Toп-50

Дар Ветер, статистика управляющего никуда не девается) распускание фондов по причине убытков это имиджевые риски управляющего, хотя в последнее время на это мало кто смотрит)

Дар Ветер, т.е. бенчмарк, допустим -инфляция, на которую все ориентируются чтобы сохранить свои деньги (заметь не приумножить, а только сохранить) это разводка для лохов? А это основной бенч для валютных фондов и они как правило его только на долгосроке обгоняют. Или индексные фонды где бенч — соответсвующий индекс, они тоже обгоняют его на долгосроке, на горизонте от 5-10 лет хорошо если они идут вровень с бенчем или немного опережая его. И дело тут даже не в не поворотливости фонда или таланте или еще чего, все зависит от структуры активов фонда и внутреннего законодательства регулирующие состав активов фондов (у нас оно муда@#$е из-за которого некоторые активы надо продавать потому что ты вылетаешь из структуры, а это нарушение и может быть атата) и не дает делать прибыли которые может сделать частный инвестор, который не ограничен в инструментарии и действиях и ему относительно пох, в какие активы вкладывать деньги.

Дар Ветер, опять же если сравнивать, то бенчем для трейдинга можно назвать банковский депозит, как один из самых надежных инструментов вложения денег, если ты его обгоняешь с «сопоставимым» риском это гуд)

Дар Ветер, почему?

Дар Ветер, депозит является бенчем в любом случае для трейдинга, и он является таковым не по уровню доходности и не по тому на сколько он хорошо спасает от инфляции, а потому что он является в данном случае надежным инстументом, вы говорите про риск а потом скачете на тему прибыл, давайте определимся уже с дифинициями чтоль. Так вот если трейдинг не приносит трейдеру 10-11% (возьмем рублевую доходность депозита) с тем же уровнем риска что имеет банковский депозит то он работает хуже бенчмарка и кроме инфляционых потерь он несет и убытки связанные с его деятельностью, так зачем козе баян. Фонды и не должны ничего отбивать, они работают так как у них в инвест декларации написано и в соответствии со структурой активов.

Дар Ветер, Я плохо разбираюсь в VaR и не могу его охарактеризовать. Допустим суммарный риск на год 10% — вполне. Вероятность не достигнуть такого риска 80%.

Дар Ветер, спасибо за разъяснение. Не лишним будет ознакомиться.