Модель ФРС

09 февраля 2016, 18:26
|
gluhov

Вот инетерсно в октябре прошлого года ФРС показала свою модель — ее можно было загрузить и поиграться.

В ней как раз был рост ставки по 0,25% в квартал.

И что интеерсно в этой модели нефть действительно продолажа падать до середины 2016, а потом начинала расти.

Предполагалось что высокие ставки приведут к тому что производители нефти в US начнут сокращать производство.

Но по началу высокие ствки означали бы усиление доллара и удешевление нефти в долларах.

Похоже такой сценарий и будет сбываться — ставку будут повышать, нефть начнет рост когда ставка значительно вырастет и банки которым надо платить больше не смогут уже учитывать запасы нефти так хорошо в о всех проектах.

Это кстати будет означать что неимеет значения что часть ланцевых компаний пройдут банкроство или реуструкторизацию — банки просто не будут давать денег под их проекты.

Ключевые слова:
ФРС,
brent

3 комментария

в модели цены по нефти существует значительный перекос.
при росте цены предложение эластично — рынок готов моментально удовлетворить растущий спрос. при падении цены не эластично — выросшее предложение не способно сокращаться. поэтому верхний предел цены легко просчитывает — это 40 на текущий момент.
а нижний? может быть об этом и говорит GS — рынок краткосрочно движется к операционному кризису — затоварке как способу нормализовать баланс спроса/предложения «локальный феномен»