Секреты торговли BR.

все верно, хеджируй рублебаксом. Как делать конкретно и каким объемом входить не знаю, рос рынок не торую, но говорят делать нужно так.

ты в курсе про шаг и стоимость шага?)))) эмитент падает на 10 $ и ты собираешься ничего не потерять? )))))))))))))) что за дебилы тут вообще пишут?

формула расчёта стоимости 1 тика: (цена покупки-цена продажи)*100*стоимость шага цены; стоимость шага цены смотри на moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.15

т.е. если бы ты купил по 50 $ при долларе= 60 р. и продал бы по 60$ при долларе =50 р, ты бы ничего не заработал? собрав движение =1000п. ))))))))

ну ладно вам, лично вот я тоже не понимаю этих ценообразований нашего рынка, если кто знает, подскажите, пож. всем было бы интересно. Кому обновить инфу, кому набраться опыта так сказать:)

На сайте moex.com есть спецификация контракта, для разнообразия можно ознакомится.
Там же можно посмотреть как вар.маржа начисляется для долларового контракта каждый вечерний клиринг. То есть ваша позиция закрывается (с перечислением маржи) без вашего участия каждый клиринг, а потом переоткрывается заново. Вар. маржа каждый вечер поступает на ваш счет В РУБЛЯХ, посчитанная по курсу клиринга. И так каждый день.
Из за этого и нужно хеджироваться долларом (Si). Если бы у вас был у брокера долларовый счет, то торговать долларовым инструментом было бы проще без всех этих заморочек.

Другими словами, ошибка человека, который не пытался разобраться во всей этой кухне в том, что он думает рационально следующим образом:
Я купил три месяца назад телевизор за 500$ при курсе 30 рублей, потратил 15000 рублей. Сегодня я его продаю Васе, пусть за те же 500$, но так как курс сегодя 60, то выручу 30000 рублей. Это логично, но не для Фортса.
На фортсе ты КАЖДЫЙ клиринг в 18:45 продаешь свой телевизор за рубли, и через 15 минут откупаешь его за ново без своего участия. То есть утром ты купил за 500$ при цене доллара 30р, твоя позиция не зафиксирована, ты по сути ничего и не купил, а просто оставил бирже ГО в размере 15-20%, никакой покупки за 15000 р не было.
После чего, вечером в 18:45 когда курс доллара стал 31, а курс твоего телевизора пусть стал 600$, тебе на счет перечисляется (600-500)*31, то есть 3100 рублей. А не 600*31 — 500*30 = 3600 рублей, как это из обывательской логики следует в первом примере с телевизором. И в 19:00 ты как бы имеешь новую позицию по инструменту «телевизор» — покупка от 600 до следующего клиринга. И операция с продажей телевизора повторяется каждый день, а не через три месяца как в первом примере.
Надеюсь, понятно объяснил то что по идее нужно было на сайте биржи читнуть, перед тем как вылазить на срочный рынок.

подскажите пожалуйста, а стоимость шага цены на br меняется в течение периода обращения фьючерса или нет? в начале темы человек использует пример 60*50 лонг, закрыт по 50*60 — убыток 6 тыр. Это если в одном дне произошло такое движение — взята цена доллруб по вечернему клирингу? А если это движение происходило в течение 20 сессий (клирингов)? от лонга по бренту будет ли доход за счет изменения курса доллруб или нет?