О расчете результата рынка

28 мая 2015, 15:14
|
Григорий

Опять опубликован пост, содержащий типичную ошибку, когда берется удобная дата (ну почему бы не взять 1 января 2006 года?) и судится о результате рынка и даже сравнивается с другим рынком.

Вот что у автора поста:

Вопрос А.Шадрину

Так у меня тоже есть картинка:

Ну и что делать то будем?

А делать надо вот что:
1. Посчитать средненевные значения индекса на каждый год;
2. Рассчитать дивиденды к среднегодовым значениям индекса;
3. Рассчитать среднюю доходность по различным периодам удержания;
3. Вычесть инфляцию

Вот тогда и доказывайте, где выше доходности

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

6 комментариев

Что-то подобное я хотел сказать в комментариях к тому топику, но языками не владею :) Спасибо вам!

Loss Hunter

28 мая 2015, 15:18
Ответить

Loss Hunter, просто прояснил методологическую ошибку.

Григорий

28 мая 2015, 15:19
Ответить

А если так? Вообще суть была не в индексе а в отобранных стоках.

Александр Рыбаков

28 мая 2015, 15:37
Ответить

Александр Рыбаков, можно и так. Но что мы узнали? Мы узнали доходность инвестора, вложившего единовременно всю сумму в индекс 1 января 2006 года и больше ничего не вложившего потом и не получившего ни копейки дивов. Это что-то доказывает кому-то?

Григорий