Блог им. diamante

Тестирование редких событий

Хотелось бы подискутировать на тему тестирования стратегий, основанных на редкий событиях. Например, была найдена определенная закономерность, которая в силу некоторых особенностей на каждой конкретной акции встречается редко: не больше 2-4 раз в год. Для увелечения количества сделок — добавляем количество акций. За год можно насобирать порядка 300-400 сделок на 200 акциях. Встает вопрос о том насколько вообще это тестирование оправдано? Так или иначе появляются при тестировании бумаги на которых стратегия дает убыток, но сказать что при этом стратегия не работает нельзя (мало сделок по тикеру). Поэтому появляется другой вопрос: как исключать акции и не будет ли это подстройкой эквити? Кто и как поступал бы в данном случае? 
С радостью пообщаюсь с трейдерами, которые имели опыт тестирования большого портфеля на истории.
111 | ★6
37 комментариев
Да есть такая проблема. Ну все правильно если данный алгоритм работает на большом количесве инструментов, то вполне можно рискнуть. ИМХО я бы не стал отдавать этим стратегиям приоритет по % от депо. т.е. отношение денег на данных стратегиях было бы значительно меньше. 400 сделок в год на разных инструментах это не так уж и плохо. (если без оптимизации работает). И еще, какое кол-во оптимизируемых параметров?
avatar
Artyom_KO
Artyom_KO, система пока без параметров. Но в целом можно накинуть пару фильтров.
avatar
day0markets.ru
+1
siva, событие возникает так редко не из-за привязки к паттерну, оно привязано к некому фундаметальному/новостному/корпоративному явлению. Собственно, это и есть сам сок события.
avatar
day0markets.ru
+1
Не стоит заморачиваться по поводу тестирования таких событий.
avatar
SECRET
SECRET, почему? Мало данных для нахождения закономерности?
avatar
day0markets.ru
+2
Alex Hurko, Чем реже происходит событие — тем больше в нем скрытых факторов. Чем больше скрытых факторов — тем менее прогнозируема реакция рынка.
avatar
SECRET
SECRET, спасибо. Буду иметь в виду.
avatar
day0markets.ru
SECRET, 800 сделок. винрейт + средний трейд = вполне можно оценить насколько там все адекватно.
avatar
Marsel Tazetdinov
SECRET, если это реальный фундаментал, то норм! может он смотрит на продажи товара в магазинах, товаров этой компании и на основании их роста принимает решение о росте прибыли и соответственно о росте стоимости компании, то это основа основ и ее даже тестировать не надо), на ней просто надо рубить бабло, так как это основа из основ и она будет работать всегда)) просто в зависимости какая сейчас фаза рынка, когда то она будет приносить бала больше когда то меньше, а когдато и будит давать убыток.Но в целом работать будет
avatar
SMA
800 сделок — это неплохо, прогони на порфтеле, запусти на торговлю и все сразу станет понятно.
avatar
Eugene777
Eugene777, на портфеле неплохо. Вопрос встает в самом переборе портфеля. На некоторых бумагах идет +, на некоторых минус. Вопрос в том запускать на всех или как то фильтровать портфель.
avatar
day0markets.ru
Alex Hurko, попробуй смотреть две предыдущие сделки. Хотя если их две за год…
avatar
Eugene777
+1
Alex Hurko, будет подгонка если оставить в реал только плюсовые, через год ситуация может поменяться. С другой стороны, можно посмотреть на чем система конкретно льет, может на дешевых акциях, или на дорогих, или на неликвиде, или на ликвиде. Такие фильтры можно ставить вполне.
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, спасибо. Попробую посмотреть.
avatar
day0markets.ru
Кот Матроскин, если говорить грубо, то примерно равномерно сделки распределены. В день может быть от 0 до 5 сделок по разным акциям. На корреляцию с SPY не смотрел, так как сама модель подразумевает новостное движение, когда любая корреляция в моменте теряет свою силу.
avatar
day0markets.ru
+1
Сложно еще что то своетовать потому, что мы не знаем логики принятия решения. Если Вы понимаете, почему это событие так редко и в принципе понимаете почему данное событие происходит то хорошо и скорее всего данная стратегия имеет место быть. Другое дело оптимизация довела стратегию к 4-м сделкам. НО как я понимаю это не тот случай тем более оптимизируемых параметров нет. И это хорошо. Пробуйте
avatar
Artyom_KO
Кот Матроскин, да, сигналы по разным акциям практически не коррелируют. Буду пробовать. Проблема еще в ресурсах. Чтобы прогнать 200 акций за год не хватает 32Гб оперативы:) поэтому только по частям.
avatar
day0markets.ru
+2
либо много сделок по одному инструменту, либо много сделок по массиву инструментов. У вас второе.
Фильтровать инструменты можно, например по площадке, где торгуются, по обороту, по цене, по волатильности. С фильтрацией осторожно, иначе подгонка.
avatar
Игорь (ФСБ рулит)
Smart-lab премиум
исключать акции из портфеля не соит, стоит держать уровень диверсификации, при этом можно поиграться лимитами на каждую акцию, но не увлекатся ибо тут самое главное в таких редких событиях — уровень диверсификации портфеля
avatar
Lukasus
Лукьяненко Алексей, спасибо. Буду иметь в виду. С риск-менеджментом еще изрядно придется поломать голову.
avatar
day0markets.ru
Лукьяненко Алексей,
с какого размера депо у Вас идёт речь о диверсификации?
порядок цифр скажите пожалуйста.
avatar
Гагарин
Гагарин, все зависит от инструментов, на фьючерсах на акции можно депо не очень большое
avatar
Lukasus
Полезно по теме
www.youtube.com/watch?v=1C34PIBUgu4
avatar
Алексей
vinipuh, спасибо. буду смотреть.
avatar
day0markets.ru
siva, ты не прав, если это фундаментал то это лучше чем когда паттерн появляется 500 раз, а как я понимаю это фундаментальное событие, значит норм!
avatar
SMA
siva, типа предсказываешь?)))если так, то ты наверно заешь что прогнозы часто ошибночны
avatar
SMA
В случае разных акция испытывается одна стратегия С ОДИНАКОВЫМ набором параметров? Параметры не подстраиваются под разные акции независимо?
avatar
Roman Ivanov
ivanovr, параметров нет вообще. Везде один и тот же код тестируется.
avatar
day0markets.ru
Alex Hurko, прям не верится что нет, но ладно не суть. Далее надо смотреть нет ли корреляции между сделками по разным инструментам. Например может оказаться что по разным инструментам сделки почти всегда одновременно. Например, сделки могут быть в моменты когда рынок движется направлено почти во всем инструментам. Тогда сделки по разным инструментам логично считать как одну. Вобще это все хорошо видно если смотреть эквити стратегий в отдельности и пакта целиком. Если же все хорошо и есть сделок 50 на участке где небыло оптимизации, то можно считать что статистика надежная.
avatar
Roman Ivanov
Нужно сделать суперпозицию — паттерны можно сделать так чтобы в зависимости от параметров они могли возникать спонтанно в разных участках временного отрезка, а потом посмотреть как ведет себя 100000 таких систем на OOS.
avatar
ELab
не вижу совершенно никакого смысла зарабатывать только на редких событиях. их вероятность слишком редка, можно состариться или разориться. или мы говорим о «обычных» чёрных лебедях?
торговать надо то, что наиболее вероятно. если у тебя состоялась модель в которой вероятность редких событий резко возрастает в определённые моменты, то в другое время можно позволить себе играть против этой модели, зная что редкого события точно не будет.
если ещё крепче подумать, эти две контр-стратегии можно объединить в одну — наиболее вероятного события из набора.
количество сделок будет больше.
альфа!
avatar
П М

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Глобальный евро по-тихому: что может означать расширение EUREP репо
Индекс доллара DXY сегодня сделал неуверенную попытку пробить 97 пунктов, но быстро свернул планы. Пока это выглядит как пауза перед событиями:...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
12:59
Фото
Россети Волга. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивидендную базу по РСБУ!
Компания Россети Волга опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
Фото
Валентин Погорелый
16:50
🖥 Яндекс выбирает дивиденды
IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год   Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436...
Фото
Market Power
17:11
Фото
Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...
Фото
Валентин Погорелый
21:51

полезные записи за 24 часа

★9 1 Арбитраж фьючерс vs базовый актив: почему расхождение есть всегда и где здесь деньги
★6 0 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью до 23% и погашением от 2 до 4 лет
★5 12 На что делают ставку топовые инвесторы?
★5 1 Корпоративные облигации +30%. Свежая таблица от 17.02.26
★4 7 Народ рекордно скупает фьючерс USD/RUB
★4 0 ГМК Норникель (GMKN). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 4 НОВАТЭК отчитался за 2025 г. — крепкий рубль, цена на сырьё и санкции влияют на бизнес компании. Нас ожидает неплохая дивидендная база.
★3 12 Битые ли данные на Смартлабе?
★3 0 💎Где фиксируется ставка по накопительным счетам (14.02.26)
★3 1 Текущая ситуация на бирже
+150 57 Азия. Вторник.
+99 72 Индекс МБ сегодня
+96 53 Если вы трейдер, я настоятельно рекомендую вам найти кошку...
+94 11 Ситуация на текущий момент
+92 7 ВАЖНО по переговорам!
+89 38 Доброе утро! Хаёв пачка
+73 7 Телеграм заблокируют, цветные металлы падают🔥Акции и инвестиции
+67 40 Всплеск ОФЗ – ловушка?
+63 4 Не всё то золото, что блестит: как инвесторы-новички погорели на "надёжных" инвестициях в золото
+62 0 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, доходностью до 23% и погашением от 2 до 4 лет

самые обсуждаемые сегодня

83к Цены в России, превращаемся в Норвегию
77к Мошенники стали роботов использовать
72к Индекс МБ сегодня
57к Азия. Вторник.
53к Если вы трейдер, я настоятельно рекомендую вам найти кошку...
44к Ты нарушаешь стратегию не потому, что ты плохой трейдер
40к Всплеск ОФЗ – ловушка?
38к Давайте будем честными:катастрофой российской экономике угрожает вовсе не продолжение войны на Украине, а ее прекращение.
38к Доброе утро! Хаёв пачка
36к Минфин в шоке от ушлых пенсионеров

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн