Пользовался нек. время велсом. Потом скачал ами — но не разобрался с интерфейсом и удалил)
Что нравилось в велсе:
— возможность кодить в visual studio и напрямую дебаг в велсе. Наверное так можно и в ами
Не нравится:
— В велсе вся структура программы построена на барах. Программа представляет собой цикл по этим барам. Если бар не до конца еще сформирован — программа к нему не сможет обратится (Даже к цене открытия этого бара) В ами вроде все более продуманно. Из этого следует самый большой минус велса:
— нет возможности покупки лимиткой по заданной цене, а только есть покупка по маркету на закрытии или открытии. Например, стратегия на дневках. Так вот, что ни пиши ему, он купит или на закрытии дневки или на открытии. Поэтому, чтобы купить по лимитке на дневке — приходится переходить на 1 минутку и покупать на ней по маркету, что сильно усложняет код (Вроде есть доп расширения на их форуме, с возможностью покупки по лимитке — но не имея лицензии их не скачать)
— Нет многопоточности, при оптимизации использует только одно ядро, что очень долго
— В ами есть форвард тестинг, в новом велсе вроде его тоже сейчас добавили, но в ломанном велсе его нет
Tony Tony, в велсе действительно всё интуитивно понятно, а в ами чтобы разобраться с интерфейсом пришлось читать доки, но планирую разобраться до конца, т.к. подкупает поддержка нескольких ядер :)
И да, в велсе тоже столкнулся с переходом в коде на младшие таймфреймы при торговле по дневкам, но с точки зрения точности тестирования это наверное единственно верное решение. По другому так точно не учесть гепы на открытии.
Tony Tony, "— нет возможности покупки лимиткой по заданной цене, а только есть покупка по маркету на закрытии или открытии. "
BuyAtLimit
ShortAtLimit
SellAtLimit
CoverAtLimit
Вам в помощь, и мануал конечно
Дмитрий Филиппов, стОит попробовать. Тоже очень мощная программа для тестирования тс. Из основного отличия от велса, амиброкер поддерживает работу с несколькими ядрами. В велсе, судя по ответам от разработчиков на их форуме, этого даже в планах нет.
Получается амиброкер в теории на многоядерных процах должен быть более производительным.
Ну и ещё в плюс производительности амиброкера то, что он на с++, что также выгодно отличает его от велса с его .net .
Сам пользуюсь велсом, но думаю о переходе на амиброкер.
Несколько лет пользовался AmiBroker'ом, в результате перешел на R. :)
Если стратегии — торговля на свечках и индикаторах — AmiBroker — штука достаточно удобная. Про WealthLab ничего сказать не могу, опыта нет.
Press, у меня, к сожалению, они все равно покупают по маркету… Да и как Yuri написал выше «это наверное единственно верное решение. По другому так точно не учесть гепы на открытии.»
Tony Tony, вспомнил, победил я эту заморочку с помощью мегакостылей, но потом отказался от этой идеи, т.к. тестирование лимитками по дневкам (без работы с младшими таймфреймами) некорректно.
Постараюсь примерно описать как это было (могу где-то ошибиться, но в целом подход именно такой, и он работает)
Именно по цене выставления BuyAtLimit сработает если цена открытия выше цены выставления заявки.
К примеру, если открытие дневки произошло ниже лимитки, а потом дошла до заявленной нами в лимитке, то заявка BuyAtLimit сработает на открытии по маркету, т.к. это даже ещё лучшая цена (ведь велс официально не должен знать, что потом цена на этом баре может пойти выше, ведь может и не пойти). Чтобы в данном случае заявка сработала именно по той цене, по которой мы её выставили, нужно ставить заявку BuyAtStop.
Но в этом случае мы должны быть уверены, что после открытия цена дойдёт до нашей цены, т.е. мы перед выставлением заявки должны «заглянуть в будущее», т.е. в зависимости от OHLC бара принять решение, какую заявку выставить.
Со стоп ордерами по такой системе похожие заморочки. А чтобы «перевернуться на одном баре»… В общем простой код из-за такого подхода распух настолько, что переход на младшие таймфреймы и работа с ними представляется теперь очень простым и единственно верным решением.
Про амиброкер не могу ничего сказать. Велс на мой взгляд ведро. Работает медленно, сильно грузит систему, очеь маленький выбор датафидов.
я бы посоветовал multicharts.net. Стоит дороже, но это лайфтайм лицензия. Плюс русскоязычная поддержка.
Плюс это готовое решение для американского рынка и любых российских брокеров с квиком.
Большое количество датафидов. Редактирования кода из VS на порядок удобнее чем в велсе
Что нравилось в велсе:
— возможность кодить в visual studio и напрямую дебаг в велсе. Наверное так можно и в ами
Не нравится:
— В велсе вся структура программы построена на барах. Программа представляет собой цикл по этим барам. Если бар не до конца еще сформирован — программа к нему не сможет обратится (Даже к цене открытия этого бара) В ами вроде все более продуманно. Из этого следует самый большой минус велса:
— нет возможности покупки лимиткой по заданной цене, а только есть покупка по маркету на закрытии или открытии. Например, стратегия на дневках. Так вот, что ни пиши ему, он купит или на закрытии дневки или на открытии. Поэтому, чтобы купить по лимитке на дневке — приходится переходить на 1 минутку и покупать на ней по маркету, что сильно усложняет код (Вроде есть доп расширения на их форуме, с возможностью покупки по лимитке — но не имея лицензии их не скачать)
— Нет многопоточности, при оптимизации использует только одно ядро, что очень долго
— В ами есть форвард тестинг, в новом велсе вроде его тоже сейчас добавили, но в ломанном велсе его нет
П.С в остальном велс замечательная программа:)
И да, в велсе тоже столкнулся с переходом в коде на младшие таймфреймы при торговле по дневкам, но с точки зрения точности тестирования это наверное единственно верное решение. По другому так точно не учесть гепы на открытии.
BuyAtLimit
ShortAtLimit
SellAtLimit
CoverAtLimit
Вам в помощь, и мануал конечно
Получается амиброкер в теории на многоядерных процах должен быть более производительным.
Ну и ещё в плюс производительности амиброкера то, что он на с++, что также выгодно отличает его от велса с его .net .
Сам пользуюсь велсом, но думаю о переходе на амиброкер.
Если стратегии — торговля на свечках и индикаторах — AmiBroker — штука достаточно удобная. Про WealthLab ничего сказать не могу, опыта нет.
Случайно не вот это www.r-project.org/?
Постараюсь примерно описать как это было (могу где-то ошибиться, но в целом подход именно такой, и он работает)
Именно по цене выставления BuyAtLimit сработает если цена открытия выше цены выставления заявки.
К примеру, если открытие дневки произошло ниже лимитки, а потом дошла до заявленной нами в лимитке, то заявка BuyAtLimit сработает на открытии по маркету, т.к. это даже ещё лучшая цена (ведь велс официально не должен знать, что потом цена на этом баре может пойти выше, ведь может и не пойти). Чтобы в данном случае заявка сработала именно по той цене, по которой мы её выставили, нужно ставить заявку BuyAtStop.
Но в этом случае мы должны быть уверены, что после открытия цена дойдёт до нашей цены, т.е. мы перед выставлением заявки должны «заглянуть в будущее», т.е. в зависимости от OHLC бара принять решение, какую заявку выставить.
Со стоп ордерами по такой системе похожие заморочки. А чтобы «перевернуться на одном баре»… В общем простой код из-за такого подхода распух настолько, что переход на младшие таймфреймы и работа с ними представляется теперь очень простым и единственно верным решением.
я бы посоветовал multicharts.net. Стоит дороже, но это лайфтайм лицензия. Плюс русскоязычная поддержка.
Плюс это готовое решение для американского рынка и любых российских брокеров с квиком.
Большое количество датафидов. Редактирования кода из VS на порядок удобнее чем в велсе
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться