Тут есть торгующие опционами на ММВБ? Хочу спросить несколько вопросов.

Аврелий, у этих трех опционов разные дельта, тетта, вега (чем ближе к базе тем больше) и гамма (чем дальше тем больше).  Ну и вола естественно разная.
Преимущество ближних опц. — не так быстро теряют временную стоимость (сначала теряют дальние). Не так сильно реагируют на изменение волы.
Недостаток — имеют меньший эффект плеча при — росте базы дельта уже особо не растет, резко теряют ликвидность при уходе глубоко в деньги. При падении (это мы про колы сейчас говорим) соответственно теряют больше за счет уменьшения дельты.

Ну и с дальними соответственно наоборот. Дают хороший эффект плеча за счет роста дельты (купили 10  75 колов с дельтой 0,2 — по сути 2 фьюча, получили при росте например уже дельту 0,8 — восемь фьючей ) 


Посмотреть это все можно тут http://www.option.ru/analysis/option#position

Аврелий, суммы любые разумные 1000 контрактов RTS  легко уходит. Это мы о покупках говорим, если продажи с 100 плечём дальних страйков, это не ко мне. В «критические» дни типа 3 марта, предложение полностью уходит из стакана или стоит по 300-500 воле. По продажам сразу учтите, если превышаете плечо 1/2 (например цена фьюча примерно 110000 руб — на депо 100 000 вы можете продать не более 2 опционов ) или берете ГО более 25% (что в принципе вытекает из первого условия) — вы погорите 100% — это лишь вопрос времени. Это аксиома, шансов 0, чем больше берете тетты (накапливаете риска) тем раньше и больнее попадете.

Аврелий, не знаю что такое ММВБ, и не стал бы покупать коллы, но скорей всего купил бы ближние, т.к. терять будут меньше и по мере движения в Вашу сторону по дельте переходил бы в более дальние (которые к тому времени уже потеряют норм)

ves2010, можете смело палить кому поверят Вам или http://smart-lab.ru/blog/314250.php ?

Олег, ну это да, супер трейдер с просадками 200% — чего тут говорить!