков», по британскому фунту стоит отказаться от длинных позиций. Фундаментальным фактором вокруг данного инструмента в текущий момент выступает предстоящий Референдум 23 июня, который неотменно будет и далее вызывать понижение британской валюты.

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Рис.2. Объемы CFTC по британскому фунту

Новозеландский доллар. На прошлой неделе РБНЗ принял решение снизить процентную ставку, что вызвало изначально резкое падение новозеландской валюты, после чего мы наблюдали техническую коррекцию. В целом по отчетам стоит отметить небольшое увеличение коротких позиций на 307 контрактов. Но, вместо этого происходила фиксация длинных позиций, которых стало меньше на 3 264 единиц. Учитывая объемы и фундаментальные факторы в монетарной политике РБНЗ по новозеландскому доллару, советую на этой неделе открывать именно короткие позиции.

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Рис.3. Объемы CFTC по новозеландскому доллару

Австралийский доллар. По австралийскому доллару на прошлой неделе было солидное увеличение коротких позиций на 21 150 контрактов. Короткие позиции наоборот демонстрировали сокращение на 1 592 контрактов. Учитывая такие данные, стоит ожидать разворот по австралийскому доллару на следующей неделе. Особый интерес к продаже этого инструмента может нарастать в связи с политикой РБА, который хочет видеть реальный курс AUD/USD в диапазоне 0,60 – 0,65, вместо 0,70 – 0,75. Учитывая такие факторы, можно занимать короткую позицию по австралийскому доллару.

Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Рис.4. Объемы CFTC по австралийскому доллару


Лебедь Дмитрий



★3

Спасибо
Антон Салагович, Всегда рад быть полезным.
Интересно, а где взять данные указанные в статье в таблицах?
avatar

Real Lord

Real Lord, http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm
Лебедь Дмитрий, спасибо большое. Был на их сайте, но за 20 минут так и не смог понять где же все таки сами данные.
avatar

Real Lord

Real Lord, Вот именно на страничке, которая открывается при ссылке. Там по инструментам идет, по середине в основном валютные инструменты.
… объемы денег – это главный фактор, который способствует движению цены

И после этой фразы Вы реально полагаете, что объёмы СМЕ каким-то образом влияют на поведение валютных пар на споте FX?
Мирошниченко Михаил, А они совсем иные чтоли?
Лебедь Дмитрий, не просто иные по размерам (в сотни раз), а зачастую даже разнонаправленные. А Вы не знали? И используете объёмы со СМЕ для анализа?

Загляните для интереса в CLS   и сравните объёмы со СМЕ. А потом почувствуйте разницу. Не хотите сами сравнивать — загляните по ссылке http://mafn.ru/analitic/2014/2014-march/927-150214-q-globexq.html, там уже всё сравнили.
Мирошниченко Михаил, Нет, спасибо большое. Но я изначально подумал, что Вы считаете объемы полной фигней.
Лебедь Дмитрий, объёмы со СМЕ для анализа валютных пар — полная фигня.
Мирошниченко Михаил, но CFTC как видите удобнее. К тому же, уже есть результат, что видно по движению на рынке.
А отчёты Commodity Futures Trading Commission разве не отчёты по фьючерсным контрактам? А практически все объёмы фьючерсов на валюты в штатах проходят через СМЕ. Так что отчёты CFTC — это практически калька со СМЕ. Тоже не знали?
Мирошниченко Михаил, Суть в результате. Так что следите и скажите свое мнение потом.
Лебедь Дмитрий, правильный результат не всегда является следствием правильных выводов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW