Блог им. new_participator

Почему у фьючерсов Ri скачёк в зависимости от даты экспирации и почему Si не равен курсу доллара?

    • 17 января 2015, 11:03
    • |
    • V.V.
  • Еще

И какие значения Ri стоят в котировках финама, когда хочешь скачать все данные с 2005 года, например?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
  • Ключевые слова:
  • Ri,
  • Si
22
2 комментария
1.В состав РИ входит много компонент, это делает его значение случайным с широкой дисперсией
2. Любой фуч отличается от базактива на ставку ЦБ
3. Согласно п.1 фуч РИ малоинформативен, его история мало кому нужна
avatar
risk monitor
скачОк только потому, что в котировках склеиваются данные предыдущего и последующего фьючей, проще взять отдельно каждый фьюч и посмотреть эту разницу, сам же в реале в дни экспираций не торгую или заранее перехожу в новый фьюч, на тесте по истории просто игнорируйте результаты в эти дни — их всего лишь 4 дня из 250 торговых или всего лишь 1,5% от всех дней…
avatar
vvkg

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Инарктика: тот случай, когда сильный рост выручки еще ничего не значит
10 августа Инарктика опубликовала свои операционные результаты. Акции AQUA почему-то бурно выросли, и я на следующий день написал в наш...
Фото
Тимофей Мартынов
22:51
Обыкновенное американское чудо
Сезон отчетности за второй квартал 2026 года для Уолл-стрит стал статистической аномалией. К десятым числам августа рост прибыли 89% отчитавшихся...
Фото
Freedom Global
18:17
Фото
Защитный актив. Остается ли X5 фаворитом в секторе?
X5 Group является лидером среди продовольственных ритейлеров России по размеру выручки и общей рыночной доле. По данным компании, ее доля...
Фото
Финам Брокер
16:16
Фото
Т-Технологии МСФО 2 кв. 2026 г. - консервативный прогноз остался без изменений
Компания Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль составила 39,5 млрд руб., -15% к прошлому году. Без...
Фото
Анатолий Полубояринов
02:42

полезные записи за 24 часа

★8 30 Как строили Магнитогорск
★6 1 ММК - улучшение метрик во втором квартале 2026 года
★5 2 Мои инженерные результаты
★4 49 Разумный инвестор. Август 2026 г. Роковая неизбежность
★3 14 Скидки уже не спасают. Почему у «Пятёрочки» начались проблемы
★3 3 Основная торговая сессия на фондовом, срочном, валютном рынках и рынке драгметаллов Мосбиржи с 14 сентября будет начинаться в 9:00
★3 2 🚙Балтийский лизинг: плюсы и риски, страхи рынка. Пик погашений в конце года? – расчёт и версии. Большой разбор
★3 16 Как отличить бычий рынок от паники по двум цифрам (и почему без этого бэктест врёт)
★3 1 Парадокс нефтедобычи и фрахтовая лихорадка: что скрывает свежий отчет ОПЕК?
★3 49 Китайская программа по переработке угля в химические продукты приносит рекордные прибыли
+114 53 Азия. Пятница.
+113 30 Как строили Магнитогорск
+97 46 Оптимизм закончился: акции стали прокажёнными
+93 54 Закон Октавии-2. Открытый Ответ Дмитрию-Димасу Ермакову.
+91 101 Моё бытовое мнение: мммвб должен быть 1500
+89 10 Ситуация на текущий момент
+74 49 Разумный инвестор. Август 2026 г. Роковая неизбежность
+60 2 Мои инженерные результаты
+49 7 Лучшие бумаги недели. Выпуск 781 – обновления для пятницы
+47 28 Где дно? Почему падаем? Когда ж это кончится? Сколько можно!!

самые обсуждаемые сегодня

101к Моё бытовое мнение: мммвб должен быть 1500
54к Закон Октавии-2. Открытый Ответ Дмитрию-Димасу Ермакову.
53к Азия. Пятница.
49к Разумный инвестор. Август 2026 г. Роковая неизбежность
50к "Разумный инвестор"????!!!
49к Китайская программа по переработке угля в химические продукты приносит рекордные прибыли
47к Лавров: Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм
46к Оптимизм закончился: акции стали прокажёнными
38к 🥴Уже 3 года подряд вкалываю по 10-16 часов в день без выходных!
35к Панорамные крыши массово ломаются на китайских авто

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн