Торговая философия Бобра-Енота (Part 1: The Rampaging Hamster Ultimate Survival Guide)

1. Не торгуй слишком большой позицией!

Закрывай часть слишком большой позиции немедленно! Неважно, в минусе или плюсе — иначе через какое-то время психика не выдержит и ты закроешь позу в самом неудачном месте! Как определить что позиция «большая»? Очень просто — если наблюдение за движением актива то вгоняет тебя то в состояние эйфории, то повергает в пучины ужаса, значит позиция СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ.

2. Будь готов к тому что СТОПЫ МОГУТ НЕ СРАБОТАТЬ (дополнение к пред. пункту).

Как известно — исполнение стоп-ордеров никем не гарантировано. Поэтому во многих договорах на брокерское обслуживание упоминается, что «потери на финансовых рынках могут превышать размеры внесенного депозита». Подбирай размер позиции с учетом того что стопы могут сработать с охрененным проскальзыванием, если на выходных ВДРУГ произойдет важное событие. Впрочем, не только на выходных! Если прислушаться, в интеренте до сих пор можно услышать вой и стоны попавших под раздачу Швейцарского ЦБ (или просто на шорт сквиз на американских акциях) и теперь вынужден продавать жилье и побираться, чтобы расплатиться с внезапно образовавшимися долгами.

3. Не усредняйся.

Ибо ходят слухи, что усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер! (виновата психика и толстые хвосты рынка). Впрочем, если очень хочется — то ставь стоп на доливку.

4. Если просрана (или просто в просадке) половина депозита — закрывай все позиции и уходи в запой (уезжай на курорт, иди копай и т.п.).

Грубая оценка показывает, что при попытке отыграть половину депозита, с вероятностью ~0.6 его остатки будут слиты полностью. Учитывая, психические особенности и то, что такая просадка изначально возникает по причине того, что буйствующий хомяк в данный момент находится в «противофазе» с рынком, условная вероятность слива повышается до ~0.85. Поэтому после потери половины депозита рекомендуется считать его успешно слитым и расслабиться. Придя в себя, скажем через месяц, вы обнаружите а) новый рынок, на который будете смотреть свежим взглядом и б) что у вас еще осталось половина исходного депозита.

5. Ставь АВАРИЙНЫЕ СТОПЫ.

Если в твоей стратегии нет стопов, все равно ставь их на расстоянии ~2-х средних дневных диапазонов. Рано или поздно это спасет твой депозит (или его часть) от редкого явления, когда спокойный рынок «вдруг» взрывается и за минуты/часы выполняет месячную или даже годовую норму (пример — движения на золоте и серебре в последние годы и скачек eurusd на 5 фигур вверх в конце 2015-го).

6. Если нихрена не работает — снижай лотность.

НЕ УВЕЛИЧИВАЙ, пытаясь отыграться побыстрее, а УМЕНЬШАЙ! Может это случайность… а может и рынок изменился и теперь одному богу известно сколько будет пребывать в новом состоянии. А может просто позиция для тебя непривычная. В любом случае, это путь к выживанию, который даст тебе время разобраться в происходящем.