Блог им. Aurelius

Тут есть торгующие опционами на ММВБ? Хочу спросить несколько вопросов.

Решил счет, открытый в Айти Инвесте, использовать для экспериментов с опционами.
★1

Есть
Макеев Евгений, Привет. Рассматриваю опционы только как альтернативу фьючерсам. Вот такой вопрос: Допустим, когда РИ стоил 70000, я решил купить КОЛЛ и купил один из трех: со страйками 70000, 75000, 80000. В чем преимущества и недостатки этих трех опционов. И хочу продать по 80000.
avatar

Валыч

Аврелий, у этих трех опционов разные дельта, тетта, вега (чем ближе к базе тем больше) и гамма (чем дальше тем больше).  Ну и вола естественно разная.
Преимущество ближних опц. — не так быстро теряют временную стоимость (сначала теряют дальние). Не так сильно реагируют на изменение волы.
Недостаток — имеют меньший эффект плеча при — росте базы дельта уже особо не растет, резко теряют ликвидность при уходе глубоко в деньги. При падении (это мы про колы сейчас говорим) соответственно теряют больше за счет уменьшения дельты.

Ну и с дальними соответственно наоборот. Дают хороший эффект плеча за счет роста дельты (купили 10  75 колов с дельтой 0,2 — по сути 2 фьюча, получили при росте например уже дельту 0,8 — восемь фьючей ) 


Посмотреть это все можно тут http://www.option.ru/analysis/option#position
Макеев Евгений, А ликвидность до каких сумм нормальная?
avatar

Валыч

Аврелий, суммы любые разумные 1000 контрактов RTS  легко уходит. Это мы о покупках говорим, если продажи с 100 плечём дальних страйков, это не ко мне. В «критические» дни типа 3 марта, предложение полностью уходит из стакана или стоит по 300-500 воле. По продажам сразу учтите, если превышаете плечо 1/2 (например цена фьюча примерно 110000 руб — на депо 100 000 вы можете продать не более 2 опционов ) или берете ГО более 25% (что в принципе вытекает из первого условия) — вы погорите 100% — это лишь вопрос времени. Это аксиома, шансов 0, чем больше берете тетты (накапливаете риска) тем раньше и больнее попадете.
Есть.
avatar

R14

R14, Привет. Рассматриваю опционы только как альтернативу фьючерсам. Вот такой вопрос: Допустим, когда РИ стоил 70000, я решил купить КОЛЛ и купил один из трех: со страйками 70000, 75000, 80000. В чем преимущества и недостатки этих трех опционов. И хочу продать по 80000.
avatar

Валыч

Аврелий, не знаю что такое ММВБ, и не стал бы покупать коллы, но скорей всего купил бы ближние, т.к. терять будут меньше и по мере движения в Вашу сторону по дельте переходил бы в более дальние (которые к тому времени уже потеряют норм)
ща граль спалю… все равно здесь никто не прочтет
протестил за 2 последних года месячные опцики… честно говоря заепся тикеры вбивать… кароче… месячные опцики надо тока продавать… да бывают моменты когда их можно и прикупить… но если работать постоянно то только от продажи
никтож не тестит… особенно опционы…
avatar

ves2010

ves2010, Почему то, плюс то поставил Севену?
avatar

Валыч

ves2010, можете смело палить кому поверят Вам или http://smart-lab.ru/blog/314250.php ?
Олег, ну это да, супер трейдер с просадками 200% — чего тут говорить!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW