SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Борис Гудылин
- аналитика
- БРИКС
- Бюджет 2016
- Генератор Мандельброта
- Гистерезис
- ЕГЭ
- закономерность
- Изотропность
- Квантовая механика
- Квантовый трейдинг
- кризис
- математика
- Мультифрактал
- мышление
- неопределенность
- оффтоп
- Случайность
- Статистика
- США
- Теория Хаоса
- Фрактал
- Фрактальность
- ФРС
- хаос
- эвристика
А вот журналист — да, точно утонул бы. Или политик.
Среднее арифметическое или разброс (любой). Статистик не может отказаться от среднего арифметического, для него это фундамент. А если бы отказался, перестал быть статистиком, то мог бы дойти и до такого, например:
Статистикам приношу извинения.
Анекдот в тему
Летят Шерлок Холмс и доктор Ватсон на воздушном шаре, попадают в жуткий туман и теряют ориентацию. Они решают спуститься и спросить первого встречного о своем местонахождении. Они видят прилично одетого человека, идущего по дорожке.
- Любезный, не подскажите, где мы находимся?
— На земле.
Отвечает человек и уходит восвояси.
Шерлок Холм и доктор Ватсон недоуменно переглядываются и Ватсон спрашивает
— Холмс, а как Вы думаете, кто был этот джентльмен?
— Это элементарно, Ватсон, — математик.
— Но почему?
— А он дал совершенно точный, но совершенно бесполезный ответ.
«Сухов, говоришь?! Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Прости меня грешного...» ©
Что такое "СРБ-****" товарищи-статистики, а?
Ах! Я сам хотел выложить анекдот про воздушный шар и математика, опередили.
Уточняю свою позицию. Я не против статистики, у нее есть своя ниша в рынке, я не против среднего арифметического или средних вообще, у меня даже используется среднее гармоническое. Я мог бы даже занять оппонирующую сторону, если бы кто-то занял мою.
Но начальный анекдот (с anekdot.ru) дал мне повод акцентированно обратить внимание всех на то, что статистика в рынке сильно уступает объединенным возможностям теории Хаоса, фрактальной геометрии, квантовой механики, философии и еще десятка дисциплин, даже на уровне понимания школьника-троечника.
Иначе она уже давно бы смогла чисто комбинаторно (ею же занимаются миллионы) выйти на такую простую кривую (очистим график от отвлекающих фракталов).
P.S. Буду корректен. Извиняюсь и перед школьниками-троечниками, хотя они и не протестуют.
P.P.S. По странному совпадению — я не считаю себя математиком и моя аватарка
Вообще то теория вероятностей — это подход, а не метод. И нет смысла сравнивать общий подход и частные методы.
Но тем не менее этот подход дает точный ответ, что надо делать: стоять в позиции по знаку условного среднего будущего приращения цены.
Но при этом КАК определить знак этого условного среднего в общем случае теорвер не дает. Только в рамках частных моделей, одними из которых могут быть Вами перечисленные. И парадокс в том, что что лучше, что хуже могут показать только результаты торговли, т. е. практика.
1. Не думал, что придется «препарировать» анекдот.
2. Именно распределениями я и занимался.
3. Мои аргументы-намеки в поддержку статистики остались непонятыми.
Борис Гудылин, здравствуйте!
Был бы рад с Вами пообщаться, есть ли такая возможность? К сожалению на форуме я новый, поэтому в личные сообщения написать не имею возможности.
С наилучшими пожеланиями.