Блог им. semi

Управление капиталом от Ральфа Винса

    • 02 июля 2015, 10:59
    • |
    • semi
  • Еще
Здравствуйте друзья!
Решил обратится к вам за советом. Не так давно я решил протестировать на практике метод управления капиталом от Ральфа Винса. Под это все разработал программу чтобы не проводить сложные расчеты в ручную. Основа программы не моя, я просто внес некоторые коррективы и исправил ошибки.

Управление капиталом от Ральфа Винса

Продается программа здесь

Так вот в чем собственно вопрос:
— после заключения 24 сделок я провел расчеты, программа выдала, что я могу заключить 6 контрактов (сделок) с риском в каждом по 36$.

Управление капиталом от Ральфа Винса 
— после закрытия 25 сделки я пересчитал оптимальный f. Программа выдала, что я могу заключить 25 контрактов (сделок) с риском в 11,08$.

Управление капиталом от Ральфа Винса

Суть вопроса: стоило ли мне пересчитывать оптимальный f после закрытия 25 сделки? или же сначала нужно было заключить 6 сделок с риском в 36$, а уже после пересчитывать f?

Результаты исследований публикую здесь (кому интересно)



3 комментария
1. Оптимальный f--это продукт гауссовой статистики. В реале долю надо существенно меньше делать, чтобы не загибнуть на тяжелом хвосте.

2. Имхо, все это не нужно. Лучше методы добычи эджа разрабатывать, а не игры разума изучать. Метода Винса--она неплохая, но, имхо, сложная. Я вот тупо риск на систему выделяю--и все. Типа, характерная просадка от одной системы равна n процентов капитала--вот и все управление размером позиции.
avatar
anatolyutkin, Я уже довольно давно занимаюсь исследованиями в области управления капиталом и ещё раньше определил, что торговать равной процентной долей депозита менее выгодно, чем к примеру одинаковым объемом в каждой сделке. Но хочется ещё лучших результатов, вот и взялся за Ральфа
avatar
Посмотрели, сказали что хорошо, а дельного совета так никто и не дал(
avatar

теги блога semi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн