SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
AKADEMIK
Спрэд WTI Brent - увеличиваю короткую позицию
- 09 февраля 2011, 20:35
- |
14,1 доллар. Я усиливаю шорты. Напомню, цель на проливе уйти в чистом лонге лайтухи. При это при сжатии, напомню, я сокращаю позы и плюсую маржу.
Мне нравится то, что запасы бензина на максимумах, а потребление на минимумах. Это по штатской стате.
Мне нравится то, что запасы бензина на максимумах, а потребление на минимумах. Это по штатской стате.
115
Читайте на SMART-LAB:
Топ-7 дивидендных акций. Что купить перед летним сезоном
Российский фондовый рынок приближается к самому масштабному в году дивидендному сезону — летнему. Разбираем топ интересных дивидендных...
11:19
X5 разыгрывает один миллион рублей в честь своего 20-летия
🔛 В честь своего 20-летнего юбилея запускаем акцию «Отличные дни Х5»: весь май торговые сети и бизнесы Х5 будут предлагать клиентам выгодные...
10:21
теги блога Akademik
- AMEX
- audusd
- Brent
- dxy
- eurchf
- eurusd
- Light
- NASDAQ
- NYSE
- S&P500
- SP
- usdjpy
- авто
- Автоваз
- банкротство физлиц
- Беспорядки
- бкс
- Брент
- брокерские услуги
- брокеры
- геополитика
- дизель
- доверительное управление
- доллар
- доллар йена
- ДЦ
- еврофранк
- Египет
- ЕЦБ
- забавно
- индекс доллара
- инфляция
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- короткая позиция
- коррекция
- корреляции
- креатив
- кризис
- лайт
- лирика
- медитация
- мошенники
- моя позиция
- нефть
- облигации
- облигации США
- общение трейдеров
- отдых трейдеров
- ошибки в трейдинге
- Португалия
- Портфель
- прогноз
- профит
- работа над ошибками
- РФР
- рынок
- серебро
- спрэд
- спрэд WTI Brent
- ставки
- статистика
- статистика Китая
- Сурпреф
- трейд
- трейдеры
- трейдинг
- ФОРТС
- франк
- фьюч ртс
- хедж
- Ходорковский
- ЦБ Китая
- ЦБ РФ
- шорты
- экономика
- юмор
Если шорты открыты от спреда в 10… добавлены по 14… то по 20 как будет +50 к депо?
я неправильно понимаю?
это так называемая торговля по сетке
грубо говоря, смотришь на какой то актив, считая что он торгуется в боковике, и разбиваешь уровни его проторговки по сетке
положим он стоит 5 долларов.Ты его шортишь сеткой по 7… потом по 9… потом по 11… откупки идут по 3..5..7 долларов.
Все хорошо и правильно, за исключением одного.Если он из боковика выходит трендом мощным.Дело кончается маржинколлом ну или стоплоссом.Потому что в этой схеме надо ставить стоп-лосс исходя либо из разума, либо допустимого процента потерь.Утрировано, при 15 долларах надо крыться
я понимаю про откупки, но не понимаю, как при 13 проц прибыли после предыдущих отличных откупок))шорты по 11 и 14 при текущих 15+могут увеличить доход до 15 проц…
я так понимаю, что если сегодня завтра спред уйдет на 20 долларов))прибыль уйдет к 50 пр?))
про откупки тут пока ничего не было))пока как я понимаю, все последние шорты дегевле откупать не удавалось
или в схеме добавлялись шорты по 15.2 и откупались по 15?
грубо говоря, в момем понимании, та же сетка, но с большими ходами по уровням, и нелинейным добавлением в позицию в зависимости от величины спреда, при этом сетка относительно резервов держит расширение в 10 раз спреда
Нормально…
фактически продажа волотильности относительно среднеисторического значения)
Тогда все ок, идею понял
Вопрос только в роллировании, чисто технический.Контракты разного срока исполнения и торгуются у вас, как я понял, на разных площадках.Видимо, надо заранее перелезать в дальние контракты, не дожидаясь закрытия.И тянуть, тянуть спред
а чо хорошего то?
этож грит о том что нефть взяли, переработали в бенз, а он чота никому не нужен
лайтуха в пол!
Спор странный, если не будет вы заработаете от позы, если будет — потеряете все и 1-2 тыс $ в придачу, давайте спорить наоборот, чтоб если что у вас осталась 1-2 тыс на пропитание?