Блог им. AlexGru

Рынок как система с фазовыми состояниями.

    • 17 апреля 2014, 09:55
    • |
    • AlexGru
  • Еще
Если взять к примеру воду, то она может находиться в разных физических состояниях(агрегатных) или в разных фазовых: лед, вода, пар — как самые простые.
Есть экзотические типа поздействия разного рода полей, постоянных и переменных.
Фазовые состояния можно характеризовать переменными типа температуры, плотности, давления. Можно выделить фазовые переходы, 1-го, 2-го рода и т.д., плавные и скачкообразные, выделение и поглощение энергии.
Наверняка были попытки исследовать рынок (цена+объем+время) с точки зрения фазовых состояний.
Вопрос?
1) Не могу найти такие исследования, описания? 

В физическом мире множество наблюдаемых переменных, которыми можно характеризовать систему. На фин рынке (если убрать фундаментальный фон —       информацию), есть первичные характеристики (переменные) — цена, объем, время. (Можно ли выделять время?)  Так же можно ввести и другие переменные, к примерну волатильность, статистически (берем ряд некой глубины) и поехали, всё, что есть в статистике — М.О., дисперсия,… оч. всего много.

2) Что бы можно было бы использовать как некие фундаментальные переменные для описания фазового состояния рынка? цена+объем+волатильность? что ещё?
 
    ★1
    5 комментариев
    !!! Глубоко копаете.
    Сразу вопрос — что окончили?
    Вы ставите вопрос прямолинейно, а похоже надо ставить вопрос чуть в других понятиях. В понятиях фондового рынка.

    В своей книге «Маржинальность рынка» я исследовал вопрос перехода рынка из обычного состояния к необычному (маржинальных продаж). Те. где наступает момент перехода, где это точка перехода. Что происходит при этом — как меняется рынок. И т.д.
    Еще один ислледуемый вопрос — время. Те как происходящие события влияют на структуру движения цены — к чему это приводит и т.д.
    Рынок-социальная структура и законам физики не подчиняется.
    avatar
    Я дал топик на эту тему посмотрите.
    Окончил физфак. Понятно.
    Физика- наука о природе, она изучает и описывает природу в некотором приближении., социум — это природа, значит физика точно так же, как и другу природу, может описать и социум.
    Другое дело, что пока может не быть методов. Дак и в квантах, ещё не всё описано, и ни кто не говорит, это же кванты и «законам физики не подчиняется».
    Ну это другой вопрос. Мне пока интересна просто попытка посмотреть на рынок с точки зрения физики фазовых состояний/переходов.
    1) Очевидно, что только цена не может быть единой характеристикой фазового состояния. т.к. есть шипы, срабатывание скоплений стопов.
    Часто можно наблюдать 2 ситуации:
    1) цена плавно падает., все бары примерно одинаковой высоты, скорость падения примерно постоянная. — смотрим цену.

    2) всё так же как в п.1., но в конце падения видны 2 свечи, у 1-й восходящей тело полностью перекрывает всё предыдущее падение + верхняя тень., потом идет точно такая же свеча, но вниз. т.е. цена осталась, на том же уровне. Но очевидно, что система уже в качественно другом состоянии. Возможно это и не другая фаза. Скорее некий параметр системы изменился. Объемы открытых позиций в обе стороны — вот ещё 2 параметра, которые должны участвовать в процессе.

    Всё таки, подскажите, наверняка были какие-то исследования в этом направлении?
    Если рассуждать в этом направлении, что есть фаза рынка?
    Явно это не цена. А вот тренд — это уже может быть фазовым состоянием.
    Тогда получается, что рынок это система, которая переходит от одного состояние в другое (из одной фазы, в другую). Между фазами существуют точки перехода — области флэта/точки разворота тренда. Получается, раз фаза это тренд, а тренд можно описать простым способом. То можно и думать дальше.
    Т.к. рынок движется (на больших т.ф., к примеру EURUSD) трендами, а не вокруг некоторой точки, то рынок как система предпочитает оставаться в некоторой фазе как можно дольше (затяжной тренд) — это как в физике опять таки, система пытается оставаться в состоянии с наименьшей энергией.
    avatar
    AlexGru, В ваших терминах тогда — фазовое состояние рынка характеризуется фрактальной размерностью цены. Эта характеристика четко определяет когда тренд, когда флэт, а когда случайное блужание.
    avatar

    теги блога AlexGru

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн