Блог им. new_participator

Почему у фьючерсов Ri скачёк в зависимости от даты экспирации и почему Si не равен курсу доллара?

    • 17 января 2015, 11:03
    • |
    • V.V.
  • Еще

И какие значения Ri стоят в котировках финама, когда хочешь скачать все данные с 2005 года, например?

  • Ключевые слова:
  • Ri,
  • Si
15
2 комментария
1.В состав РИ входит много компонент, это делает его значение случайным с широкой дисперсией
2. Любой фуч отличается от базактива на ставку ЦБ
3. Согласно п.1 фуч РИ малоинформативен, его история мало кому нужна
avatar
risk monitor
скачОк только потому, что в котировках склеиваются данные предыдущего и последующего фьючей, проще взять отдельно каждый фьюч и посмотреть эту разницу, сам же в реале в дни экспираций не торгую или заранее перехожу в новый фьюч, на тесте по истории просто игнорируйте результаты в эти дни — их всего лишь 4 дня из 250 торговых или всего лишь 1,5% от всех дней…
avatar
vvkg

Читайте на SMART-LAB:
🏦 Сбер эффективен как всегда
Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год   Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4 квартал —...
Фото
Market Power
26 февраля 2026, 16:26
2025: год адаптации и перестановки сил на рынке МФО
СРО «МиР» подвела результаты 2025 года на основе данных от крупнейших МФО, на которых приходится 80% рынка. Давайте посмотрим, что происходит....
Фото
Займер
26 февраля 2026, 17:30
Фото
Т-Инвестиции начали аналитическое покрытие акций Аэрофлота
Аналитики Т-Инвестиции начали покрытие акций Аэрофлота. Присвоена рекомендация «держать», целевая цена – 63 рубля за акцию. ✈️ Аналитики...
Фото
Aeroflot
27 февраля 2026, 12:18
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
17:22

полезные записи за 24 часа

★7 22 Топ‑11 мыслей с конференции Cbonds & Smart-Lab для облигационеров!
★4 17 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Банкам ликвидности не хватает, в феврале через РЕПО одолжили 13,8 трлн руб.
★4 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
★3 0 Выгодная покупка юаня для путешествия в Китай, дивиденды ВТБ, кризис ММК и инфляционные ожидания!
★3 4 ❗️ КСИР объявил по УКВ-радио о запрете любым судам пересекать Ормузский пролив, что может свидетельствовать о его блокаде, сообщает Reuters
★3 0 QUIK. Робот Сетка. Сетка от цены.
★3 37 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
★3 7 💰 Какой будет ежемесячный пассивный доход, если вложиться в ОФЗ?
★3 1 Наши удобрения покупает весь мир!
★3 12 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
+106 29 Что скрывают инфлюенсеры инвестиций и трейдинга
+93 104 Смешная война
+93 8 Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
+70 66 Али Хаменеи был убит или а что, так можно было??
+65 37 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
+62 5 Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.
+61 12 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
+59 54 Не попьет таки чаю с Януковичем и Асадом в Ростове
+59 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
+59 44 По Роснефти продажи нет!

самые обсуждаемые сегодня

62к Победа Трампа,Тегеран за 1 день! Лидер секты ликвидирован
66к Али Хаменеи был убит или а что, так можно было??
54к Не попьет таки чаю с Януковичем и Асадом в Ростове
48к Про мою предсказуемость
26к Сбер прислал справку 2 НДФЛ. Как это понимать?
18к Смарт Лаб Бонды 2026 (Топ Конфа!)
19к козыри Ирана?!
18к Ну вот и все.
15к Кубу снова хоронят — и снова ошибаются
14к Али Хаменеи убит, о его смерти сообщили иранские агентства

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн