Блог им. nxt

Iceberg алгоритм - тестирование

    • 24 июня 2015, 16:54
    • |
    • nxt
  • Еще
Так как накопился 1 месяц истории для обработки iceberg ордеров, выкладываю предварительные результаты реакции рынка.

Синие эллипсы — лимитки на покупку. Розовые — на продажу.

Золото:

Iceberg алгоритм - тестирование

Серебро:

Iceberg алгоритм - тестирование 

Евро:

Iceberg алгоритм - тестирование 

Нефть:

Iceberg алгоритм - тестирование 

Iceberg алгоритм получился сильно точнее, чем Cloud. Во всяком случае за этот период.
Потестировать можно в платформе SB

А как вы используете iceberg ордера?

Всем удачных торгов!
★2
6 комментариев
только маркет-ордера только хардкор
А откуда взяли историю по айсбергу? Это же чисто брокерская информация.
avatar
Евгений, можно отследить уже исполнившиеся заявки и проанализировать объем заявки и прошедшего трейда.
avatar
nxt, а откуда у вас информация именно по заявкам? Это же не ртс, судя по тикерам.
avatar
Евгений, стакан и level1 это публичная информация. Не понимаю причем тут брокеры :)
avatar
nxt, а как вы по стакану выделяете отдельную заявку? И как узнаете, что она исполнилась, а не отменилась? Более того, айберг может выстреливать и по маркету (его задача не показывать объем, а уж цена может зависить от ситуации в стакане). А такие заявки вообще не влияют на рефрешь стакана.
avatar

теги блога nxt

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн