Торговля на новостях. 1.1. Подготовка к новостной торговле

Для начала давайте разберемся, что же представляет из себя торговля по новостям. Если совсем кратко, то это торговля на одной из составляющих фундаментального анализа. А вообще таких составляющих можно выделить аж целых три:

• анализ экономических индикаторов;
• анализ форс-мажорных ситуаций и природных катаклизмов;
• анализ политической ситуации. 

Каждый из этих видов анализа по-своему важен, и фундаменталисты стараются в своей торговле учитывать их все. Но, к сожалению, не все из них поддаются алгоритмизации, и в этом отношении анализ экономических индикаторов очень сильно выигрывает у своих коллег по цеху. Давайте теперь разберемся, какие новостные релизы наиболее подходят для торговли.

Говоря об обкладывании себя книгами, я шутил лишь отчасти. В любом деле, будь то забивание гвоздя или управление крупным предприятием, необходимо быть подготовленным. Даже если вы родились в рубашке и удача сопутствует вам по жизни, глупо надеяться, что без знаний вы сумеете удержаться на плаву в бушующем рыночном океане. Для начала, следует как минимум ознакомиться с важнейшими экономическими индикаторами стран, валютами которых вы собираетесь торговать. Вообще, с этим вопросом разобраться проще всего — существует восемь валют, которые лучше всего пригодны для новостной торговли: 

• USD — американский доллар;
• EUR — евро;
• GBP — британский фунт стерлингов;
• JPY — японская йена;
• CHF — швейцарский франк;
• AUD — австралийский доллар;
• CAD — канадский доллар;
• NZD — новозеландский доллар.

Почему именно они? Дело в том, что они являются самыми ходовыми в мировом валютном обращении и в связи с этим имеют достаточно узкие спреды. Конечно, никто не запретит вам торговать южноафриканским рандом (ZAR) или сингапурским долларом (SGD), но тогда вам придется учитывать огромные спреды, присутствующие в курсах этих валют и способные поглотить самые большие новостные движения. «Но минутку», — спросите вы, — «Сами валюты же не торгуются на Форексе, торгуются их курсы относительно других валют, ведь так? Какие инструменты лучше всего выбрать для новостной торговли?» А вот тут однозначного ответа нет и быть не может, так как в разное время инструменты вели себя по-разному в зависимости от макроэкономических условий. Однако не все так плохо — есть четкий ориентир, который называется волатильностью. Зная волатильность торговых инструментов (индикатор ATR вам в помощь), можно легко подобрать себе набор, который будет максимально совместим с вашим психотипом. Общее правило таково — чем больше волатильность, тем больше риск, но и — внимание! — возможная прибыль также пропорционально увеличивается.
Теперь рассмотрим, какие новости наиболее привлекательны для торговли.  Среди самых важных экономических индикаторов, применимых ко всем странам, обязательны для изучения следующие:

• базовая процентная ставка;
• ВВП (GDP);
• уровень безработицы;
• розничные продажи (Retail Sales);
• платежный баланс (Current Account);
• торговый баланс (Trade Balance);
• индекс потребительских цен (CPI);
• индекс цен производителей (PPI).

Разумеется, в разных странах они могут называться по разному, да и список этот может быть расширен или урезан в зависимости от конкретной страны, но в любом случае это — базис, на который следует ориентироваться. Если вы все-таки решили посвятить себя новостной торговле, вы должны четко знать, как влияет изменения этих индикаторов на характер движения цен.

Как вы понимаете, не все новости одинаковы, и не на всех новостях можно торговать. В чем же их неодинаковость? Чаще всего новости ранжируются по степени влияния на рынок. Различные новости по разному влияют на рынок: одни способны дать начало новому длительному тренду, другие, наоборот, рынком проглатываются без пережевывания, как будто их и не было. Но степень влияния — это статическая информация, которая является больше описательной, чем применимой в боевых торговых условиях. Новостных трейдеров намного сильнее интересует другая, динамическая информация, которая как раз и определяет, насколько сильно дернется инструмент после публикации новостного релиза. Это — текущая сила новости. Чтобы понять разницу между влиянием и силой новости, можно привести такую аналогию. Представьте, что влияние новости задает максимальный диапазон возможного движения валютной пары, а сила — реальное значение, на которое она сдвинулась после публикации новости.

Помимо влияния и силы, новость может быть исчислимой (выражаемой в числах) и описательной, когда судить о том, насколько она хороша или плоха, можно только по косвенным признакам. Например, известно, как всего лишь одно публичное размышление Алана Гринспена о влиянии «иррационального изобилия» на рост стоимости активов акционерных компаний позволило участникам рынка прийти к решению, что Гринспен предупреждает о перегретости фондового рынка, в результате чего это привело к значительному ослаблению доллара. Новости второго типа стоит отложить на те недалекие времена, когда искусственный интеллект будут встраивать в канцелярские скрепки, нас же, с нашими скромными запросами, вполне устроит и первый тип новостей. Но откуда их взять? А как раз этому и будет посвящена следующая запись.