Тестирование редких событий

07 мая 2014, 12:36
|
day0markets.ru

Хотелось бы подискутировать на тему тестирования стратегий, основанных на редкий событиях. Например, была найдена определенная закономерность, которая в силу некоторых особенностей на каждой конкретной акции встречается редко: не больше 2-4 раз в год. Для увелечения количества сделок — добавляем количество акций. За год можно насобирать порядка 300-400 сделок на 200 акциях. Встает вопрос о том насколько вообще это тестирование оправдано? Так или иначе появляются при тестировании бумаги на которых стратегия дает убыток, но сказать что при этом стратегия не работает нельзя (мало сделок по тикеру). Поэтому появляется другой вопрос: как исключать акции и не будет ли это подстройкой эквити? Кто и как поступал бы в данном случае?
С радостью пообщаюсь с трейдерами, которые имели опыт тестирования большого портфеля на истории.

Ключевые слова:
NYSE,
торговые роботы

112 | ★6

37 комментариев

Да есть такая проблема. Ну все правильно если данный алгоритм работает на большом количесве инструментов, то вполне можно рискнуть. ИМХО я бы не стал отдавать этим стратегиям приоритет по % от депо. т.е. отношение денег на данных стратегиях было бы значительно меньше. 400 сделок в год на разных инструментах это не так уж и плохо. (если без оптимизации работает). И еще, какое кол-во оптимизируемых параметров?

Artyom_KO

07 мая 2014, 12:41
Ответить

Artyom_KO, система пока без параметров. Но в целом можно накинуть пару фильтров.

day0markets.ru

07 мая 2014, 12:42
Ответить

siva, событие возникает так редко не из-за привязки к паттерну, оно привязано к некому фундаметальному/новостному/корпоративному явлению. Собственно, это и есть сам сок события.

day0markets.ru

07 мая 2014, 12:41
Ответить

Не стоит заморачиваться по поводу тестирования таких событий.

SECRET

07 мая 2014, 12:43
Ответить

SECRET, почему? Мало данных для нахождения закономерности?

day0markets.ru

07 мая 2014, 12:45
Ответить

Alex Hurko, Чем реже происходит событие — тем больше в нем скрытых факторов. Чем больше скрытых факторов — тем менее прогнозируема реакция рынка.

SECRET

07 мая 2014, 13:15
Ответить

SECRET, спасибо. Буду иметь в виду.

day0markets.ru

07 мая 2014, 13:17
Ответить

SECRET, 800 сделок. винрейт + средний трейд = вполне можно оценить насколько там все адекватно.

Marsel Tazetdinov

07 мая 2014, 13:59
Ответить

SECRET, если это реальный фундаментал, то норм! может он смотрит на продажи товара в магазинах, товаров этой компании и на основании их роста принимает решение о росте прибыли и соответственно о росте стоимости компании, то это основа основ и ее даже тестировать не надо), на ней просто надо рубить бабло, так как это основа из основ и она будет работать всегда)) просто в зависимости какая сейчас фаза рынка, когда то она будет приносить бала больше когда то меньше, а когдато и будит давать убыток.Но в целом работать будет

SMA

07 мая 2014, 14:18
Ответить

800 сделок — это неплохо, прогони на порфтеле, запусти на торговлю и все сразу станет понятно.

Eugene777

07 мая 2014, 12:46
Ответить

Eugene777, на портфеле неплохо. Вопрос встает в самом переборе портфеля. На некоторых бумагах идет +, на некоторых минус. Вопрос в том запускать на всех или как то фильтровать портфель.

day0markets.ru

07 мая 2014, 12:51
Ответить

Alex Hurko, попробуй смотреть две предыдущие сделки. Хотя если их две за год…

Eugene777

07 мая 2014, 12:56
Ответить

Alex Hurko, будет подгонка если оставить в реал только плюсовые, через год ситуация может поменяться. С другой стороны, можно посмотреть на чем система конкретно льет, может на дешевых акциях, или на дорогих, или на неликвиде, или на ликвиде. Такие фильтры можно ставить вполне.

Marsel Tazetdinov

07 мая 2014, 13:56
Ответить

Марсель Тазетдинов, спасибо. Попробую посмотреть.

day0markets.ru

07 мая 2014, 14:01
Ответить

Кот Матроскин, если говорить грубо, то примерно равномерно сделки распределены. В день может быть от 0 до 5 сделок по разным акциям. На корреляцию с SPY не смотрел, так как сама модель подразумевает новостное движение, когда любая корреляция в моменте теряет свою силу.

day0markets.ru

07 мая 2014, 12:50
Ответить

Сложно еще что то своетовать потому, что мы не знаем логики принятия решения. Если Вы понимаете, почему это событие так редко и в принципе понимаете почему данное событие происходит то хорошо и скорее всего данная стратегия имеет место быть. Другое дело оптимизация довела стратегию к 4-м сделкам. НО как я понимаю это не тот случай тем более оптимизируемых параметров нет. И это хорошо. Пробуйте

Artyom_KO

07 мая 2014, 12:59
Ответить

Кот Матроскин, да, сигналы по разным акциям практически не коррелируют. Буду пробовать. Проблема еще в ресурсах. Чтобы прогнать 200 акций за год не хватает 32Гб оперативы:) поэтому только по частям.

day0markets.ru

07 мая 2014, 13:02
Ответить

либо много сделок по одному инструменту, либо много сделок по массиву инструментов. У вас второе.
Фильтровать инструменты можно, например по площадке, где торгуются, по обороту, по цене, по волатильности. С фильтрацией осторожно, иначе подгонка.

Игорь (ФСБ рулит)

07 мая 2014, 13:08
Ответить

исключать акции из портфеля не соит, стоит держать уровень диверсификации, при этом можно поиграться лимитами на каждую акцию, но не увлекатся ибо тут самое главное в таких редких событиях — уровень диверсификации портфеля

Lukasus

07 мая 2014, 13:22
Ответить

Лукьяненко Алексей, спасибо. Буду иметь в виду. С риск-менеджментом еще изрядно придется поломать голову.

day0markets.ru

07 мая 2014, 13:33
Ответить

Лукьяненко Алексей,
с какого размера депо у Вас идёт речь о диверсификации?
порядок цифр скажите пожалуйста.

Гагарин

07 мая 2014, 14:19
Ответить

Гагарин, все зависит от инструментов, на фьючерсах на акции можно депо не очень большое

Lukasus

07 мая 2014, 14:21
Ответить

Полезно по теме
www.youtube.com/watch?v=1C34PIBUgu4

Алексей

07 мая 2014, 13:36
Ответить

vinipuh, спасибо. буду смотреть.

day0markets.ru

07 мая 2014, 14:03
Ответить

siva, ты не прав, если это фундаментал то это лучше чем когда паттерн появляется 500 раз, а как я понимаю это фундаментальное событие, значит норм!

SMA

07 мая 2014, 14:12
Ответить

siva, типа предсказываешь?)))если так, то ты наверно заешь что прогнозы часто ошибночны

SMA

07 мая 2014, 15:20
Ответить

В случае разных акция испытывается одна стратегия С ОДИНАКОВЫМ набором параметров? Параметры не подстраиваются под разные акции независимо?

Roman Ivanov

07 мая 2014, 17:26
Ответить

ivanovr, параметров нет вообще. Везде один и тот же код тестируется.

day0markets.ru

08 мая 2014, 02:23
Ответить

Alex Hurko, прям не верится что нет, но ладно не суть. Далее надо смотреть нет ли корреляции между сделками по разным инструментам. Например может оказаться что по разным инструментам сделки почти всегда одновременно. Например, сделки могут быть в моменты когда рынок движется направлено почти во всем инструментам. Тогда сделки по разным инструментам логично считать как одну. Вобще это все хорошо видно если смотреть эквити стратегий в отдельности и пакта целиком. Если же все хорошо и есть сделок 50 на участке где небыло оптимизации, то можно считать что статистика надежная.

Roman Ivanov

08 мая 2014, 11:27
Ответить

Нужно сделать суперпозицию — паттерны можно сделать так чтобы в зависимости от параметров они могли возникать спонтанно в разных участках временного отрезка, а потом посмотреть как ведет себя 100000 таких систем на OOS.

ELab

26 мая 2014, 12:17
Ответить

не вижу совершенно никакого смысла зарабатывать только на редких событиях. их вероятность слишком редка, можно состариться или разориться. или мы говорим о «обычных» чёрных лебедях?
торговать надо то, что наиболее вероятно. если у тебя состоялась модель в которой вероятность редких событий резко возрастает в определённые моменты, то в другое время можно позволить себе играть против этой модели, зная что редкого события точно не будет.
если ещё крепче подумать, эти две контр-стратегии можно объединить в одну — наиболее вероятного события из набора.
количество сделок будет больше.
альфа!