Механика валютных фьючерсов для чайников и роботов.

Хочу этим постом закрепить для себя то, что я узнал за последние дни о валютных фьючерсах.
На Московской бирже есть два типа фьючерсов, те, которые торгуются в рублях. И те, которые торгуются в валюте. Например JP — торгуется в йенах. А вовсе не в долларах, как можно было бы подумать нормальному чайнику вроде меня.

Для расчёта маржи во фьючерсе применяется формула 
Маржа = Количество контрактов* Изменение цены * Стоимость шага / Размер шага.

Si — самый простой — шаг цены 1, стоимость шага цены всегда 1 рубль. То есть всё зависит только от количества контрактов и цены.
В валютных фьючерсах стоимость шага на Московской Бирже пересчитывается после каждого клиринга. Это происходит потому, что стоимость шага выражается в рублях, а сам шаг — в валюте. 
Например ED — количество долларов за 1 Евро. Шаг — 0,0001, лот 1000, а стоимость шага 5,75952 делим стоимость шага на лот и на шаг, получаем 57.59. Угадаете, что это? Правильно это он, целый 1 доллар ©.
Говоря простым языком, покупая 1 контракт в ED, с точки зрения расчётов, вы как будто конвертируете тысячу долларов в евро по текущему курсу. Дальше ваша долларовая прибыль будет рассчитываться просто по формуле, аналогичной при расчётах Si, только это будет прибыль в долларах.
Чтобы долларовую прибыль конвертировать обратно в рубли (с точки зрения расчётов) вам надо знать курс доллара.
Если вам надо курс здесь и сейчас — всё хорошо. Есть индикативные курсы валют: http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx

А что если у вас робот? И вам надо знать курс на дату, которая была очень давно, в какой-нибудь экзотической валюте, а с кучей таблиц заморачиваться не хочется?
Есть другая таблица, и из неё, как оказалось, легко вычислить стоимость шага для фьючерса в любой валюте!
Таблица:  moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx?base=ED  (это сразу для ED)
Как вычислить стоимость шага цены / шаг цены?  
Очень просто. Берём объём торгов в рублях. Делим на объём торгов в  контрактах. Результат делим на средневзвешенную цену за лот. 
Всё. Это он, наш недостающий пятый элемент расчёта маржи.

В качестве иллюстрации посчитаем ответ на вопрос Василия Олейника про маржу во фьюче GD: http://smart-lab.ru/blog/244974.php
(1217-1155) * 10 = 620 $ чистой прибыли.
В рублях по таблице moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx?base=GD
считаем курс: 2 799 620 140 / 40 378 / 1211,3  =  57,24 ₽ за $
т.е.  620 * 57,24 = 35488,8

самое приятное, что методика работает для любых фьючерсов в любых валютах. хотя кроме ED я её больше нигде не проверял.

всем удачи. надеюсь я был вам полезен. если где не прав — буду рад замечаниям.
и да, роботорговцам будет полезна и другая моя поделка:
On-Line получение данных из Quik в Java и не только

так же хочу поблагодарить AlexeyT за подсказку, где можно найти исторические значения ГО.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.