Почему у фьючерсов Ri скачёк в зависимости от даты экспирации и почему Si не равен курсу доллара?

17 января 2015, 11:03
|
V.V.

И какие значения Ri стоят в котировках финама, когда хочешь скачать все данные с 2005 года, например?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Ri,
Si

2 комментария

1.В состав РИ входит много компонент, это делает его значение случайным с широкой дисперсией
2. Любой фуч отличается от базактива на ставку ЦБ
3. Согласно п.1 фуч РИ малоинформативен, его история мало кому нужна

risk monitor

17 января 2015, 11:43
Ответить

скачОк только потому, что в котировках склеиваются данные предыдущего и последующего фьючей, проще взять отдельно каждый фьюч и посмотреть эту разницу, сам же в реале в дни экспираций не торгую или заранее перехожу в новый фьюч, на тесте по истории просто игнорируйте результаты в эти дни — их всего лишь 4 дня из 250 торговых или всего лишь 1,5% от всех дней…