О расчете результата рынка

Опять опубликован пост, содержащий типичную ошибку, когда берется удобная дата (ну почему бы не взять 1 января 2006 года?) и судится о результате рынка и даже сравнивается с другим рынком.

Вот что у автора поста:

Вопрос А.Шадрину

Так у меня тоже есть картинка:

Ну и что делать то будем?

А делать надо вот что:
1. Посчитать средненевные значения индекса на каждый год;
2. Рассчитать дивиденды к среднегодовым значениям индекса;
3. Рассчитать среднюю доходность по различным периодам удержания;
3. Вычесть инфляцию

Вот тогда и доказывайте, где выше доходности

Григорий

Химки

266

6 547

с 21 декабря 2010

6 Комментариев

Loss Hunter
28 мая 2015, 15:18
Что-то подобное я хотел сказать в комментариях к тому топику, но языками не владею :) Спасибо вам!
+1
- Григорий
  28 мая 2015, 15:19
  Loss Hunter, просто прояснил методологическую ошибку.
  0
Александр Рыбаков
28 мая 2015, 15:37

А если так? Вообще суть была не в индексе а в отобранных стоках.
0
- Григорий
  28 мая 2015, 15:44
  Александр Рыбаков, можно и так. Но что мы узнали? Мы узнали доходность инвестора, вложившего единовременно всю сумму в индекс 1 января 2006 года и больше ничего не вложившего потом и не получившего ни копейки дивов. Это что-то доказывает кому-то?
  +1
- Григорий
  28 мая 2015, 15:46
  Александр Рыбаков, что же касается стаков, то даже на таком рынке немало бумаг выросших в разы.
  0
удалено
28 мая 2015, 16:33
Еще и реинвестицию дивов считать надо, как мне кажется, для честного сравнения.
0