Подарки в si

mt4, Думаю что сейчас сентябрь интереснее, гаммы больше

Александр Соловьев, конечно будущую. Но так чтобы бегали-бегали и резко встали бывает редко

Александр Соловьев, рублика вполне достаточно тету отбить

Фыва, купить связок по центру

Макеев Евгений, А и не нужно ее поднимать, пусть валяется, там гамма скальпинг очень себе неплохо рулит

broker25, месячная ниже, да. Неделя и короче высокая

Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)

Trader M12, надолго я обычно не лезу, поэтому смотрю сутки, неделю и «с утра». Если все это хозяйство значительно отличается от iv, причем в одну сторону, то это для меня повод влезть в позу

Trader M12, про «теоретическую обоснованность» ничего не скажу, а соображения (из чисто практических наблюдений) следующие:
Та ситуация, что описана в топике, не предполагала резкого роста iv, тем более в пятницу. Рост цены опционов, если бы он случился, оказался бы приятным дополнительным бонусом. Существенное направленное движение БА тоже порадовало бы, но по этому поводу никаких особых ожиданий не было (hv тут и вовсе почти не при чем).
А вот резкий спад собственно реализуемой волатильности случается крайне редко, обычно после выхода значимых ожидаемых новостей (решения о ставке, отчеты компаний). Поэтому я и думаю, что если реализуемая 35я волатильность и свалится к торгуемой 23й, то сделает это не за один час и даже не за один день. А пары дней в подобной ситуации вполне достаточно, чтобы гамма скальпингом нарезать неплохие деньги.
Относительно же ожиданий сильного направленного движения БА за установленный срок или роста iv, простого сравнения подразумеваемой и реализуемой вол маловато, нужно применять дополнительные методы.
Ну и, наконец, если мы не только торгуем нейтральные опционные конструкции, но и на свободные деньги ваяем что то еще, то покупка вол си в четверг-пятницу сама по себе служила очень неплохим и дешевым хеджем
И последнее. Случайные флуктуации волатильности конечно могут быть. Именно поэтому соотношение 35/23 и кажется очень комфортным. Вот на 25/23 те флуктуации конечно могли бы сказаться очень значительно

Trader M12, «Думаю, именно это суждение и является центральным для Вашего торгового решения в этой ситуации.». В данном случае именно так

vitsantal, хапать там тоже надо конечно

Urwald, а с прошлой пятницы вечером если бы купил — выбег под 8000 пунктов мог схватить и кучу денег заработать) и выходит что покупки с продажами рулят одновременно. Лишь бы на месте в е не валялось неделями

Urwald, Не думаю что кино в нефти закончилось. Посмотрим. Во всяком случае я деньгами проверяю, не словами)