Тестирование HFT

такие вещи надо тестить только там где они будут работать, то есть в реальных боевых условиях

тебе к secret-у

да фортс — вообще черный ящик. Сейчас не слежу, но пол года назад на колокации маркет дата иногда шла с задержкой до 3500 мс сразу в разных стойках на роботах, написанных разными людьми с использованием разных языков программирования. А ответ у техподдержки: сам дурак. Тут стандартные решения не покатят точно.

1 запускай на одном контракте на вечорке… там поспокойней

Alex Hurko, я могу протестировать на своем тестере. Расскажу про все подводные камни, задержки и инфраструктуру. Если интересно — пишите в личку.

А что, автор придумал что-то новое в ХФТ, что необходимо тестить?
Если грубых глюков нет, Запускай уже сразу и увидишь успеваешь за SECRETом или нет. ))

А если боишься крупных глюков так тебе всё-равно где их ловить, на быстром сервере или с домашнего ноута.

Я российские котировки тестил пробоем цены (речь про фьючерс РТС) — задержки там большие и смысла нет тестить по временной отсечке (мое imho) (не поймешь когда твоя очередь наступит)

В ордер логе таймштапм для всех заявок проставляеться с точностью до тысячных миллисекунд — это значит что при желании можно запрограмить все таймауты. Тут больше стоит заморочиться с очередью твоих заявок на уровнях — но имея ордерлог и это тоже, можно запрограммить.

Можно сделать не просто рандомную задержку в некотором диапазоне, а связать её с объёмом и ликвидностью (коэффициенты найти вполне реально).

Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.

Поясню суть проблемы
Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.
На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.
И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(
Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже.