Сольёт, сцуко

Bladislav, «насколько я понимаю средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной»
Зачем?
100 прибыльных по 100п => средняя прибыльная 100.
2 убыточных по 500п => средняя убыточная 500.

reshet, феил в соотношении средней прибыльной и средней убыточной. Вот вам эти 20,23 процента дд и сделали.
Ибо с каждой сделкой вероятность совершить убыточную сделку сохранялась — случилась серия. А так как лосевая сильно больше то и дд.
выводов два:
либо ничего не меняете и оставляете дальше.
либо алгоритм надо перенастраивать, но сами пишите что на вчерашнем херовом движении поэтому навереное вар 1.
п.с. я предвзято отношусь к системам где «количество в качество» т, е, за сет количества успешных трейдов.

reshet, серия — вещь непредсказуемая, бектестинг вещь конечно хорошая но… там много но)
Должен же выдавать там самую большую серию лосевых подряд и серию профитных подряд.
у вас если я правильно понял 6 профитных и две лосевых подряд — уже стремно — т.е. порядок чисел маленький.
Но даже берем эту сухую статистику — 6*100 = 600 и 2*500 это уже минус 400.
Т.е. если мыслить категориями серий уб. пр. сделок то вот такая картина вырисовывается дд случилсо)

reshet, стопов нет чтоли?

reshet, это очевидно.
но что я-то смогу сказать умного, не зная ни одной детали алгоритма и не видя ни одного вопроса в тексте?

reshet, голова у всех вискарем залита…

reshet, болеешь)))?

reshet, забей сегодня на критику, время флуда… а два ваучера я удачно двинул на базаре 1992...)))

reshet, чем торгуешь?

reshet, зачитал твою ФЛУДИЛЬНУЮ качественно там базарите… а я просто фьюч торгую, а весь парнас закидываю на ММВБ, + бизнес небольшой еще доход дает…

хотя раз пишешь что торгует в реале, значит работает… реальная эквити с расчетной совпадает?