Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    21
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Популярный автор
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Астра: цены растут, объемы — нет
    Разработчик ПО отчитался по отгрузкам за прошлый год.    Астра (ASTR) В 2025 году компания отгрузила продуктов на ₽21,8 млрд (+9%). Как...
    Фото
    Market Power
    14:33
    Фото
    3 торговые идеи на неделю. Рынок тонет в неопределенности
    На прошлой неделе Индекс МосБиржи прошел через период серьезной волатильности и к пятнице зафиксировал потери около 0,32%. В центре внимания...
    Фото
    БКС Мир Инвестиций
    14:10
    Фото
    Страховщики предложили увеличить лимит некоторых выплат по ОСАГО до 2 млн руб.
    Доля выплат по ОСАГО, превышающих установленные законом лимиты, по решению суда продолжает расти, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные...
    Фото
    Ренессанс страхование
    12:41
    Фото
    Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым событиям недели
    Здравствуйте! Еженедельная заметка с обзором ключевых корпоративных и экономических событий. БСП: результаты по РСБУ в декабре и за весь...
    Фото
    Александр Антонов
    20:12

    полезные записи за 24 часа

    ★26 27 Контроль за переводами на карты. В избранное.
    ★6 34 ⭐️Портфель облигаций для внучков от Кот.Финанс👀 (февраль 2026) 👍
    ★5 0 Селигдар - ожидаемо сильная операционка за 2025 год
    ★5 23 Дeньги и дoлги нapoдa. Итoги 2025 гoдa.
    ★5 2 Околобиржевые события недели
    ★5 2 Серебро на краю: как рынок пережил истерику, $120 и крупнейший обвал десятилетия
    ★4 14 Обзор кэшбэков в банках на ФЕВРАЛЬ: у кого лучшие скидки на супермаркеты, медицину и кафе?
    ★4 18 Портфель здорового инвестора. Январь 2026 г.
    ★4 31 требуется совет ГУРУ
    ★3 0 Кэшбэк и акции по брокерскому обслуживанию
    +139 49 Азия. Понедельник.
    +135 27 Контроль за переводами на карты. В избранное.
    +106 11 Ситуация на текущий момент
    +102 8 Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым событиям недели
    +79 30 Зa нeдeлю зapaбoтaл 1 млн нa пape Silver/Gold
    +76 6 Не всё так просто с компанией Полюс и с золотом. Часть I
    +77 9 Мозговой штурм: как проходит FOMO внутри команды Мозговика?
    +70 85 И снова Долина...
    +70 47 Индекс МБ сегодня
    +66 19 📉 Потенциал падения в активах

    самые обсуждаемые сегодня

    85к И снова Долина...
    50к GOLD, SILV: поднятие ГО покупателя Вынос трейдеров Зачем поднимать ГО по зеркальным контрактам
    49к Азия. Понедельник.
    47к Индекс МБ сегодня
    30к Зa нeдeлю зapaбoтaл 1 млн нa пape Silver/Gold
    26к ВВП (ППС) по странам 2025 год
    24к 🏔️ Манжерок — не ультимативный гайд от igotosochi
    23к «Кролики»
    22к Денег в экономике всё больше, а рынок акций всё дешевле. Парадокс или возможность?
    22к О позиционировании моего основного счета

    Календарь: акции | экономика | облигации

    Добавить событие
    Перейти в календарь

    торговые сигналы

    16:43 0 #GBPUSD
    16:14 0 #VKCO - пора вспомнить про него
    15:36 0 #TRXUSDT
    15:11 0 SAREP = +95 идея закрыта
    14:45 0 Перспективные криптовалюты в 2026 — какие альткоины стоит подобрать на самом дне рынка
    14:35 0 Долларрубль.Цель выше.
    14:24 0 NASDAQ = паттерн в рост или будет падение?
    13:49 0 #SILV- 03.26, Фьючерсный контракт
    12:18 0 Cr. CNY-3.26 Лонг закрыт с нейтрально-отрицательным результатом в 12:15. Цена 11,248 пт
    11:58 0 #NG - 2.26 | FORTS | NG1! | Торговый анализ + прогноз на продажу
    Блог сигналов
    Лента сигналов

    корпоративные блоги

    +515472 Иволга Капитал
    +186764 OsEngine
    +113530 Tickmill
    +71577 БКС Мир инвестиций
    +66482 Т-Инвестиции
    +64428 Московская биржа
    +55589 ВТБ Мои Инвестиции
    +41094 Финам Брокер
    +37869 Норникель
    +32181 LiveInvestingGroup
    Все компании

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн