SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silentbob
Протестировать динамическое распределение средств при портфельной торговле
- 22 октября 2015, 14:26
- |
Вопрос
Есть гипотетический лям рублей и 20 тикеров для торговли. Иногда входят все 20. Иногда 3. По умолчанию на каждый дается 10% денег. Если все 20 зашли — то плечи.
Каким образом можно протестировать динамическое распределение средств? То есть, если входят 3 тикера, то денег давать им больше. 15-50% от имеющегося капитала.
В мульте-омеге это не сделать. Или сделать?
Есть гипотетический лям рублей и 20 тикеров для торговли. Иногда входят все 20. Иногда 3. По умолчанию на каждый дается 10% денег. Если все 20 зашли — то плечи.
Каким образом можно протестировать динамическое распределение средств? То есть, если входят 3 тикера, то денег давать им больше. 15-50% от имеющегося капитала.
В мульте-омеге это не сделать. Или сделать?
теги блога silentbob
- 2016
- Bull
- esignal
- exante
- fix
- GC золото торговая система алгоритм
- interactive brokers
- iqfeed
- mean reversion
- Multicharts
- NYSE
- S&P500
- si
- авто-трейдинг
- алгоритм
- алготрейдинг
- Бегемот
- БКС
- Броко
- валюта
- вебинар
- викторина
- вопрос
- выходные
- грааль
- граль
- доллар
- дродаун
- исследование
- исследование рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги
- итоги 2015
- итоги года
- календарный спред
- кипр
- клуб трейдеров
- книги
- консалтинг
- криптовалюта
- криптовалюты
- методы
- МТС
- мудаки
- налоги
- ндфл
- Нищетрейдинг
- облигации
- обман
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- офшор
- паттерн
- Политота
- портфель
- портфельная торговля
- портфельные стратегии
- проскальзывание
- разное
- робот
- система
- системная торговля
- системы
- СМЕ
- стоп
- стратегия
- структурный продукт
- тест торговой системы
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- трейдинг
- трендовая система
- управление активами
- управление капиталом
- ура
- фортс
- фьючерсы
- халява
- шорт
- юмор
Там несложно, имхо. Велшлаб третий, в сети есть. Язык программирования там паскаль, он простой. Стратегия программируется быстро, основное понятие--series. А так стандарт--ифы всякие да циклы. Объектности в полном смысле этого слова нет. Распределение капитала по тикерам регулируется отдельным скриптом, там можно делать все что угодно. Думаю, у вас уйдет неделя по порядку величины.
Минусы велшлаба--тормознутость. Если минутки, то он утомляет.
Предполагается что на конкретную портфельную стратегию выделена нужная сумма. Другая нужная сумма выделена на еще несколько систем.
2.Я правильно понял, что для 3 тикеров, для миллионного депо надо использовать 30 000 тыр (10%*3=30%)?
3.Самому интересно сделать торговлю портфеля на multicharts, попробую разобраться с portfolio trader, если получится напишу, пост.
в теории (и по тестам портфельного бектестера) для 1млн рублевого депо будет использоваться 300 тыс на три тикера. 3 по 100, если 10% на тикер.
задача — динамический расчет (и бэк-тест) на истории. три тикера — отдать им все деньги. 10 — значит им все поровну. 20 — значит поровну с плечом.
просто понять, оправдано ли это.
Есть дата1 — это торгуемый инструмент и дата2-20 где остальные, в данном случае информационные инструменты. В момент сделки смотрим по информационным инструментам что там с позициями по ним и исходя из этого считаем сайз.
Ну и соответственно еще 19 инструментов с другими дата1, боюсь только что портфолио трейдер загнется от такой нагрузки, хотя может если на 5-15мин уйти то вытянет нагрузку.
По умному думаю все это нужно реализоввывать через отдельный ММ скрипт i.gyazo.com/0b15737f3d6325edee1e14e43a8ac381.png
Но надо рыться там, я делал только самое простое — тейк-профит по портфелю систем внутри дня.