Тестирование редких событий

Хотелось бы подискутировать на тему тестирования стратегий, основанных на редкий событиях. Например, была найдена определенная закономерность, которая в силу некоторых особенностей на каждой конкретной акции встречается редко: не больше 2-4 раз в год. Для увелечения количества сделок — добавляем количество акций. За год можно насобирать порядка 300-400 сделок на 200 акциях. Встает вопрос о том насколько вообще это тестирование оправдано? Так или иначе появляются при тестировании бумаги на которых стратегия дает убыток, но сказать что при этом стратегия не работает нельзя (мало сделок по тикеру). Поэтому появляется другой вопрос: как исключать акции и не будет ли это подстройкой эквити? Кто и как поступал бы в данном случае?
С радостью пообщаюсь с трейдерами, которые имели опыт тестирования большого портфеля на истории.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

NYSE торговые роботы

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

205

2 479

с 16 марта 2012

37 Комментариев

Artyom_KO
07 мая 2014, 12:41
Да есть такая проблема. Ну все правильно если данный алгоритм работает на большом количесве инструментов, то вполне можно рискнуть. ИМХО я бы не стал отдавать этим стратегиям приоритет по % от депо. т.е. отношение денег на данных стратегиях было бы значительно меньше. 400 сделок в год на разных инструментах это не так уж и плохо. (если без оптимизации работает). И еще, какое кол-во оптимизируемых параметров?
0
day0markets.ru
07 мая 2014, 12:41
siva, событие возникает так редко не из-за привязки к паттерну, оно привязано к некому фундаметальному/новостному/корпоративному явлению. Собственно, это и есть сам сок события.
+1
SECRET
07 мая 2014, 12:43
Не стоит заморачиваться по поводу тестирования таких событий.
+1
Eugene777
07 мая 2014, 12:46
800 сделок — это неплохо, прогони на порфтеле, запусти на торговлю и все сразу станет понятно.
0

Читайте на SMART-LAB:

Норникель вошел в Национальный доклад РСПП как пример эффективных изменений

Отдельная глава в этом исследовании посвящена анализу корпоративных практик нашей компании. Эксперты выделили три главных направления, в которых компания демонстрирует системный прогресс: 🔹...

Норникель

21.05.2026

«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже

«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов Московской биржи (MOEX). Совокупный объем пилотных...

ПАО СЕЛИГДАР

21.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...