Iceberg алгоритм - тестирование

24 июня 2015, 16:54
|
nxt

Так как накопился 1 месяц истории для обработки iceberg ордеров, выкладываю предварительные результаты реакции рынка.

Синие эллипсы — лимитки на покупку. Розовые — на продажу.

Золото:

Серебро:

Евро:

Нефть:

Iceberg алгоритм получился сильно точнее, чем Cloud. Во всяком случае за этот период.
Потестировать можно в платформе SB

А как вы используете iceberg ордера?

Всем удачных торгов!

Ключевые слова:
золото,
нефть,
евро,
серебро,
iceberg

120 | ★2

6 комментариев

только маркет-ордера только хардкор

Аккаунт Удален

24 июня 2015, 16:57
Ответить

А откуда взяли историю по айсбергу? Это же чисто брокерская информация.

Евгений

24 июня 2015, 17:13
Ответить

Евгений, можно отследить уже исполнившиеся заявки и проанализировать объем заявки и прошедшего трейда.

nxt

24 июня 2015, 17:18
Ответить

nxt, а откуда у вас информация именно по заявкам? Это же не ртс, судя по тикерам.

Евгений

24 июня 2015, 17:26
Ответить

Евгений, стакан и level1 это публичная информация. Не понимаю причем тут брокеры :)

nxt

24 июня 2015, 17:30
Ответить

nxt, а как вы по стакану выделяете отдельную заявку? И как узнаете, что она исполнилась, а не отменилась? Более того, айберг может выстреливать и по маркету (его задача не показывать объем, а уж цена может зависить от ситуации в стакане). А такие заявки вообще не влияют на рефрешь стакана.

Евгений