Объемы CFTC говорят об окончании восходящего движения по сырьевым валютам

Прошлая неделя запомнилась резким ростом евро и фунта, а также обновлением локальных максимумов со стороны сырьевых валют. Текущая торговая неделя может стать периодом разворота сырьевых валют таких, как CAD, AUD иNZD. Факторами такого сценария способны выступить технические коррекции на сырьевом рынке. Особое внимание стоит уделять рынку нефти, который подошел к сложному уровню сопротивления – 40$ за баррель.

Для более точной и наглядной картинки происходящего и для определения, куда будут направлены инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег – это главный фактор, который способствует движению цены. В совокупности с фундаментальным анализом, это путь к успеху на финансовых рынках.

Канадский доллар. На прошлой торговой неделе, состоялось заседание Банка Канады, который оставил свою денежно-кредитную политику и её инструменты нетронутыми. Учитывая такие новости, канадский доллар и далее демонстрировал укрепление, обновив локальный минимум по цене – 1,3166. Несмотря на это, в пятницу были неутешительные публикации по рынку труда Канады, которые послужили импульсом роста валютной пары USD/CAD. Кроме того, рынок нефти подошел к ключевой зоне сопротивления, что способно остановить его рост и, тем самым, укрепить канадский доллар. По отчетам можно сказать об увеличении коротких позиций, которых стало больше на 13 524 контрактов. Длинные позиции продемонстрировали увеличение на 3 169 контрактов, но, несмотря на это, по канадскому доллару на текущей неделе мы можем увидеть окончание его восходящего движения.

Рис.1. Объемы CFTC по канадскому доллару

Британский фунт. По британскому фунту мы наблюдаем преобладание длинных позиций над короткими. Инвесторы открыли 20 176 контрактов более чем неделю назад. По коротким позициям наблюдаем увеличение на 9 878 контрактов. Но, несмотря на преобладание именно «быков», по британскому фунту стоит отказаться от длинных позиций. Фундаментальным фактором вокруг данного инструмента в текущий момент выступает предстоящий Референдум 23 июня, который неотменно будет и далее вызывать понижение британской валюты.

Рис.2. Объемы CFTC по британскому фунту

Новозеландский доллар. На прошлой неделе РБНЗ принял решение снизить процентную ставку, что вызвало изначально резкое падение новозеландской валюты, после чего мы наблюдали техническую коррекцию. В целом по отчетам стоит отметить небольшое увеличение коротких позиций на 307 контрактов. Но, вместо этого происходила фиксация длинных позиций, которых стало меньше на 3 264 единиц. Учитывая объемы и фундаментальные факторы в монетарной политике РБНЗ по новозеландскому доллару, советую на этой неделе открывать именно короткие позиции.

Рис.3. Объемы CFTC по новозеландскому доллару

Австралийский доллар. По австралийскому доллару на прошлой неделе было солидное увеличение коротких позиций на 21 150 контрактов. Короткие позиции наоборот демонстрировали сокращение на 1 592 контрактов. Учитывая такие данные, стоит ожидать разворот по австралийскому доллару на следующей неделе. Особый интерес к продаже этого инструмента может нарастать в связи с политикой РБА, который хочет видеть реальный курс AUD/USD в диапазоне 0,60 – 0,65, вместо 0,70 – 0,75. Учитывая такие факторы, можно занимать короткую позицию по австралийскому доллару.

Рис.4. Объемы CFTC по австралийскому доллару

Лебедь Дмитрий