Управление капиталом от Ральфа Винса

02 июля 2015, 10:59
|
semi

Здравствуйте друзья!
Решил обратится к вам за советом. Не так давно я решил протестировать на практике метод управления капиталом от Ральфа Винса. Под это все разработал программу чтобы не проводить сложные расчеты в ручную. Основа программы не моя, я просто внес некоторые коррективы и исправил ошибки.

Продается программа здесь

Так вот в чем собственно вопрос:
— после заключения 24 сделок я провел расчеты, программа выдала, что я могу заключить 6 контрактов (сделок) с риском в каждом по 36$.

— после закрытия 25 сделки я пересчитал оптимальный f. Программа выдала, что я могу заключить 25 контрактов (сделок) с риском в 11,08$.

Суть вопроса: стоило ли мне пересчитывать оптимальный f после закрытия 25 сделки? или же сначала нужно было заключить 6 сделок с риском в 36$, а уже после пересчитывать f?

Результаты исследований публикую здесь (кому интересно)

Ключевые слова:
управление капиталом

3 комментария

1. Оптимальный f--это продукт гауссовой статистики. В реале долю надо существенно меньше делать, чтобы не загибнуть на тяжелом хвосте.

2. Имхо, все это не нужно. Лучше методы добычи эджа разрабатывать, а не игры разума изучать. Метода Винса--она неплохая, но, имхо, сложная. Я вот тупо риск на систему выделяю--и все. Типа, характерная просадка от одной системы равна n процентов капитала--вот и все управление размером позиции.

anatolyutkin

02 июля 2015, 11:09
Ответить

anatolyutkin, Я уже довольно давно занимаюсь исследованиями в области управления капиталом и ещё раньше определил, что торговать равной процентной долей депозита менее выгодно, чем к примеру одинаковым объемом в каждой сделке. Но хочется ещё лучших результатов, вот и взялся за Ральфа