Со старым новым годом, форумчане!
Когда цена БА находится на зеленной линии и до экспирации еще далеко — есть ли возможность взять профит по синему профилю?
Там находятся два опциона с соседними страйками и одной датой истечения. Один куплен, а другой продан.
Из тех вариантов что знаю:
а) Подать заявку брокеру на досрочную экспирацию купленного опциона, но заявка будет исполнена только после основного клиринга, в 19.00(мск). Но до этого момента цена может уйти из благоприятной области. И за какое время до окончания основной сессиии можно подавать заявки на досрочную экспирацию(вплоть до 18.44)?
По идее риск полученной длинной позиции по базовому активу закрыт проданным опционом и открытие короткой фьючерсной позы перед закрытием в 18.44 отпадает(хедж от скачка с открытия вечерки).
б) Зафиксировать прибыль купленного колла продажей пута и фьючерса — и все это дело оставить на экспирацию.
Но здесь не ясен момент, профит по какой линии будет фиксироваться? Красной(с временной стоимостью) или синей(на экспирацию). С проданным опционом понятно, откупать по стакану. Не выйдет ли «горожу огород».
в) Идеальный вариант. Премии в момент(зеленная линия по БА) обретают адекватный вид, т.е. красная линия в этой точке сравнивается или немного лучше синей и вся эта конструкция благополучно закрывается по стакану.
Подскажите, кто уже был в такой ситуации.
Буду благодарен за конструктивные ответы!
1.Можно закрыть прямо сейчас закрыв всю конструкцию (по временному профилю) если устраивает прибыль. (на мой взгляд самое оптимальное)
2. Закрыть только верхний спред который плюсует, если будет откат возможно получится закрыть нижний либо с плюсом либо в небольшом убытке.
3. Если не хотите брать убыток по нижней ноге то перестраивать в продажу волы, например ратио спред.
1. Продать фьючерс
2. а) Подать заявку брокеру на досрочную экспирацию купленного опциона, но заявка будет исполнена только после основного клиринга, в 19.00(мск).
3. Если цена до клиринга успеет уйти ниже, откупить проданный фьючерс
1. Закрыть позицию.
2. Попытаться перестоить ее в продажу волатильности, продажа дальних краев(как вариант проданный стренгл, до экспирации 9 дней, есть вариант забрать временную стоимость)
Переносить в том виде в каком она есть у вас сейчас через выходные я бы не стал (временной распад будет слишком сильным). Если вы не работаете с продажей волатильности (решение в целом очень верное, т.к. это большой риск) то используйте больше направленные конструкции(голые покупки, стредлы, стренгл, стрипы и прочее), они так же закрыты по рискам, но дают возможность динамически управлять прибылью.
Ваша правая часть это спред, где дальняя нога это проданная временная стоимость. По факту вы продали время. Оно должно стать меньше или истечь полность.
В настоящий момент зафиксить результат можно только по кривой а не прямой. Как это сделать читайте в hidden reality of options.