Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    полезные записи за 24 часа

    ★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
    ★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    ★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
    ★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
    ★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
    ★3 133 Кризис пенсионера
    ★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
    ★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
    ★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
    ★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
    +157 53 Почти 15 лет в рынке.
    +119 133 Кризис пенсионера
    +105 86 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
    +93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    +89 131 Секта Карпо-Шадриных.
    +89 30 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
    +77 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
    +69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
    +60 53 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
    +52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

    самые обсуждаемые сегодня

    131к Секта Карпо-Шадриных.
    118к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
    53к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
    53к Почти 15 лет в рынке.
    51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
    37к Философия неравенства
    36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
    31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
    30к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
    29к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪

    Календарь: акции | экономика | облигации

    Добавить событие
    Перейти в календарь

    торговые сигналы

    17:56 1 Интер РАО пробил квартальную вершину 3,9-цель 4,5 - 17.11.2024-D
    16:15 0 ⚡️CTTRADER ОТЧЕТ ПО ПОЗИЦИЯМ ЗА НЕДЕЛЮ⚡️
    15:17 1 Индекс Мосбиржи
    13:28 0 Записи эфира про ситуацию на рынке на 18,11,24.
    13:14 4 Mfer недооцененный мем коин
    13:01 2 sber
    11:19 0 Сбербанк идет на 270 в неделях. 17.11.2024-H
    10:51 0 ММВБ || Недельный Разбор Акций Газпром, Лукойл, Сбер, Втб, Акрон, Самолёт
    09:26 0 БСП идет к 390 и выше в неделях. 17.11.2024-D
    23:00 1 Bitcoin,BTC.D,TOTAL3.🚀
    Блог сигналов
    Лента сигналов

    корпоративные блоги

    +428630 Иволга Капитал
    +310285 Mozgovik
    +110300 Os_Engine
    +97841 Tickmill
    +63449 Т-Инвестиции
    +61026 БКС Мир инвестиций
    +32233 Финам Брокер
    +29075 LiveInvestingGroup
    +28207 Норникель
    +25752 Just2Trade
    Все компании

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн